میانگین محدوده واقعی (ATR)

نمادبان در تمام مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

آموزش اندیکاتور ATR صفر تا ۱۰۰

اندیکاتور ATR : میانگین بازه حقیقی (Average True Range)

میانگین بازه حقیقی (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط یک کارشناس بازار، جی. ولز وایلدر جونیور در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری تکنیکال معرفی شد، که نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمت دارایی برای آن دوره اندازه‌گیری می‌کند. میانگین بازه حقیقی به عنوان بزرگترین مورد زیر در نظر گرفته می شود: جریان زیاد کمتر از جریان کم. مقدار مطلق جریان زیاد کمتر از بسته قبلی و قدر مطلق جریان پایین کمتر از بسته قبلی. در نهایت ATR یک میانگین متحرک در نظر گرفته می‌شود که معمولاً در ۱۴ روز از محدوده های واقعی استفاده می کند.

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

این اندیکاتور که به عنوان میانگین بازه حقیقی (ATR) شناخته می شود می تواند برای توسعه یک سیستم معاملاتی کامل یا برای سیگنال های ورود یا خروج به عنوان بخشی از یک استراتژی استفاده گردد. معامله گران حرفه ای برای چندین دهه از این اندیکاتور اندازه گیری نوسان برای بهبود نتایج معاملات خود استفاده نموده اند. در ادامه این مقاله از آکوچین با ما همراه باشید تا دریابید که چگونه باید از این اندیکاتور استفاده کرد و به طور کلی چرا باید آن را امتحان نمایید.

• میانگین بازه حقیقی (ATR) یک شاخص نوسانات بازار است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.
• معمولاً از میانگین متحرک ساده ۱۴ روزه یک سری از شاخص های بازه حقیقی مشتق می شود.
• ATR در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا ایجاد گردید اما از آن زمان برای همه انواع اوراق بهادار استفاده شده است.

ATR چیست؟

میانگین بازه حقیقی یک شاخص یا اندیکاتور مربوط به نوسان است. این اندیکاتور نوسانات قدرت عمل قیمت را اندازه گیری می کند و برای یافتن سرنخ هایی در مورد جهت بازار که اغلب نادیده گرفته می شوند، به کار گرفته می شود. یک اندکاتور نوسان شناخته شده تر، باندهای بولینگر است. جان بولینگر در “Bollinger on Bollinger Bands” (2002) می نویسد: “نوسانات زیاد باعث پایین آمدن می شود و نوسانات کم باعث بالا آمدن.” این اندیکاتور زیر صرفاً بر نوسانات متمرکز است و قیمت را حذف می کند، بنابراین می توانیم ببینیم که نوسانات، یک چرخه واضح را دنبال می نمایند.

اینکه باندهای بولینگر بالا و پایین در هر زمان چقدر به هم نزدیک هستند، میزان نوسانی را که قیمت تجربه می کند را نشان می دهد. در مورد این اندیکاتور می‌توانیم ببینیم که خطوط با فاصله نسبتاً زیادی از سمت چپ نمودار شروع می‌شوند و با نزدیک شدن به وسط نمودار همگرا می‌ گردند. پس از اینکه تقریباً یکدیگر را لمس کردند، دوباره از هم جدا می شوند و دوره ای از نوسانات بالا و به دنبال آن دوره ای با نوسان کم را نشان می دهند.

گروه های بولینگر به خوبی شناخته شده اند و می توانند چیزهای زیادی در مورد آنچه در آینده اتفاق می افتد به ما بگویند. دانستن اینکه یک سهم احتمالاً بعد از حرکت در یک محدوده باریک، نوسانات بیشتری را تجربه می کند، ارزش قرار دادن آن سهام در لیست نظارت معاملات را دارد. هنگامی که شکست رخ می دهد، سهام احتمالا حرکت شدیدی را تجربه خواهد کرد. به عنوان مثال، زمانی که Hansen Natural Corporation، که از آن زمان به Monster Beverage Corporation (MNST) تغییر نام داده است، از محدوده نوسان کم در وسط نمودار فرضی خارج شد، قیمت آن در طول چهار ماه آینده تقریباً دو برابر شد.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور MFI

ATR روش دیگری برای بررسی نوسانات است. در مورد این اندیکاتور، همان رفتار چرخه‌ای را در ATR می‌بینیم. همانطور که با باندهای بولینگر دیدیم. دوره‌های نوسان کم، که با مقادیر پایین ATR تعریف می‌شوند، با حرکت‌های بزرگ قیمت دنبال می‌شوند.

