مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

محدوده های اشبا خرید و فروش در تصویر با دایره قرمز مشخص شده است

چگونه با اندیکاتور استوکاستیک درست معامله کنیم ؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) در اواخر دهه 50 برای اولین بار توسط جرج لین (George Lane) که مدیر مرکز آموزش سرمایه گذاری در واتسکا می باشد، مطرح شده است. این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت بسته در زمانی که قیمت سهم رشد می کند، تمایل دارد به سمت بیشترین قیمت در بازه قیمتی روز و زمانی که قیمت سهم افت می کند، به سمت کمترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود. در این مقاله به هر آنچه که از اسیلاتور استوکاستیک نیاز است بیاموزید، می پردازیم.

فرمول محاسبه استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می شود که یکی را K% و دیگری را D% می نامند. خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط صادر می کند. برای محاسبه خط K% از رابطه زیر استفاده می کنیم :

در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته (Latest Close) می باشد که البته باید توجه داشته باشید که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد. L14 کمترین قیمت پایین (Lowest Low) در 14 دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا (Highest High) در 14 دوره گذشته می باشد. توجه داشته باشید که 14 دوره می تواند 14 روز، 14 هفته و یا 14 ماه باشد. هر چند که عدد 14 یکی از رایج ترین اعداد برای این اسیلاتور می باشد اما مراحل محاسبه استوکاستیک RSI امکان استفاده از اعداد دیگر مانند 5، 21 و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.

قیمت پایین در واقع همان حداقل قیمت بازه روز و قیمت بالا حداکثر قیمت بازه روز می باشد. بازه روز محدوده قیمتی را که یک سهم در یک روز مشخص معامله می شود را مشخص می کند. قیمت باز اولین قیمتی می باشد که در هر روز، سهم با آن قیمت معامله می شود. قیمت بسته نیز همان قیمت آخرین معامله است.

این فرمول، محدوده ای را که در آن قیمت بسته در ارتباط با حدود کلی قیمت می باشد، به صورت درصدی از 0 تا 100 مشخص می کند. اعداد بیشتر از 80 حاکی از این موضوع می باشند که قیمت بسته در نزدیکی حداکثر قیمت بازه قیمتی روز می باشد و اعداد کمتر از 20 نشان دهنده نزدیک بودن قیمت بسته به حداقل قیمت بازه قیمتی روز می باشد.

در ادامه قصد داریم با یک مثال کاربردی برای روز شنبه مورخ 22 دی ماه سال 97 به محاسبه عدد K% برای نماد وبملت بپردازیم. آخرین قیمت بسته همان قیمت آخرین معامله در روز شنبه مورخ 22 دی ماه می باشد که در شکل 1 با خط آبی رنگ مشخص شده است و برابر 2549 ریال می باشد. بیشترین قیمت بالا 2817 ریال می باشد که با رنگ سبز مشخص شده است. همچنین کمترین قیمت پایین 2215 ریال است که با رنگ قرمز مشخص شده است. بنابراین برای محاسبه عدد K% داریم :

شکل 1- اطلاعات قیمتی نماد وبملت

خط D% به صورت رایج میانگین متحرک 3 دوره خط K% می باشد که البته امکان در نظر گرفتن دوره های زمانی دیگر مانند 5، 7 و … نیز وجود دارد. با کمک این رابطه نوعی از اسیلاتور استوکاستیک به دست می آید که به استوکاستیک سریع (Fast Stochastics) معروف می باشد. با قرار دادن حالت دیگری از سه میانگین متحرک D%، حالت ملایم تری به دست می آید که به آن استوکاستیک آرام (Slow Stochastics) گفته می شود. بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می کنند به این علت که از سایر حالات قابل اعتمادتر است. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می کند. استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک ارام یا آهسته از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند.

سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

دو خط K% و D% بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می کنند. خط K% خط سریع تر می باشد و خط D% با سرعت کمتری حرکت می کند. زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می باشد و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می باشد.

