روش معامله با اندیکاتور استوکستیک

_{اندیکاتور Stochastic و محدوده‌های اشباع خرید و فروش}

دانلود اکسپرت استوکاستیک برای متاتریدر4 بورس و فارکس

شاید بتوان استوکاستیک را پس از میانگین متحرک (Moving Average) یکی از پرطرفدارترین انواع اندیکاتور فارکس نامید. به کمک این اندیکاتور انواع و اقسام استراتژی های معاملاتی می توان طراحی کرد و با آنها در بورس، فارکس و یا هر بازار دیگری به معامله کردن پرداخت. برای همین ما این مطلب را به دانلود اکسپرت استوکاستیک اختصاص برای متاتریدر4 اختصاص دادیم تا گوشه ای از نیاز برخی معامله گران مرتفع گردد. پس برای دانلود اکسپرت استوکاستیک با ادامه این مطلب همراه ما باشید.

اکسپرت استوکاستیک چطور معامله می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک توسط آقای دکتر جورج لین (Dr. George Lane) در اواخر دهه 1950 میلادی طراحی و ساخته شد. عبارت استوکاستیک اشاره به رابطه بین قیمت جاری بازار و میانگین قیمت در یک دوره خاص دارد. اندیکاتور استوکاستیک دو خط اصلی و سیگنال را به نمایش می گذارد که دارای خطوط حمایت و مقاومتی نیز در خود دارند. تنظیمات پیش فرض و مناسب نیز K% 5، D% 3 می باشد.

اکسپرتی که در این مطلب آن را معرفی کرده ایم و در پایان صفحه می توانید به رایگان آن را دانلود نمایید، از استراتژی های زیر برای معامله استفاده می کند.

• کراس اور خطوط استوکاستیک در نواحی اشباع خرید/اشباع فروش
• ورود خط اصلی استوکاستیک به نواحی اشباع معامله
• خروج خط اصلی استوکاستیک از نواحی اشباع معامله

آیا معامله با اکسپرت استوکاستیک سودده است؟

مسلما این مهم ترین سوالی است که می توانید بپرسید که آیا معامله با اکسپرت استوکاستیک سودده است؟ خب برای پاسخ به این سوال دو راه داریم. یکی استناد به هیستوری معاملاتی سازنده این اکسپرت فارکس و دیگری دانلود و تست آن در زوج ارزهای مختلف و تایم فریم های مختلف. در زیر تصاویر هیستوری معاملاتی این ربات را مشاهده می نمایید اما دقت داشته باشید در بازار فارکس به هیچ وجه به تصاویر اعتماد نکنید و حتما خودتان در شرایط واقعی آن را تست نمایید.

آموزش نصب اکسپرت استوکاستیک

برای نصب مراحل زیر را به دقت طی نمایید:

1. متاتریدر 4 خود را باز نمایید.
2. همانند شکل زیر از قسمت File > Open Data Folder وارد پوشه اکسپرتها شوید.
3. اکسپرت را در آن پوشه قراردهید.
4. متاتریدر خود را ببندید و سپس دوباره باز نمایید.
5. اکسپرت را برروی چارت بیندازید.
6. از معامله لذت ببرید!

دانلود اکسپرت استوکاستیک فارکس: Stochastic Expert Advisor

اندیکاتور RSI چیست؟ همه چیز درباره RSI در تحلیل رمزارزها

به عمل بررسی رویدادهای گذشته بازار به عنوان روشی برای پیش بینی روند و نوسان قیمت آینده، تحلیل تکنیکال (TA) می‌گویند. از بازار سنتی تا بازار ارزهای دیجیتال، اکثر معامله کنندگان به ابزار تخصصی برای انجام این تحلیل‌ها وابسته بوده‌اند و اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از این ابزارهاست. اما اندیکاتور RSI چیست ؟‌ در این مقاله به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ، آموزش RSI ارز دیجیتال، بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI، معرفی اندیکاتور استوک ار اس ای و آموزش اندیکاتور Stocastic RSI می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

افرادی که ترید یا خرید و فروش می‌کنند، با شاخص‌ها و اندیکاتورهای زیادی آشنایی دارند که به آنها در تحلیل روند بازار و تشخیص صعودی و نزولی بودن آن کمک می‌کنند. اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال یکی از اندیکاتورهایی است که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار رمز ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در پاسخ به این سوال که سوال شاخص RSI چیست، باید بگوییم که این یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه یافته و ابزاری است که معامله کنندگان یا تریدرها با استفاده از آن می‌توانند عملکرد رمز ارز خاص در مدت زمان مشخص را بررسی کنند. این شاخص اساسا یک اسیلاتور نوسانی (Oscillator یک ابزار تحلیل تکنیکال است که دو محدوده بالایی و پایینی در قیمت‌های بسیار بالا و بسیار پایین می‌سازد و یک اندیکاتور روندی بین این محدوده‌ها حرکت می‌کند) است که مقدار و سرعت نوسانات قیمت را اندازه گیری می‌کند. بر اساس پروفایل معامله کنندگان و برنامه معاملاتی آنها، شاخص آر اس آی می‌تواند ابزار بسیار سودمندی باشد.