فرمول اندیکاتور ATR (میانگین بازه حقیقی)

اولین قدم در محاسبه ATR یافتن یک سری مقادیر بازه حقیقی در جهت یک امنیت است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین مشخصا ماکسیموم منهای مینیموم آن است. در همین حال، بازه حقیقی فراگیرتر است و به صورت زیر تعریف می شود:

TR=Max[(H − L),Abs(H − CP​),Abs(L − CP​)]ATR=(n1​)(i=1)∑(n)​TRi​where:TRi​=A particular true rangen=The time period employed​

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از ۱۴ روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بیشتر استفاده کنند، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کمتری دارند.

برای مثال، فرض کنید یک معامله‌ گر کوتاه‌ مدت فقط می‌خواهد نوسانات یک سهام را در یک دوره پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل نماید. بنابراین، معامله گر می تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند. با فرض اینکه داده‌های قیمت تاریخی به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر حداکثر قدر مطلق ماکسیموم فعلی را منهای مینیموم فعلی، قدر مطلق ماکسیموم فعلی منهای عبارت قبلی و قدر مطلق مقدار فعلی مینیموم منهای عبارت قبلی را پیدا می‌کند. این محاسبات در بازه حقیقی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به طور میانگین محاسبه می گردد.

درک تجارت با اندیکاتور ATR

سوالی که معامله گران با آن روبرو هستند این است که چگونه از چرخه نوسان سود ببرند. در حالی که ATR به ما نمی گوید که شکست در کدام جهت رخ می دهد، می توان آن را به قیمت بسته شدن اضافه کرد و معامله گر می تواند هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از آن ارزش معامله شد، خرید نماید. این ایده را در یک نمودار فرضی تصور کنید.

سیگنال های معاملاتی به ندرت رخ می دهند، اما معمولا نقاط شکست قابل توجهی را مشاهده می نمایند. منطق پشت این سیگنال ها به این صورت است که هر زمان قیمت بیش از ATR بالاتر از آخرین بسته شدن بسته شود، تغییری در نوسانات رخ داده است. گرفتن یک موقعیت خرید به معنای شرط بندی است که سهم در جهت صعودی دنبال می شود.

میانگین بازه حقیقی (ATR) به شما چه می گوید؟

وایلدر در ابتدا میانگین بازه حقیقی (ATR) را برای کالاها توسعه داد، اگرچه این اندیکاتور می تواند برای سهام و شاخص ها نیز استفاده شود.

میانگین بازه حقیقی (ATR) ممکن است توسط کارشناس های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و ابزار مفیدی برای افزودن به یک سیستم معاملاتی است. این اندیکاتور برای معامله گران ایجاد شد تا با استفاده از محاسبات ساده، نوسانات روزانه یک دارایی را با دقت بیشتری اندازه گیری نمایند. ATR جهت قیمت را نشان نمی دهد. بلکه عمدتاً برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می گردد. محاسبه میانگین بازه حقیقی (ATR) نسبتاً ساده هستند و فقط به اطلاعات قیمت در یک بازه زمانی نیاز دارند.

میانگین بازه حقیقی (ATR) معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که می تواند صرف نظر از نحوه تصمیم گیری ورود استفاده گردد. یکی از تکنیک های محبوب به عنوان “خروج لوستر” شناخته می شود و توسط چاک لوبو توسعه داده شد. خروجی لوستر یک ایستگاه انتهایی را در زیر بالاترین ارتفاعی که از زمان ورود شما به معامله به آن رسیده‌اید قرار می‌دهد. فاصله بین بالاترین ارتفاع و سطح توقف چند برابر ATR تعریف می شود. به عنوان مثال، ما می توانیم سه برابر ارزش ATR را از بالاترین مقدار از زمانی که وارد معامله شده ایم، کم کنیم.

میانگین بازه حقیقی (ATR) همچنین می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که در بازارهای مشتقه چه اندازه معامله انجام دهد. می‌توان از رویکرد ATR برای اندازه‌گیری موقعیت استفاده کرد که تمایل خود یک معامله‌گر به پذیرش ریسک و همچنین نوسانات بازار پایه را نشان می‌دهد.