در شکل 2 نمودار قیمت نماد ولیز به همراه اندیکاتور استوکاستیک آورده شده است. برای اندیکاتور استوکاستیک از دوره 21 روزه و میانگین متحرک 14 روزه استفاده شده است. خط آبی رنگ در این اندیکاتور خط K% و خط قرمز رنگ خط D% می باشد که البته در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال این دو خط با رنگ های متفاوتی نشان داده می شوند. در محل فلش سبز رنگ در مرز اشباع فروش، خط آبی رنگ خط قرمز رنگ را به سمت بالا قطع کرده است که سیگنال خرید می باشد و در محل فلش قرمز رنگ در اندیکاتور Stochastic ، خظ آبی رنگ خط قرمز رنگ را به سمت پایین قطع کرده است که سیگنال فروش می باشد. باید توجه داشته باشید که از اندیکاتورهای تاخیری از جمله اندیکاتور استوکاستیک باید در بازارهای روند دار استفاده کرد. همان طور که در این شکل مشخص است در ناحیه آبی رنگ، نمودار قیمت روند ندارد و به صورت نوسانی یا رنج می باشد که در چنین شرایطی نباید از اندیکاتورهای تاخیری استفاده کرد و باید از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کرد.

شکل 2- سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک در نماد ولیز

واگرایی در استوکاستیک

مطابق شکل 3 واگرایی منفی زمانی رخ می دهد که خط D% بالاتر از عدد 80 باشد و دو قله بسازد که قله دوم مقدار کمتری نسبت به قله اول داشته باشد در حالی مراحل محاسبه استوکاستیک RSI که نمودار قیمت بین این دو قله روند صعودی دارد. همچنین واگرایی مثبت زمانی به وقوع می پیوندد که خط D% کمتر از عدد 20 باشد و اسیلاتور استوکاستیک دو حفره بسازد که حفره دوم بالاتر از حفره اول باشد اما در همین فاصله در نمودار قیمت، شاهد ادامه روند نزولی باشیم. پس از وقوع واگرایی منفی قیمت سهم افت می کند و همچنین پس از وقوع واگرایی مثبت قیمت سهم افزایش می یابد. با فرض اینکه واگرایی به وقوع بپیوندد، اخطار واقعی خرید و یا فروش زمانی صادر می شود که خط سریع تر K% با خط D% برخورد کند و آن را قطع کند.

شکل 3- واگرایی مثبت و منفی در اسیلاتور استوکاستیک در نماد ثاباد

اسیلاتور استوکاستیک می تواند روی نمودارهای هفتگی و ماهیانه نیز برای کار در بازه های زمانی طولانی تر به کار رود. همچنین این اسیلاتور می تواند برای خرید و فروش های کوتاه مدت نیز کارایی مناسبی داشته باشد.

در شکل 4 نمودار هفتگی نماد ثاباد همراه با اسیلاتور استوکاستیک با دوره زمانی 14 هفته ای و میانگین متحرک 3 هفته ای آورده شده است. به نواحی اشباع خرید و فروش در این اسیلاتور توجه کنید. در این نواحی، اسیلاتور استوکاستیک کارایی خیلی خوبی از خود به نمایش گذاشته است و سیگنال های خرید و فروش را به خوبی صادر کرده است.

شکل 4- اندیکاتور Stochastic با دوره زمانی 14 هفته ای و میانگین متحرک 3 هفته ای در نماد ثاباد

ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک روزانه و هفتگی یکی دیگر از روش های معاملاتی می باشد. با اندیکاتور استوکاستیک هفتگی می توان جهت بازار را در هفته پیش رو مشخص کرد و با اندیکاتور Stochastic روزانه می توان خرید و فروش روزانه را انجام داد.

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI

در شکل 5 از هر دو اندیکاتور RSI و استوکاستیک 14 هفته ای برای نماد ثاباد به طور همزمان استفاده شده است. RSI نسبت به استوکاستیک نوسان کمتری دارد و کمتر به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می رسد. بهترین اخطار زمانی رخ می دهد که هر دو اسیلاتور سیگنال خرید و یا فروش صادر کنند.

اندیکاتور استوکاستیک چیست و نوسانگر تصادفی چگونه تحلیل تکنیکال را بهبود می بخشید؟

اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic Oscillator ) یک اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است که از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و فعالین بازارهای مالی از این اندیکاتور استفاده می کنند. از این رو در تمام نرم افزارهای معاملاتی وجود دارد . این اندیکاتور توسط جورج لین، تحلیلگر بازارهای مالی طراحی و ابداع شده است. اندیکاتور Stochastic مشخص می کند که قیمت در رابطه با یک محدوده قیمتی خاص در یک تایم فریم مشخص کجا بسته می شود. اسیلاتور اسکولاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است.. سیگنال های اصلی با استفاده از %D تولید می شوند.

فرمول محاسبه استوکاستیک

پرطرفدارترین دوره‌ها برای استوکاستیک 5 و 14 هستند. در طول نوسانات و شرایط خبری بازار از دوره 5 یا 9 استفاده می‌شود. همچنین دوره 14 به طور گسترده برای بازارهای رونددار استفاده می‌شود.