آر اس آی چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

روند اصلی یک ارز دیجیتال ابزار مهمی برای اطمینان از این است که دیتایی که RSI به ما نشان می‌دهد صحیح است. برای مثال، کانستنس براون (Constance Brown) تحلیلگر معروف بازار، این موضوع را برای اولین بار دریافت که اگر در روند صعودی، شاخص ار اس ای در منطقه فروش بیش از حد (کمتر از ۳۰) باشد، یعنی قیمت احتمالا بسیار بالاتر از ۳۰ درصد است و اگر در روند نزولی، اندیکاتور RSI در محدوده ۷۰ (خرید بیش از حد) باشد، یعنی احتمالا قیمت پایین تر از ۷۰ درصد است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طی روند نزولی، آر اس آی به جای سطح ۷۰، در نزدیکی سطح ۵۰ درصد حرکت می‌کند و منطقه خرید بیش از حد را نشان می‌دهد. این علامت به سرمایه گذاران نشان می‌دهد که شرایط بازار نزولی ادامه خواهد داشت. بسیاری از تریدرها در روندهای قدرتمند، خطوط روند افقی را در بین سطح ۳۰ و ۷۰ درصد قرار می‌دهند تا بتوانند مناطق خرید و فروش بیش از اندازه را بهتر تشخیص دهند.

مفهوم سطوح خرید و فروش بیش از حد مرتبط با روندها، باید با دیگر تکنیک‌ها و سیگنال‌های تریدینگ ترکیب شود تا روند را تایید کند. به بیانی دیگر، استفاده از سیگنال‌های خرسی در زمانی که قیمت نزولی است، می‌تواند نشان دهنده ادامه روند خرسی باشد. این موضوع می‌تواند از سیگنال‌های اشتباهی که شاخص RSI می‌تواند تولید کند، جلوگیری کند.

تفسیر محدوده‌های آر اس آی

معمولا زمانی که RSI از سطح افقی ۳۰ به سمت بالا عبور می‌کند، ما سیگنال صعودی خواهیم داشت و اگر ار اس ای سطح افقی ۷۰ را به سمت پایین قطع کند، ما معمولا علامت نزولی را خواهیم داشت. بنابراین این نشانه‌ها علامت‌های معکوس شدن قیمت و یا پولبک (Pullback) هستند. پولبک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال اصلاح است و پس از اصلاح می‌خواهد روند اصلی خود را ادامه دهد.

در طی روندها، ممکن است RSI در یک منطقه بی‌روند (Range) حرکت کند. این را زمانی می‌توان دید که در روند گاوی، آر اس آی در بالاتر از سطح ۳۰ می‌ماند و ممکن است چند بار هم با سطح ۷۰ برخورد داشته باشد، اما از آن عبور نمی‌کند. به عبارت دیگر، اگر RSI در بین محدوده‌های ۳۰ و ۷۰ حرکت کند، ما روند Range را خواهیم داشت.

این تفاسیر به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم پتانسیل معکوس شدن قیمت را تشخیص دهیم. مثلا اگر در یک روند صعودی، ار اس ای نمی‌تواند به ۷۰ برسد و چند بار با این سطح برخورد می‌کند اما نمی‌تواند آن را بشکند، و بعد به پایین تر از سطح ۳۰ نزول می‌کند، ما متوجه می‌شویم که این روند صعودی ضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است.

برعکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد؛ اگر در روند نزولی، آر اس آی نتواند به ۳۰ یا پایین تر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ حرکت کند، این روند نزولی تضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است. تریدلاین‌ها و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی برای استفاده در این مواقع هستند.

با استفاده از RSI چگونه می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد؟

علیرغم مقادیر ۳۰ و ۷۰ آر اس آی که بیانگر شرایط فروش و خرید بیش از حد هستند، معامله کنندگان می‌توانند از این اندیکاتور برای پیش‌بینی روندهای برگشتی یا شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کنند؛ چنین رویکردی بر اساس واگرایی‌های صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی به شرایطی می‌گویند که قیمت و مقدار RSI برخلاف یکدیگر پیش می‌روند. بنابراین مقدار RSI افزایش می‌یابد و کف قیمت را بالا می‌کشد، در حالی که قیمت کاهش می‌یابد و کف قیمت را کاهش می‌دهد. واگرایی صعودی نشان می‌دهد که علیرغم روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.

در مقابل، واگرایی نزولی نشان می‌دهد که علیرغم افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود است. بنابراین، مقدار RSI کاهش می‌یابد و قیمت دارایی افزایش می‌یابد.