مثالی برای نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

به عنوان یک مثال، فرض کنید اولین مقدار ATR پنج روزه ۱.۴۱ محاسبه شده است و روز ششم دارای محدوده واقعی ۱.۰۹ می باشد. مقدار ATR متوالی را می توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزهای کمتر از یک تخمین زد و سپس بازه حقیقی دوره فعلی را به محصول اضافه کرد.

بعد، مجموع را بر بازه زمانی انتخاب شده تقسیم نمایید. به عنوان مثال، مقدار دوم ATR 1.35 یا (۱.۴۱ * (۵ – ۱) + (۱.۰۹)) / ۵ تخمین زده می شود. بعد از آن، این فرمول می تواند در کل دوره زمانی تکرار شود. در حالی که ATR به ما نمی گوید که شکست در کدام جهت رخ می دهد، می توان آن را به قیمت بسته شدن اضافه کرد و معامله گر می تواند هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از آن ارزش معامله شد خرید نماید. این ایده در زیر نشان داده شده است. سیگنال های معاملاتی به ندرت رخ می دهند، اما معمولا نقاط شکست قابل توجهی را مشاهده می کنند. منطق پشت این سیگنال ها این است که هرگاه قیمتی بیش از ATR بالاتر از آخرین عبارت به دست آید، تغییری در نوسانات رخ داده است. گرفتن یک موقعیت خرید به معنای شرط بندی است که سهم در جهت صعودی دنبال می گردد.

محدودیت های میانگین بازه حقیقی (ATR)

دو محدودیت اصلی برای استفاده از اندیکاتور ATR یا همان میانگین بازه حقیقی وجود دارد. اولین مورد این است که اندیکاتور ATR یک معیار ذهنی است، به این معنی که قابل تفسیر محسوب می‌شود. هیچ مقدار ATR واحدی وجود ندارد که با اطمینان به شما بگوید روند در شرف معکوس شدن است یا خیر. در عوض، خوانش‌های ATR همیشه باید با خوانش‌های قبلی مقایسه شوند تا احساس قدرت یا ضعف یک روند را دریافت کنید.

دوم، ATR فقط نوسانات را اندازه گیری می کند نه جهت قیمت دارایی را. این گاهی اوقات می تواند منجر به سیگنال های مختلف شود، به ویژه زمانی که بازارها در حال تجربه چرخش هستند یا زمانی که روندها در نقاط عطف می باشند. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR به دنبال یک حرکت بزرگ در مخالفت با روند غالب ممکن است باعث شود برخی معامله‌گران فکر کنند که ATR روند قدیمی را تأیید می‌ نماید. با این حال، ممکن است در واقع اینطور نباشد.

علامت خروج اندیکاتور ATR

معامله گران ممکن است با تولید سیگنال هایی بر اساس کم کردن ارزش ATR از بسته شدن، از این معاملات خارج شوند. منطق یکسانی در مورد این قانون صدق می کند.هر گاه قیمت بیش از یک ATR کمتر از آخرین عبارت بسته شود، تغییر قابل توجهی در ماهیت بازار رخ داده است. بستن یک موقعیت خرید به یک شرط مطمئن تبدیل می شود، زیرا احتمالاً سهام در این نقطه وارد محدوده معاملاتی یا جهت معکوس می شود.

استفاده از ATR بیشتر به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که صرف نظر از نحوه تصمیم گیری ورود می تواند اعمال گردد. یکی از تکنیک های محبوب به عنوان خروج لوستر شناخته می شود و توسط چاک لوبو توسعه داده شد. خروجی لوستر یک ایستگاه انتهایی را در زیر بالاترین ارتفاعی که از زمان ورود شما به معامله به آن رسیده‌اید قرار می‌دهد. فاصله بین بالاترین ارتفاع و سطح توقف چند برابر ATR تعریف می شود. برای مثال، می‌توانیم سه برابر ارزش ATR را از بالاترین مقدار از زمانی که وارد معامله شده‌ایم کم کنیم.

ارزش این توقف انتهایی این است که در پاسخ به کنش بازار به سرعت به سمت بالا حرکت می کند. LeBeau نام لوستر را انتخاب کرد زیرا “همانطور که یک لوستر از سقف یک اتاق آویزان می شود، خروجی لوستر از نقطه مرتفع یا سقف تجارت ما آویزان می گردد.”