با فرض یک دوره 5، بالاترین عدد 30، کمترین 10 و بسته شدن 20، از فرمول بالا می توان برای محاسبه خط %K استفاده کرد:

%K تعیین می‌کند که قیمت در رابطه با محدوده (یعنی دوره) کندل‌ها کجا بسته می‌شود. به عنوان مثال، شاخص بالای 80 نشان می دهد که قیمت بسته شدن فعلی نزدیک به بالاترین حد قیمتی است، که در واقع بالاترین قیمت 5 کندل آخر است. از سوی دیگر، شاخص زیر 20، قیمت پایانی را نزدیک به پایین ترین حد محدوده قرار می دهد، که در واقع پایین ترین قیمت 5 کندل اخیر است.

خط دوم %D با %K محاسبه می شود. به بیان ساده، میانگین متحرک ساده 3 دوره ای %K است:

استوکاستیک کند و سریع

Fast Stochastics سیگنال های اولیه معاملاتی را تولید می کند، به این معنی که هماهنگی بیشتر خطوط %K و %D توسط بسیاری از معامله گران ترجیح داده می شود.

با در نظر گرفتن میانگین متحرک ساده 3 دوره ای %D و %K، استوکاستیک آهسته مربوطه به صورت زیر محاسبه می شود:

نوسانگر تصادفی بین 0 تا 100 در نوسان است و معامله گران می توانند بر اساس اطلاعات منتشر شده تحلیل و معامله کنند. عدد 0 به این معنی است که آخرین قیمت پایانی برابر با پایین ترین قیمت محدوده قیمت در بازه زمانی انتخاب شده است.

عدد 100 به این معنی است که آخرین قیمت پایانی برابر با بالاترین قیمت ثبت شده برای محدوده قیمت در بازه زمانی انتخاب شده است. پس می توان بر اساس شاخص های 0 و 100 تحلیل و معامله کرد.

شاخص بالای 80 نشان دهنده این است که بازار به سطوح اشباع خرید رسیده است، در حالی که شاخص زیر 20 نشان می دهد که بازار به سطوح اشباع فروش در اندیکاتور استوکاستیک نزدیک شده است.

سیگنال های خرید و فروش

سیگنال خرید زمانی ایجاد می شود که هر دو خط %K و %D به زیر محدوده اشباع فروش برسند. برای سیگنال های صعودی احتمالا معامله گران منتظر بمانند تا خط %D به مراحل محاسبه استوکاستیک RSI بالای 20 برسد.

برعکس، سیگنال فروش زمانی ایجاد می‌شود که هر دو خط %K و %D رشد کرده و از سطح اشباع خرید 80 عبور می‌کنند. بار دیگر، اگر تأیید اضافی برای افزایش دقت معاملات و سیگنال ها مورد نیاز باشد، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا %D به زیر 80 برسد. همچنین برخی معامله گران منتظر می مانند تا %K به جای %D به زیر محدوده اشباع خرید برسد یا از محدوده اشباع فروش بالا برود تا وارد معامله شوند. به طور مشابه، برای سیگنال‌های سریع‌تر، معامله‌گران به جای خط کندتر %D، خط %K را بررسی می‌کنند.

به غیر از سطوح 20 و 80 ، معامله گران ممکن است گاهی از سطوح 30 و 70 نیز برای بررسی نمودار و تحلیل استفاده کنند. هنگامی که اندیکاتورهای هماهنگ با روند در بازارهای رنج کاربرد نداشته باشند، نوسانگر تصادفی ممکن است سیگنال های معاملاتی را به موقع ایجاد کند.

اندیکاتور استوکاستیک و واگرایی

جدای از نوسان اندیکاتور استوکاستیک بین 0 و 100 و عبور از خط سریع، %K و خط آهسته %D، واگرایی قیمت نیز ممکن است برای سیگنال‌ها تاثیر گذار باشد.

یک واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که خط آهسته (%D) به بالای 80 برسد و در حالی که قیمت در حال رشد است، دو قله متوالی پایین‌تر از شرایط قبلی را تشکیل می‌دهد. به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که %K و %D هر دو به زیر سطح اشباع فروش بر‌رسند و %D در حالی که قیمت به نزول خود ادامه می‌دهد، دو کف متوالی بالاتر را تشکیل می‌دهد.