به خاطر داشته باشید که واگرایی‌های RSI طی روندهای قوی یا شارپی بازار قابل اتکا نیستند. این موضوع بدان معنا است که روند نزولی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی زیادی را به همراه داشته باشد. به این دلیل، بهتر است واگرایی‌های این اندیکاتور برای بازارهایی با نوسان کم استفاده شود.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی صعودی زمانی نشان داده شده که ار اس ای کف‌های بالاتری ساخته، در حالی که قیمت کف‌های پایین تری ساخته است. این سیگنال صحیحی است؛ اما واگرایی‌ها در زمان‌هایی که روند در یک جهت به صورت بلندمدت ادامه می‌یابد، به ندرت اتفاق می‌افتند.

استراتژی رد شدن نوسان گاوی یا خرسی RSI

روش دیگری برای استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی زمانی است که RSI ارز دیجیتال قادر نیست منطقه خرید یا فروش بیش از اندازه را بشکند. این سیگنال با نام “رد شدن نوسان گاوی” یا خرسی شناخته می‌شود و ۴ بخش دارد:

• ار اس ای وارد منطقه فروش بیش از حد می‌شود.
• دوباره به بالاتر از محدوده ۳۰ می‌رسد.
• RSI دوباره به سطح ۳۰ میرسد، اما نمی‌تواند آن را قطع کند.
• سپس شاخص قدرت نسبی به سطح بالاتری باز می‌گردد.

نمونه این استراتژی را در چارت زیر می‌بینید. استفاده از این اندیکاتور به این صورت، بسیار شبیه به رسم خطوط روند در نمودار قیمتی است. این استراتژی در سطح خرید بیش از حد نیز استفاده می‌شود.

تاریخچه RSI

آر اس آی توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. او این اندیکاتور را در کتاب خود به نام “مفاهیم موجود در سیستم‌های معاملات فنی” همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نظیر پارابولیک SAR، محدوده میانگین واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) معرفی کرد.

وایلدر قبل از آن که به تحلیلگر تکنیکال تبدیل شود، به عنوان مهندس فنی و توسعه دهنده املاک کار می‌کرد. او معاملات سهام را در سال ۱۹۷۲ شروع کرد، اما در این زمینه زیاد موفق نبود. چند سال بعد، وایلدر تحقیقات و تجربیات معاملاتی خود را به صورت فرمول‌ها و اندیکاتورهای ریاضیاتی درآورد که بعدا توسط بسیاری از معامله کنندگان در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفت. کتاب روش معامله با اندیکاتور استوکستیک وایلدر تنها طی ۶ ماه نوشته شد و علیرغم آن که حدود ۵۰ سال قبل نوشته شده، اما همچنان مرجعی برای بسیاری از تریدرها و تحلیلگران است.

آموزش RSI بیت کوین

اندیکاتور ار اس ای به طور پیش‌فرض، تغییرات قیمت دارایی مورد نظر را طی ۱۴ دوره (۱۴ روز برای نمودارهای روزانه، ۱۴ ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می‌کند.

همانطور که اشاره شد، RSI یک اندیکاتور تکنیکال نوسانی است که یکی از ابزارهای تکنیکال معاملات است و نرخ تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که روند این اندیکاتور صعودی باشد، نشان می‌دهد که بیت کوین در حال خریداری شدن است و اگر روند این اندیکاتور نزولی باشد، نشانه این است که فشار فروش اولین رمز ارز در حال افزایش است.

RSI همچنین شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد بیت کوین را برای معامله کنندگان آسان می‌کند. این اندیکاتور با در نظر گرفتن ۱۴ دوره زمانی، قیمت بیت کوین را در مقیاس صفر تا صد ارزیابی می‌کند. اگر مقدار RSI کمتر از ۳۰ باشد نشان دهنده این است که قیمت بیتکوین در منطقه فروش بیش از حد (OverSold) رسیده و اگر بالاتر از ۷۰ باشد بیانگر این است که قیمت بزرگ ترین ارز دیجیتال به محدوده خرید بیش از اندازه (OverBought) رسیده است. نمودار بالا RSI بیت کوین را نشان می‌دهد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که در مناطق فروش بیش از حد، عقلانی نیست که اقدام به فروش کنیم و در محدوده فروش بیش از حد نیز نباید خرید کنیم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

اگرچه تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور برای ۱۴ دوره زمانی است، اما معامله کنندگان می‌توانند این دوره‌های زمانی را بر اساس استراتژی خود کمتر یا بیشتر کنند؛ ار اس ای هفت روزه در خصوص نوسانات قیمت از حساسیت بیشتری نسبت به RSI بیست و یک روزه برخوردار است. به علاوه، تنظیمات کوتاه مدت را می‌توان طوری تنظیم کرد که به جای ۳۰ و ۷۰، مقادیر ۲۰ و ۸۰ را به عنوان شرایط فروش و خرید بیش از حد در نظر گرفت.

برخی از تریدرهای حرفه ای معتقدند که برای ترید روزانه، بهترین تنظیمات اندیکاتور ار اس ای ارقام ۲ تا ۶ هستند. البته بابد با این تنظیمات در تایم فریم‌های مختلف معامله کنید تا ببینید کدام بازه زمانی برای شما مناسب تر است.