مزیت اندیکاتور ATR

ATR ها از جهاتی نسبت به استفاده از درصد ثابت برتری دارند زیرا بر اساس ویژگی های سهام مورد معامله تغییر می کنند، با توجه به اینکه نوسانات در موضوعات و شرایط بازار متفاوت است. با گسترش یا انقباض دامنه معاملات، فاصله بین توقف و قیمت بسته شدن به طور خودکار تعدیل می‌شود و به سطح مناسبی می‌رود، و میل معامله‌گر برای محافظت از سود را با لزوم اجازه دادن به سهام در محدوده طبیعی خود متعادل می نماید.

سیستم های شکست ATR را می توان با استراتژی های هر چارچوب زمانی مورد استفاده قرار داد. آنها به ویژه به عنوان استراتژی های معاملاتی روزانه مفید هستند. معامله گران روز با استفاده از یک بازه زمانی ۱۵ دقیقه ای، ATR را از قیمت بسته شدن اولین نوار ۱۵ دقیقه ای اضافه و کم می کنند. این نقاط ورودی برای روز را فراهم می نماید، با توقف هایی که در صورت بازگشت قیمت ها به پایان اولین نوار روز، معامله را با ضرر بسته می کنند. از هر بازه زمانی، مانند پنج دقیقه یا ۱۰ دقیقه، می توان استفاده نمود.

برای مثال، این تکنیک ممکن است از یک ATR 10 دوره ای استفاده کند که شامل داده های روز قبل است. تغییر دیگر استفاده از چندین ATR است که می تواند از مقدار کسری مانند یک دوم تا سه عدد متفاوت باشد. (فراتر از آن، معاملات بسیار کمی برای سودآوری سیستم وجود دارد.) توبی کرابل در کتاب سال ۱۹۹۰ خود با عنوان “معاملات روزانه با الگوهای قیمت کوتاه مدت و گسست بازه بازه” نشان داد که این تکنیک بر روی انواع کالاها و دارایی های مالی آینده کار می نماید.

برخی از معامله گران روش موج فیلتر شده را تطبیق می دهند و از ATR به جای حرکت درصدی برای شناسایی نقاط عطف بازار استفاده می نمایند. تحت این رویکرد، زمانی که قیمت‌ها سه ATR از پایین‌ترین نقطه بسته حرکت می‌کنند، یک موج جدید افزایشی شروع می‌شود. هر زمان که قیمت سه ATR به پایین‌تر از بالاترین سطح بسته از ابتدای موج صعودی حرکت کند، یک موج نزولی جدید آغاز می گردد.

در نتیجه…

امکانات برای این ابزار همه کاره بی حد و حصر است، به عنوان فرصت های سود برای معامله گر خلاق. همچنین این یک شاخص مفید برای نظارت بر سرمایه گذاران بلند مدت محسوب می شود زیرا هر زمان که ارزش ATR برای دوره های زمانی طولانی مدت نسبتاً ثابت بماند، باید انتظار زمان افزایش نوسانات را داشته باشند. پس از آن، آن‌ها آماده خواهند بود تا در بازار آشفته بازاری را تجربه کنند، و به آنها کمک می‌ نماید در صورت سقوط بازار، دچار هراس در کاهش یا غرق شدن در شور و نشاط غیرمنطقی نشوند.

اندیکاتور ATR یا محدوده متوسط واقعی در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور ATR یا محدودهٔ متوسط واقعی در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور ATR یک شاخصِ تحلیلِ تکنیکی است که نوساناتِ بازار را با تجزیهٔ کلِّ محدودهٔ قیمتیِ یک دارایی در دورهٔ زمانی‌اش، اندازه‌گیری می‌کند. به‌طور خاص، ATR معیاری از نوسانات است که توسط تکنسین بازار .J. Welles Wilder Jr در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.

شاخص محدودهٔ واقعی، بزرگترین مقدار از بین موارد زیر می‌باشد: بالاترین قیمت منهای پایین‌ترین قیمت حال حاضر، قدرمطلق بالاترین قیمت منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن؛ و قدرمطلق پایین‌ترین قیمت منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن. دامنهٔ متوسط واقعی در این صورت یک میانگین متحرک است که عموماً از دورهٔ 14 روزهٔ آن استفاده می‌کنند.