ترکیب Stochastics با اندیکاتور RSI

اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI می تواند باعث شود که دقت تحلیل ها و در نتیجه سیگنال های معاملاتی به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

به عنوان مثال، اگر RSI در منطقه اشباع خرید بالای 70 باشد و %K و %D از 80 عبور کنند، ممکن است تغییر روند یا سیگنال های معاملاتی خوبی ایجاد شود.

از سوی دیگر، اگر Stochastics از سطح فروش بیش از حد 20 عبور کند و اندیکاتور RSI نیز زیر 30 باشد، ممکن است یک سیگنال صعودی ایجاد شود.

نتیجه گیری اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک می تواند به شما و همه معامله گران فعال در بازارهای جهانی کمک کند تا معاملات دقیق تری نسبت به معاملاتی که در شرایط فعلی انجام می دهند ثبت کرده و معاملات خود را تا حد قابل قبول افزایش دهند.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )

اندیکاتور استوکستیک چیست؟

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

فرمول محاسبه استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می شود که یکی را K% و دیگری را D% می نامند. خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط صادر می کند. برای محاسبه خط K% از رابطه زیر استفاده می کنیم :

در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته می باششد. L14کمترین قیمت پایین در 14 دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا در 14 دوره گذشته می باشد. توجه داشته باشید که 14 دوره می تواند 14 روز، 14 هفته و یا 14 ماه باشد. هر چند که عدد 14 یکی از رایج ترین اعداد برای این اسیلاتور می باشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.

قیمت پایین در واقع همان حداقل قیمت بازه روز و قیمت بالا حداکثر قیمت بازه روز می باشد. بازه روز محدوده قیمتی را که یک سهم در یک روز مشخص معامله می شود را مشخص می کند. قیمت باز اولین قیمتی می باشد که در هر روز، سهم با آن قیمت معامله می شود. قیمت بسته نیز همان قیمت آخرین معامله است.

این فرمول، محدوده ای را که در آن قیمت بسته در ارتباط با حدود کلی قیمت می باشد، به صورت درصدی از 0 تا 100 مشخص می کند. اعداد بیشتر از 80 حاکی از این موضوع می باشند که قیمت بسته در نزدیکی حداکثر قیمت بازه قیمتی روز می باشد و اعداد کمتر از 20 نشان دهنده نزدیک بودن قیمت بسته به حداقل قیمت بازه قیمتی روز می باشد.

سیگنال خرید و فروش

دو خط K% و D% بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می کنند. خط K% خط سریع تر می باشد و خط D% با سرعت کمتری حرکت می کند. زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می باشد و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می باشد.

تفسیر سریع و درست اندیکاتور استوکاستیک نیازمند دانستن چند نکته است که به شرح زیر می باشد:

سیگنال خرید سهم در کف قیمتی با استفاده از فیلتر اسیلاتور استوکاستیک stochastic FH-1

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

در این مقاله قصد داریم روش سیگنال گیری با استفاده از فیلتر اسیلاتور استوکاستیک را جهت خرید در کف قیمتی آموزش دهیم که قبل از آن لازم است کمی در ارتباط با اسلاتور استوکاستیک بیشتر بدانیم.

این اسیلاتور توسط جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ وجود آمده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از سرعت و جهت حرکت قیمت پیروی می کند .

در ابتدا باید بدانیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. )

لینک دانلود فایل فیلتر در باکس دانلود انتهای پست موجود است

محدوده های اشبا خرید و فروش در تصویر با دایره قرمز مشخص شده است

اگر به تصویر بالا دقت کنید در محدوده های اشبا فروش ( یعنی محدوده هایی که دایره قرمز در حد پایین اسیلاتور کشیده شده ) تقریبا در اقلب اوقات سهم به کف قیمت رسیده و روند نزولی پایان یافته و زمان مناسبی جهت خرید سهم می باشد.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت مراحل محاسبه استوکاستیک RSI سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

برای سیگنال گیری ، بررسی و تحلیل دقیق نیاز به ابزارهای کار آمد و دقیق داریم ما در سایت هوش فعال با طراحی و پیاده سازی اندیکاتور های ویژه و طرای و پیاده سازی اکسپرت های دستیار معامله گر ویژه ابزار های حرفه ای و کاربردی را برای شما آماده کردیم، شما با تهیه و استفاده از این ابزار ها می توانید سطح تحلیل و معاملات خود را بالا ببرید.

در این مقاله ماقصد داریم نماد هایی که محدوده های اشباع فروش قرار دارند را پیدا کرده و ازبین آنها بهترین گزینه را جهت خرید انتخاب کنید.