اما در مجموع هیچ تنظیمات دقیقی وجود ندارد که همه بتوانند با استفاده از آن در بازار سود کنند. شما باید با تایم فریم‌ها و تنظیمات مختلف پوزیشن باز کنید تا ببینید کدام یک برای شما مناسب است. البته باید گفت که از اندیکاتور ار اس ای نباید به تنهایی استفاده کرد و باید آن را با شاخص‌های دیگر ترکیب کرد تا بتوان به نتیجه دلخواه رسید.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی

این اندیکاتور شتاب و قدرت روندهای نزولی و صعودی را مقایسه می‌کند و نتایج را در اسیلاتوری که در زیر چارت قرار ی گیرد، نشان می‌دهد. مانند بسیاری از دیگر Indicatorها، آر اس آی نیز در روندهای بلندمدت قابل اطمینان تر است.

سیگنال‌های درستِ معکوس شدن به ندرت اتفاق می‌افتند و تشخیص سیگنال‌های صحیح و غلط دشوار است. برای مثال، پس از کاهش ناگهانی قیمت یک رمز ارز، RSI تقاطع گاوی نشان می‌دهد، که این یک سیگنال صعودی غلط است.

از آنجایی که این شاخص شتاب قیمت را نشان می‌دهد، می‌تواند در محدوده‌های خرید یا فروش بیش از حد تا مدت زیادی باقی بماند، در حالی که قدرت روند ارز دیجیتال مورد نظر در جهت معکوس آن است.

اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک ار اس ای در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (یا همان RSI استاندارد) است و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد. این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص آر اس آی استاندارد دارد و همانند این اندیکاتور محدوده‌های خرید و فروش بیش از حد را مشخص می‌کند. این Indicator در سال ۱۹۹۴ توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

اندیکاتور Stoch RSI در تحلیل‌های فنی استفاده می‌شود و مقدار آن بین ۰ الی ۱ (یا ۰ الی ۱۰۰ در نمودارهای مختلف) است.

در این ویدیو، به طور کامل درباره استوک ار اس ای و تاریخچه آن آشنا شدیم. حالا ببینیم روش کار این اندیکاتور چگونه است.

روش کار Stoch RSI چیست؟

روش کار اندیکاتور استوک ار اس ای مانند RSI استاندارد است؛ به این صورت که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین می‌کند. این شاخص معمولا مابین اعداد ۰.۲ و ۰.۸ و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد. یعنی اگر این اندیکاتور پایین تر از ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود. اینجا معمولا به عنوان سیگنال خرید شناخته می‌شود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود. اینجا سیگنال فروش برای تریدر مطرح می‌شود.

همانند RSI تنظیمات زمانی پیش فرض برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه است. یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

از اندیکاتور استوک ار اس ای اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و همچنین برای معکوس شدن قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می‌شوند تا پیش بینی‌ها را دقیق تر کنند. یکی از این اندیکاتورها میانگین متحرک ساده (SMA) سه روزه است. شاخص SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند.

بدین ترتیب، RSI استوکاستیک باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال‌های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

مقایسه آر اس آی استاندارد با استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیاری برای ارزیابی این است که قیمت یک دارایی با چه سرعتی حرکت می‌کند و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص تغییر می‌کند. شاخص قدرت نسبی در مقایسه با استوکاستیک ار اس ای، اندیکاتور کندتری است و سیگنال‌های معاملاتی کمتری تولید می‌کند. به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد، باعث ایجاد اندیکاتور RSI استوکاستیک به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود. در نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند بیشتر است و به تریدرها فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد؛ اما تولید سیگنال‌های معاملاتی بسیار زیاد، خطرناک تر نیز هستند؛ زیرا سیگنال‌های اشتباه یا نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال‌های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI وجود دارد.

به دلیل سرعت و حساسیت بالا، استوکاستیک RSI می‌تواند برای تریدرها، سرمایه گذاران و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، در پاسخ به پرسش اندیکاتور RSI چیست باید بگوییم که ار اس ای یک اسیلاتور است، که با استفاده از آن می‌توان روند قیمتی را تشخیص داد، نقاط ورود و خروج از پوزیشن را پیدا کرد، سطوح مقاومت و حمایت را مشخص کرد، مناطق خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کرد و واگرایی‌ها را تشخیص داد. این شاخص معمولا بین اعداد ۷۰ و ۳۰ حرکت می‌کند و تنظیمات پیش فرض آن ۱۴ دوره است.

استوکاستیک RSI نیز بسیار شبیه به آر اس آی استاندارد است؛ با این تفاوت که سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند و بین ارقام ۸۰ و ۲۰ حرکت می‌کند.

باید همواره به خاطر داشته باشیم که هیچ اندیکاتوری صد درصد کارآمد نیست؛ مخصوصا اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین باید این اندیکاتورها را همراه با سایر شاخص‌ها در نظر بگیرید تا از دریافت سیگنال‌های اشتباه جلوگیری کنید.