اندیکاتور ATR یک شاخصِ تحلیلِ میانگین محدوده واقعی (ATR) تکنیکی است که نوساناتِ بازار را با تجزیهٔ کلِّ محدودهٔ قیمتیِ یک دارایی در دورهٔ زمانی‌اش، اندازه‌گیری می‌کند. به‌طور خاص، ATR معیاری از نوسانات است که توسط تکنسین بازار .J. Welles Wilder Jr در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور ATR یک شاخص تحلیل تکنیکی است که نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند.
• به‌طور معمول یک سری از شاخص‌های دامنهٔ واقعی از یک میانگین متحرک 14 روزه مشتق می‌شوند.
• اندیکاتور ATR در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا شکل گرفته بود اما از آن زمان تاکنون در انواع بازار های مالی قابل استفاده است.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

اولین قدم برای محاسبهٔ اندیکاتور ATR، یافتن یک سری مقادیر دامنهٔ واقعی برای یک اوراق بهادار یا سهام است. دامنهٔ قیمتی یک سهام برای یک روز معاملاتی مشخص به‌سادگی قابل‌محاسبه است، بیشترین قیمت منهای کمترین قیمت. در ضمن، دامنهٔ واقعی فراگیرتر و به این شرح است:

نحوهٔ محاسبهٔ اندیکاتور ATR

معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از 14 روز برای تولید سیگنال‌های تجاری بیشتری استفاده کنند، در حالی که در دوره‌های طولانی‌تر احتمال تولید سیگنال‌های تجاری کمتر است.

به‌عنوان مثال، فرض کنید یک معامله‌گر کوتاه‌مدت فقط مایل به تجزیه‌وتحلیل نوسانات سهام در طی یک دورهٔ 5 روزه معاملاتی است. بنابراین، معامله‌گر می‌تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند.

فرض می‌کنیم که داده‌های قیمتی که قبلاً اتفاق افتاده‌اند به‌ترتیب معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر قدرمطلق بیشترین قیمت فعلی را منهای کمترین قیمت فعلی را محاسبه می‌کند، قدرمطلق بیشترین قیمت فعلی منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن را حساب می‌کند و قدرمطلق کمترین قیمت فعلی منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن را نیز حساب می‌کند.

این محاسبات از محدودهٔ واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام شده است و سپس از آن میانگین گرفته می‌شود که در نتیجه اولین مقدار ATR پنج روزه به‌دست می‌آید.

اندیکاتور ATR به شما چه می‌گوید؟

این میانگین در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا شکل گرفته بود اما از آن زمان تاکنون در انواع بازارهای مالی قابل استفاده است. به‌عبارت ساده‌تر، یک سهام که سطح بالایی از نوسانات را تجربه می‌کند، ATR بالاتری دارد و سهامی با نوسانات پایین نیز ATR کمتری دارد.

ATR ممکن است توسط تکنسین‌های بازار برای ورود و خروج در معاملات مورد استفاده قرار گیرد و یک ابزار مفید برای افزودن به سیستم معاملاتی است. این ابزار ایجاد شده است تا معامله‌گران بتوانند دقیق‌تر نوسانات روزانهٔ یک دارایی یا سهام را با استفاده از محاسباتی ساده، اندازه‌گیری کنند.

این شاخص، جهت و مسیر قیمت را نشان نمی‌دهد، از آن در درجهٔ اول برای اندازه‌گیری نوسانات ناشی از فواصل خالی یا اصطلاحاً gapها و محدود کردن فرازوفرودهای نمودار، استفاده می‌شود. محاسبهٔ ATR نسبتاً ساده است و فقط به داده‌های قیمتی که اتفاق افتاده‌اند نیاز دارد.

استفاده از ATR معمولاً به‌عنوان روشی برای خروج از بازار بدون توجه به نوع تصمیم‌گیری و یا استراتژی ورود به بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک تکنیک محبوب به‌عنوان ” chandelier exit” یا “خروج پله‌ای” شناخته شده است و توسط Chuck LeBeau ارائه شده است.