کد فیلتر استوکاستیک با شرط P/E زیر 20

ما در فیلتری که تهیه کردیم یک شرط نیز قرار دادیم که با استفاده از این شرط فقط سهم هایی که p/e زیر 20 دارند برای ما نمایش داده خواهند شد حدف ما نیز از این کار پیدا کردن سهم با بنیاد بهتر و قیمت مناسب تر بوده.

این فیلتر در فایل TSE CODE موجود است و کاربرانی که این فایل را دانلود و نصب کردن کردند فقط باید به فیلتر یک شرط P/E اضافه کنند( TSE CODE چیست ؟)

تحلیل به کمک اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

تحلیل به کمک اندیکاتور استوکاستیک یکی از Indicator های اسیلاتوری است که برگشت روند را پیشبینی می‌کند و می‌توان از آن برای شناسایی سطوحی که خرید و فروش در آن به حد اشباع رسیده است، استفاده کرد. این شاخص یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است و به تریدرها کمک می‌کند تا در کنار میانگین متحرک، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت نقاط ورود و خروج دقیق تری تعیین کنند و دقت خود را بالا ببرند. در این بلاگ قصد داریم اندیکاتور استوکاستیک و روش تحلیل به کمک آن را بیان کنیم. تا مراحل محاسبه استوکاستیک RSI انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

Stochastic چیست؟

این شاخص در اواخر دهه 1950 توسط دکتر لین، تحلیلگر و رئیس دانشگاه واتسکا طراحی شد و امروزه جز بهترین اندیکاتورهای مومنتوم شناخته می‌شود. این نشانگر وضعیت آخرین قیمت بسته شدن قیمت را نسبت به بالاترین و پایین ترین محدوده‌ای که قیمت تجربه کرده است، می‌سنجد. این شاخص هیچ شباهتی به اندیکاتور مکدی و اندیکاتور RSI ندارد. از این رو بیشتر بر روی سرعت و جهت حرکت قیمت متمرکز است و از قیمت و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند.

Stochastic یک اسیلاتور است ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد و جز بهترین ابزارها برای شناسایی انتهای روند است. دکتر لین این نوسانگر را به این صورت تعریف کرده است: زمانی که در روند صعودی هستیم، قیمت های کلوز تمایل دارند به قیمت‌های High برسند و زمانی که در روند نزولی هستیم Close خودش را به Low نزدیک می‌کند.

اندیکاتور استوکاستیک چگونه کار می‌کند؟

این Indicator با تمرکز بر قیمت بسته شدن و با در نظر گرفتن بالاترین و پایین ترین قیمت در طول یک دوره مشخص رسم می‌شود. در واقع با مقایسه قیمت بسته شدن با حرکات گذشته بازار سعی می‌کند نقاط برگشت قیمت را پیشبینی می‌کند. این شخاص دو خط دارد و بر روی هر نموداری قابل اجرا است و بین‌ 0 تا 100 در نوسان است. البته ناحیه تعادلی حرکت آن بین 20 تا 80 است. زمانی که در زیر ناحیه 20 هستیم منطقه اشباع فروش و هنگامی که بالای 80 هستیم در ناحیه اشباع خرید هستیم و این مناطق هستند که روند در آن‌ها تغییر می‌کند. بازه‌ای که در نظر گرفته می‌شود شامل 14 دوره است. مثلا در نمودار هفتگی 14 هفته متوالی و در نمودار روزانه 14 روز در نظر گرفته می‌شود.

این نشانگر دارای دو خط است که عبارتند از D% و K% . نحوه محاسبه K% را در ادامه بررسی کرده ایم و خط D از میانگین متحرک سه دوره ای %K است.

زمانی که این اندیکاتور مقدار بالایی دارد به این معنی است که قیمت‌ها در محدوده بالای قیمت بسته شده قرار دارند و زمانی که مقدار کمتری دارد.

فرمول محاسبه Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک به کمک فرمول زیر محاسبه می‌شود:

%K = 100(C – L14) / (H14 – L14)

C: آخرین قیمتی که کندل بسته شده‌است.

L₁₄: پایین ترین قیکت در طول 14 روز گذشته

H₁₄: بالاترین قیمت در طول 14 روز قبل

استراتژی خرید و فروش به کمک استوکستیک

خرید و فروش به کمک نواحی اشباع خرید و فروش

در این نوع استراتژی خریداران و فروشندگان می‌توانند به کمک نواحی اشباع خرید و فروش پوزیشن باز کنند. زمانی که یک جفت ارز یا شاخص در ناحیه اشباع فروش است، زمان مناسبی برای خرید است. هنگام که اسیلاتور بالای 80 و در منطقه اشباع خرید است باید فروش انجام شود.