اندیکاتور استوکاستیک RSI یا به طور ساده StochRSI شاخص تحلیل تکنیکی است که برای تعیین اینکه آیا دارایی بیش از حد فروخته یا خریداری شده است، و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار به کار می رود. همانطور که از نام این محصول پیداست، StochRSI مشتق شده از شاخص نسبی قدرت یا همان شاخص نسبی استاندارد (RSI) است و به این ترتیب، یک شاخص برای روند قیمت محسوب می شود. نوعی نوسان ساز است، به این معنی که در بالا و زیر یک خط وسط نوسان می کند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI نخستین بار در سال ۱۹۹۴ در کتابی با عنوان معامله فنی جدید توسط استنلی کروال و توشار شاندا معرفی شد.

این شاخص اغلب توسط سهام‌داران بورس استفاده می شود، اما ممکن است در مورد سایر زمینه های معاملاتی مانند بازارهای فارکس و ارز دیجیتال نیز اعمال شود.

StochRSI چگونه کار می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک RSI با استفاده از فرمول استوکاستیک و در واقع ترکیب شاخص استوکاستیک و RSI معمولی بوجود می آید. نتیجه این فرمول یک عدد است روش معامله با اندیکاتور استوکستیک که در حدود میانگین (۰.۵) و در محدوده ۰_۱ تغییر می کند. با این حال، نسخه های تغییر یافته از شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را ۱۰۰ برابر می کند، بنابراین مقادیر به جای ۰ و ۱ بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

یکی از شاخص هایی که به همراه StochRSI برای پیش بینی روند بازار استفاده می شود، میانگین نوسان ساده (SMA) سه روزه است که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به معنای کاهش خطرات معاملاتی بر روی سیگنال های مخرب است. فرمول استاندارد نوسانگر استوکاستیک (Stochastic)، قیمت نهایی دارایی را به همراه بالاترین و پایین ترین قیمت آن در یک بازه زمانی مشخص در روش معامله با اندیکاتور استوکستیک نظر می گیرد. اما هنگامی که این فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت ها در نظر گرفته نمی شوند).

Stoch RSI = (RSI فعلی _ کمترین RSI) / (بالاترین RSI _ کمترین RSI)

دقیقا مانند استاندارد RSI، معمول ترین تنظیم زمان مورد استفاده برای StochRSI چهارده دوره است. دوره ۱۴ درگیر در محاسبه بر اساس نوع جدول زمانی است. بنابراین، در حالی که یک نمودار روزانه، ۱۴ روز گذشته را در نظر می گیرد، یک نمودار ساعتی شاخص استوکاستیک RSI را بر اساس ۱۴ ساعت گذشته تولید می کند. دوره ها می توانند بر اساس روز، ساعت یا حتی دقیقه تنظیم شوند و میزان استفاده آنها با توجه به مشخصات و استراتژی معامله گران متفاوت است.

تعداد دوره ها همچنین می تواند به کم یا زیاد تغییر کنند تا روندهای طولانی مدت یا کوتاه مدت را مشخص کند. تنظیم ۲۰ دوره ای یکی دیگر از گزینه های نسبتاً محبوب برای شاخص استوکاستیک RSI است. همانطور که گفتیم، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیر را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 تعیین می کنند. در این نمودارها، خط وسط به جای 0.5، 50 خواهد بود. بنابراین، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 رخ می دهد، در 80 نشان داده می شود و سیگنال فروش بیش از حد در 20 و نه 0.2 نشان داده می شود. نمودارهایی با تنظیمات ۰_۱۰۰ ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند، اما تفسیر عملی آنها اساساً به شکل یکسانی انجام می شود.

چگونه از اندیکاتور استوکاستیک RSI استفاده کنیم؟

شاخص StochRSI در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه بیشترین اهمیت را به خود می گیرد. بنابراین، کاربرد اصلی شاخص برای شناسایی نقاط احتمالی ورودی و خروج و همچنین وارونگی قیمت است. بنابراین، یک شخص از حدود 0.2 یا پایین تر نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است، در حالی که شاخص 0.8 یا بالاتر نشان می دهد که احتمالاً بیش از حد خریداری شده است.

علاوه بر این، شاخصی که به خط مرکزی نزدیک است نیز می تواند در مورد روند بازار اطلاعات مفیدی ارائه دهد. به عنوان مثال، هنگامی که خط وسط به عنوان پشتیبان عمل می کند و خطوط StochRSI به طور پیوسته از نقطه 0.5 عبور می کنند، ممکن است ادامه روند صعودی را نشان دهد، به ویژه اگر این شاخص به سمت 0.8 حرکت کند. به همین ترتیب، شاخص هایی که به طور مداوم حدود 0.5 هستند و یا به سمت عدد 0.2 پیش می روند، روند نزولی را نشان می دهند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI در مقابل RSI

هر دو StochRSI و RSI شاخص های نوسان ساز متحدی هستند که نقاط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین نقاط معکوس احتمالی را برای کمک به سهام‌داران و معامله گران شناسایی می کند. به طور خلاصه، استاندارد RSI معیاری است که برای ردیابی سرعت و میزان تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص (دوره) مورد استفاده قرار می گیرد.