خروج پله‌ای در یک روند صعودی، یک نقطهٔ خروج یا stop زیر بالاترین قیمت ثبت‌شده از زمان ورود شما ثبت می‌کند. فاصلهٔ بین بالاترین قیمت ثبت‌شده و قیمتی که برای خروج سفارش گذاشته شده، محدوده‌ایست که با مضربی از عدد ATR تعریف می‌شود. برای مثال: از لحظهٔ ورود به بازار، ما می‌توانیم سه برابر عدد ATR را از بالاترین قیمت ثبت شده در یک روند صعودی، کم کنیم و آن نقطه را برای خروج در نظر بگیریم.

دامنهٔ واقعی متوسط همچنین می‌تواند یک علامت یا نشانه از حجم معاملات در بازارهای زیرمجموعه برای معامله‌گر باشد. می‌توان از رویکرد ATR برای دسته‌بندی موقعیت‌ها استفاده کرد که تمایل یک معامله‌گر را برای پذیرش ریسک و همچنین نوسانات زیربنایی بازار نشان می‌دهد.

مثالی از نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

به‌عنوان نمونه، فرض کنید مقدار اول یک ATR پنج روزه 1.41 محاسبه شده و روز ششم دارای دامنهٔ واقعی 1.09 است. مقدار ATR متوالی را می‌توان با ضرب مقدار قبلی ATR بر تعداد روزهای آن منهای یک، و سپس اضافه کردن دامنهٔ واقعی دورهٔ فعلی به آن حاصل ضرب، تخمین زد. در مرحلهٔ بعد، عدد به‌دست آمده را بر بازهٔ زمانی انتخاب شده تقسیم کنید. به‌عنوان مثال، مقدار دوم ATR عدد 1.35 تخمین زده می‌شود، 5 / ((1.09) + (5-1 ) * 1.41). این فرمول می‌تواند در کل دورهٔ زمانی تکرار شود.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

در استفاده از اندیکاتور دامنهٔ متوسط واقعی دو محدودیت اصلی وجود دارد. اولین مورد این است که ATR یک معیار ذهنی است – به این معنی که تفسیر آن می‌تواند سلیقه‌ای باشد. هیچ مقداری از ATR وجود ندارد که با اطمینان به شما بگوید كه روند در حال برگشت است یا خیر. در عوض، خواندن ATR همیشه باید در مقایسه با اعداد خوانده شدهٔ قبلی باشد تا درک و احساس از قدرت یا ضعف یک روند را به‌دست آورید.

دوم، ATR همچنین فقط نوسانات را می‌سنجد و نه جهت حرکت قیمت‌ها. این ممکن است گاهی اوقات منجر به سیگنال‌های درهم آمیخته می‌شود، به‌ویژه هنگامی که بازارها چرخش را تجربه می‌کنند یا وقتی که روندها در نقاط عطف هستند.

به‌عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR در پی یک حرکت گسترده در روند موجود، ممکن است باعث شود که برخی از معامله‌گرها فکر کنند که ATR روند قدیمی را تأیید می‌کند، اما ممکن است واقعاً این‌گونه نباشد.

به نظر شما استفاده از اندیکاتور ATR در واقعیت قابل استفاده است؟ تجربه یا دیدگاه خود را در مورد مقاله «اندیکاتور ATR یا محدوده متوسط واقعی در تحلیل تکنیکال چیست؟» چیست با ما به اشتراک بگذارید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

اندیکاتور Average True Range - ATR

محدوده واقعی متوسط (ATR) یک شاخص فنی برای اندازه گیری نوسانات بازار است.

محدوده واقعی متوسط (ATR) یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با تجزیه طیف وسیعی از قیمت دارایی برای آن دوره ، نوسانات بازار را اندازه گیری می کند.

به طور خاص ، ATR معیار نوسانات است که توسط تکنسین بازار J. Welles Wilder Jr. در کتاب ، "مفاهیم جدید در سیستم های معاملات فنی" معرفی شده است.

Average True Range - ATR در اصل برای استفاده در بازار کالاها تولید شده است اما از آن زمان به بعد برای انواع اوراق بهادار اعمال شده است.

Average True Range - ATR برای محاسبات خود از این داده ها استفاده می کند:

مقدار مطلق جریان پایین تر از بسته شدن قبلی است.