با این حال این نواحی می‌توانند گمراه کننده باشند. زیرا این که یک ارز زیاد فروخته شود به معنای مراحل محاسبه استوکاستیک RSI افزایش قیمت آن نیست یا این که این یک ارز زیاد خریداری شود به این معنی نیست که قیمت آن باید کاهش یابد. مناطق overbought/oversold فقط به این معنی است که قیمت بسته شدن نزدیک به بالا و پایین محدوده معامله می‌شود. بنابراین ممکن است این شرایط تا مدتی ادامه دار باشد.

واگرایی در Stochastic

در این استراتژی تریدرها به دنبال نواحی هستند که در آن قیمت موفق به ثبت کف یا سقف جدید شده است. اما تحلیل به کمک اندیکاتور استوکاستیک نتوانسته است اوج و کف جدید ثبت نماید.

زمان که واگرایی مشاهده می‌شود معمولا انتظار تغییر روند را خواهیم داشت.

البته نکته مهمی که وجود دارد این است که تا زمانی که Divergence با چرخش نهایی قیمت همراه نشود، نمی‌توان بر اساس آن معامله باز کرد. قیمت می‌تواند حتی با وجود واگرایی برای مدت طولانی تری افزایش یا کاهش یابد.

برای این که این قسمت را بهتر متوجه شوید ابتدا فرض کنید استوکستیک در ناحیه اشباع فروش قرار دارد و کف جدید ثبت نموده است و کف دومی بالاتر از کف اولی است. در چارت قیمت نیز دو کف ثبت شده است و کف دوم پایین تر قرار دارد. در چنین مواقع ما شاهد واگرایی هستیم و می‎توان آن را یک سیگنال خرید به حساب آورد. علت این اتفاق این است که مومنتوم نزولی در حال ضعیف شدن است و ممکن است تغییر روند رخ دهد.

حالت دیگر این است که اندیکاتور در ناحیه خرید بیش از حد باشد. اگر دو سقف متوالی داشته باشیم که سقف دومی از اولی پایین‌تر باشد، اما در چارت قیمت دو High جدید ثبت شود که دومی بالاتر از اولی باشد یک سیگنال فروش است و روند صعودی در حال اتمام است.

تقاطع در استوکستیک

کراس اور در Stochastic یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها بین معامله گران است. هنگامی که دو خط D% و K% در ناحیه اشباع باشند، از تقاطع بین آن‌ها می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت. K% خط اندیکاتور و D% خط سیگنال است.

هنگامی که در ناحیه‌ای هستیم که خرید بیش از حد در آن انجام می‌شود در صورتی که خط اندیکاتور سیگنال را رو مراحل محاسبه استوکاستیک RSI به پایین قطع کند، می‌توان آن را یک سیگنال فروش قلمداد کرد.

زمانی که در ناحیه فروش بیش از حد هستیم و خط اندیکاتور خط سیگنال را رو به بالا قطع کند، یک سیگنال خرید است.

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل بازار است که اکثر تریدرها از آن برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج به بازار استفاده می‌کنند. در این میان اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند که به ما کمک می‌کنند تا با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم. هریک از این اندیکاتورها کاربردهای مختلفی دارند که می‌توانید در مطلب بهترین اندیکاتورهای فارکس انواع آن ها را مشاهده نمایید.

اندیکاتور استوکاستیک که جز اندیکاتورهای مومنتوم است و نیروی حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کند. با به کار گیری این اسیلاتور و ترکیب آن با پرایس اکشن می‌توانید تغییر روند را زودتر از موعد تشخیص دهید. استراتژی های مختلفی برای این شاخص وجود دارد اما بهتر است سیگنال هایی که صادر می‌کند را به تنهایی مبنایی برای خرید و فروش قرار ندهید بلکه برای گرفتن تائیدیه از آن استفاده کنید.

اگر تازه وارد بازار شده‌اید و قصد دارید از همان ابتدا به سوددهی برسید بهترین راه استفاده از کانال VIP فارکس امیرتریدر است. شما می‌توانید همزمان در کنار استفاده از سیگنال‌های فارکس آموزش ببینید و تمامی سوالات خود را از پشتیبانی 24 ساعته ما بپرسید.