با این وجود، در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک RSI، استاندارد RSI یک شاخص نسبتاً کند است که سیگنال های معاملاتی کمی را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسانگر تصادفی استوکاستیک به RSI معمولی فرصت ایجاد StochRSI به عنوان شاخصی با حساسیت بالا را ارائه داد. در نتیجه، تعداد سیگنال هایی که این شاخص تولید می کند بسیار بیشتر است و به معامله گران فرصت بیشتری می دهد تا روند فعلی بازار را مشخص و نقاط خرید یا فروش بالقوه را شناسایی کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور استوکاستیک RSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است و اگرچه این امر آن را به یک ابزار TA با حساس بالاتری تبدیل می کند که می تواند به معامله گران برای افزایش تعداد سیگنال های تجاری کمک کند، اما همچنین ریسک بالایی دارد زیرا غالباً سیگنال های اشتباه ایجاد می کند. همانطور که گفتیم، استفاده از میانگین نوسان ساده (SMA) یکی از روش های متداول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنال های اشتباه است و در بسیاری موارد، یک SMA سه روزه قبلاً به عنوان تنظیمات پیش فرض برای اندیکاتور StochRSI در نظر گرفته می گیرند.

افکار نهایی

اندیکاتور استوکاستیک RSI به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر در برابر تغییرات بازار، می تواند یک شاخص بسیار مفید در زمینه تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت برای تحلیلگران، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد. اگرچه سیگنال بیشتر همچنین به منزله خطر بیشتر است و به همین دلیل باید از StochRSI در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی استفاده شود که ممکن است به تایید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین این نکته را باید در نظر داشته باشید که بازارهای ارز دیجیتال نسبت به بازارهای سنتی با تغییرات بیشتری مواجه هستند و به همین ترتیب ممکن است سیگنال های اشتباه بیشتری تولید کنند.

اسیلاتور استوکاستیک – چگونه با استوکاستیک سیگنال خرید و فروش بگیریم

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته شده است. این اسیلاتور در اواخر دهه ۵۰ برای اولین بار توسط جرج لین که مدیر مرکز آموزش سرمایه گذاری در واتسکا می باشد، مطرح شده است. اندیکاتور استوکاستیک بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت بسته شدن در زمانی که قیمت سهم رشد می کند، تمایل دارد به سمت بیشترین قیمت در بازه قیمتی روز و زمانی که قیمت سهم افت می کند، به سمت کمترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود.

اسیلاتورها همگی دسته ای از اندیکاتورها هستند. بنابراین یک اسیلاتور یک اندیکاتور است ولی هر اندیکاتوری اسیلاتور نیست. اسیلاتور روش معامله با اندیکاتور استوکستیک یا نوسانگر به دسته ای از اندیکاتورها گفته می شود که بین دو محدوده مشخص نوسان میکنند و دارای حدود بالا و پایین هستند. به این دو محدوده اشباع خرید و فروش می گویند. معروف ترین نوسانگر، اندیکاتور RSI است. این نوع اندیکاتورها بین دو محدوده خاص نوسان می کنند و معمولا به عنوان نمایشگر مناطقی شناخته می شوند که خرید ها یا فروش های هیجانی در حال انجام است.

اسیلاتور استوکاستیک که با نام نوسانگر تصادفی نیز شهرت دارد یکی از اندیکاتورهای تکنیکالی است که معامله گران در کنار چند اندیکاتور دیگر برای کاهش میزان خطا در معاملات خود استفاده می کنند.

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic یک نوسانگر است که سرعت و شتاب حرکت قیمت را به نمایش می گذارد و براین اساس مناطق اشباع خرید و فروش را برای ما مشخص می کند. از این اندیکاتور در همه تایم فریم ها مختلف می توانید استفاده کنید اما معمولا برای بازار بورس ایران، بهترین تایم فریم مورد استفاده، تایم فریم روزانه است.

چگونه از Stochastic سیگنال خرید و فروش بگیریم؟

استوکاستیک وابسته به دامنه است و در محدوده بین صفر تا صد در حال نوسان است. معمولاً اگر این اندیکاتور بالای رقم ۷۵ برود، می تواند به عنوان سقف خرید در نظر گرفته شود.

اگر این اندیکاتور زیر رقم ۲۵ بیاید، می تواند به عنوان کف فروش در نظر گرفته شود. خروج از حیطه های نهایی توسط شاخص ممکن است به معنای نقاط برگشت احتمالی باشد:

اگر نوسانگر تصادفی از بالا محدودۀ سقف خرید را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی فروش است. اگر نوسانگر تصادفی از پایین کف فروش را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی خرید است.

قطع شدن اندیکاتور توسط خط صاف شدۀ سیگنال که معمولاً میانگین حرکتی سه دوره ای است، ممکن است به عنوان علامتی از ایجاد یه موقعیت خرید در نظر گرفته شود.

اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از پایین قطع کند نشان دهندۀ استمرار خرید است. اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از بالا قعط کند نشان دهندۀ استمرار فروش است. اگر بازه استوکاستیک را روی ۱۴ قرار دهید تقریبا می توانید از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها استفاده نمایید.

اندیکاتور و اسیلاتورها

این روزها شاهد بازارهای داغ مالی هستیم که غالباً سود روز افزونی را نصیب فعالانی که با این بازارها آشنایی دارند، می‌کنند. اگر در بازارهای مالی فعالیت دارید و به دنبال کسب موفقیت در آن هستید، نیاز دارید تا با مجموعه‌ای از ابزارها و مفاهیم آشنا شوید. برای دستیابی به این هدف، ابزارهای مختلفی مانند تحلیل تکنیکال و بنیادین، انواع استراتژی‌های معاملاتی، تابلوخوانی و … وجود دارند. در این مقاله قصد داریم تا با مفهومی مهم و کاربردی به نام اندیکاتور، که مورد توجه اکثر تحلیلگران تکنیکال است و به طور مشخص اسیلاتورها آشنا شویم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

این واژه در لغت به معنای شاخص است. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند. نمودار اندیکاتور با استخراج اطلاعاتی از پارامترهای قیمت، حجم معاملات، زمان و یکسری از توابع ریاضی رسم می‌شود. این نمودار در نهایت سیگنال‌هایی از خرید و فروش سهام را در اختیار افراد قرار می‌دهد. بدین صورت که روند حرکت قیمت سهم را در آینده نزدیک پیش‌بینی می‌کنند. بکارگیری این ابزار در زمان ترید به معامله‌گران کمک قابل توجهی در جهت اتخاذ تصمیم درست می‌کند.

انواع اندیکاتورها

بطور کلی چهار دسته اندیکاتور در پلتفرم‌های معاملاتی در دسترس می‌باشند که عبارتند از:

1- روند (Trends): دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که با میانگین‌گیری از قیمت در بازه‌های زمانی مختلف، روند بازار یا جهت قیمت را نشان می‌دهند. در این شرایط، قیمت یکی از سه روند صعودی، نزولی و یا خنثی را دنبال می‌کند. منظور از روند خنثی این است که قیمت دارایی در یک محدوده ثابت در حال نوسان است. میانگین متحرک (Moving Average) یکی از این اندیکاتورهاست که میانگین قیمت را در دوره های مختلف، به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می‌کند.

2- حجم (Volume): حجم معاملات از شاخص‌های مهمی است که همواره مورد توجه تحلیل گران و تریدرها قرار می‌گیرد. این اندیکاتورها حجم معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهند. اطلاعات حاصل از آن، به معامله‌گران در اتخاذ تصمیم درست در بازار کمک می‌کند.

3- بیل ویلیامز (Bill viliams): بیل ویلیامز معامله‌گر سرشناسی است که مجموعه‌ای از اندیکاتورها را با استفاده از فرمول‌های ریاضی و اعداد فیبوناچی ابداع کرده که خود یک روش معاملاتی می‌باشند. به احترام وی این اندیکاتور به بیل ویلیامز شهرت یافته است.

4- نوسانگرها (Oscillator): اسیلاتورها یا نوسانگرها در واقع میزان هیجانات خریداران و فروشندگان در بازار را نشان می‌دهند. بدین صورت که وقتی قیمت بیش از حد بالا می‌رود یا کاهش می‌یابد وخرید یا فروش اشباع می‌گردد، اسیلاتور بازگشت روند شدیدی را پیش بینی می‌کند. برخلاف اندیکاتور که نمودار آن در پس زمینه قابل مشاهده است، اسیلاتورها در پنجره ای جداگانه پایین صفحه دیده می‌شوند. اسیلاتورهای مختلفی در پلتفرم های تحلیلی قرار گرفته‌اند که پرکاربردترین آنها مکدی، استوکستیک و RSI هستند. در ادامه هر یک را توضیح خواهیم داد.

مهم‌ترین اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال

1- مکدی (MACD)

مکدی یک اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که رابطه میان دو میانگین متحرک را پیدا می‌کند. در واقع مکدی تغییرات اخیر قیمت دارایی را نشان می‌دهد. اسیلاتور مکدی از سه بخش به نام خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام مکدی تشکیل شده است. خط مکدی از تفاوت میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه بدست آمده و به صورت یک خط نمایش داده می‌شود. خط سیگنال، میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مکدی است که سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کند. هیستوگرام نموداری میله‌ای است که از تفاوت خط مکدی و خط سیگنال بدست می‌آید.

_{اندیکاتور MACD و نحوه سیگنال‌دهی بر اساس عبور (کراس)}

مووینگ اوریج بعنوان مبنای ایجاد اندیکاتور مکدی و نیز بسیاری از اندیکاتورهای دیگر، خود یکی از بهترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال و تشخیص روند است. از این اندیکاتور در بازارهای مختلف، برای تحلیل بازار و شناسایی نقاط مناسب برای ترید استفاده می‌کنند. رایج‌ترین بازه‌های زمانی که از آن برای مووینگ اوریج استفاده می‌شود، بازه‌های 15، 25، 30، 50، 55، 100 و 200 روزه است. هر چقدر مدت زمانی که برای بدست آوردن میانگین در نظر می‌گیرید کمتر باشد، سرعت عکس‌العمل آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر است.

2- شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد است که قدرت، جهت روند و نقاط بازگشت بازار را پیش‌بینی می‌کند. این نمودار بین دو عدد صفر و 100 نوسان می‌کند. از RSI به عنوان استراتژی معاملاتی خرید در پایین‌ترین قیمت (Over bought) و فروش در بالاترین قیمت (Over sold) استفاده می‌کنند. RSI معمولا در یک دوره زمانی 14 روزه قدرت خرید و فروش یک دارایی روش معامله با اندیکاتور استوکستیک را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نشانگر اشباع فروش و اگر منحنی بالای 70 قرار بگیرد، نمایانگر اشباع خرید است. از RSI برای تشخیص واگرایی در شرایطی که نمودار RSI و قیمت سیگنال‌هایی خلاف یکدیگر صادر می‌کنند نیز استفاده می‌شود. ویژگی‌های ذکر شده باعث جذابیت اندیکاتور RSI در میان تحلیل‌گران شده است.

_{اندیکاتور RSI و محدوده‌های اشباع خرید و فروش}

3- استوکستیک (Stochastic)

یک اندیکاتور نیروی حرکت (مومنتوم) است که در بازارهای پرنوسانی همچون بازارهای آتی و بازار فارکس کاربرد دارد. استوکستیک از یک خط K% که نشان‌دهنده خود اندیکاتور است و خطی دیگر که مووینگ اوریج ساده‌ی سه روزه K% را نمایش می‌دهد و به آنD% گفته می‌شود، تشکیل شده است. تلاقی این دو خط نشان‌دهنده یک تغییر روند است. دامنه نوسان استوکستیک بین صفر تا 100 است که نقطه اشباع خرید آن بالای 80 و نقطه اشباع فروش آن زیر عدد 20 می‌باشد. بهترین زمان استفاده از این اسیلاتور در بازارهای خنثی یا نقاط بازگشت و اصلاح بازار می‌باشد. استوکستیک زمان مناسب برای روش معامله با اندیکاتور استوکستیک ورود و خروج سریع به و از سهم را نشان می‌دهد.

_{اندیکاتور Stochastic و محدوده‌های اشباع خرید و فروش}

همگرایی و واگرایی

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور سیگنال‌هایی خلاف یکدیگر صادر می‌کنند. در این حالت قیمت تغییر جهت می‌دهد. همگرایی نیز زمانی دیده می‌شود که قیمت و اندیکاتور رفتاری هماهنگ با یکدیگر را نشان می‌دهند. تحلیلگران و تریدرها از واگرایی و همگرایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی بهره می‌گیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این روش ورود به معامله، می‌توانید در سایت کارگزاری مدبر آسیا به مقاله شناسایی نقاط چرخش بازار مراجعه کنید.

جمع‌بندی

تجربه ثابت کرده است که اندیکاتورها تاثیر زیادی در سرعت و کیفیت تحلیل‌های معامله‌گران داشته‌اند و اطلاعات خوبی را درباره سهم مورد نظر، ازجمله روند حرکت سهم در اختیار افراد قرار می‌دهند. در واقع پس از اینکه روند سهم را تشخیص دادید، اندیکاتور مهر تاییدی بر اعتبار تشخیص شما خواهد زد. در نظرداشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی کاربردی ندارد و امکان بروز خطا در تشخیص و تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد. پس همواره از اندیکاتورها در کنار سایر ابزارها و استراتژی‌های خود بهره بگیرید تا امکان بروز خطا را کاهش دهید.

همچنین می‌توانید از دو اندیکاتور به طور همزمان استفاده کنید. به طور مثال می‌توانید از دو اندیکاتور مکدی و RSI در کنار هم استفاده کنید. بدین ترتیب میزان خطای شما کمتر خواهد شد چون دو اندیکاتور یکدیگر را پوشش می‌دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه انواع بازارهای معاماتی، استراتژی‌های معاملاتی و روش‌های مختلف ترید در بازارهای مالی می‌توانید به سایت کارگزاری مدبر آسیا مراجعه کنید. کارگزاری مدبر آسیا با بیش از 17 سال سابقه و داشتن کادری مجرب، اطلاعات و خدمات کاملی در حوزه های مختلف بورسی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.