متوسط دامنه واقعی یک میانگین متحرک 14

فرمول ATR

اولین قدم در محاسبه ATR یافتن یک سری مقادیر دامنه واقعی است.

دامنه قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی خاص ، به سادگی منهای منفی آن است.

در همین حال ، دامنه واقعی گسترده تر است و به صورت زیر تعریف می شود:

نحوه محاسبه ATR

معامله گران می توانند از دوره های کوتاه تر از 14 روز برای تولید سیگنال های معاملاتی بیشتر استفاده کنند ، در حالی که دوره های طولانی تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال های معاماتی قوی دارند.

به عنوان مثال ، فرض کنید یک معامله گر کوتاه مدت فقط می خواهد نوسانات سهام را در طی پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین ، تاجر می تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند.

با فرض اینکه داده های قیمت تاریخی به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده اند ، معامله گر حداکثر مقدار مطلق مقدار زیاد فعلی منهای کم فعلی ، مقدار مطلق فعلی منهای منفی بسته شدن قبلی و مقدار مطلق پایین فعلی منهای مقدار بستن قبلی را در نظر میگیرد.

این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به طور متوسط انجام می شود.

محدوده متوسط واقعی یا ATR به شما چه می گوید؟

وایلدر در ابتدا متوسط دامنه واقعی (ATR) را برای كالاها توسعه داد ، اما از این شاخص می توان برای سهام و شاخص ها نیز استفاده كرد .

به بیان ساده ، ارزی كه دارای سطح بالایی از نوسانات هستند دارای ATR بالاتری هستند و سهام با نوسانات كم نیز دارای ATR پایین ATR ممکن است توسط تکنسین های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و این یک ابزار مفید برای افزودن به یک سیستم معاملات است.

این هدف برای ایجاد معامله گران برای اندازه گیری دقیق نوسانات روزانه یک دارایی با استفاده از محاسبات ساده ایجاد شده است. نشانگر جهت قیمت را نشان نمی دهد.

بلکه در درجه اول برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می شود.

محاسبه ATR نسبتاً ساده است و فقط به داده های قیمت تاریخی احتیاج دارد.

استفاده از ATR معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که بدون توجه به تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری ، می تواند اعمال شود.

نمونه ای از نحوه استفاده از ATR

به عنوان یک مثال فرضی ، فرض کنید اولین مقدار ATR پنج روزه 1.41 محاسبه شده و روز ششم دارای دامنه واقعی 1.09 باشد. مقدار ATR متوالی را می توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزهای کمتر از یک و سپس افزودن دامنه واقعی برای دوره فعلی به محصول تخمین زد.

بعد ، جمع را بر بازه زمانی انتخاب شده تقسیم کنید.

به عنوان مثال ، مقدار دوم ATR 1.35 یا (1.41 * (5 - 1) + (1.09)) / 5 تخمین زده می شود سپس فرمول می تواند در کل دوره زمانی تکرار شود.

با نمادبان بیاموزید: آشنایی با اندیکاتور ATR

آشنایی با کاربرد اندیکاتور ATR

در مطالب قبل به بررسی همه جانبه نوسان گیری و راه های آن و در مطالب اخیر به معرفی موردی اندیکاتورهای پرکاربرد در نوسان گیری پرداختیم. در این مطلب اندیکاتور ATR را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور ATR چیست؟

کلمه‌ی ATR سرواژه‌ای از عبارت Average True Range است که اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط فردی به نام Welles Wilder به کار برده شده‌است. یکی از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم، به خوبی نشان می‌دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد باشد، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می‌کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا کند، ATR نیز کاهش می‌یابد.

منظور از نوسانات موجود در بازار چیست؟

باید بگوییم که افزایش و کاهش قیمت پایانی سهم در طول یک بازه‌ی زمانی، نوسانات موجود در آن سهم را نشان می‌دهد.

فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور ATR

سیگنال‌های خرید و فروش ATR

خرید در این اندیکاتور در کف قیمتی و فروش در نقاط سقف انجام می‌شود.

کاربرد اندیکاتور ATR

مهم ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازار است. در واقع این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تشخیص دهند که آیا می توان در روز انتظار حرکت قیمت را داشت و یا خیر. اندیکاتور ATR همچنین کمک می‌کند تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه مورد ارزیابی قرار دهند. استفاده از اندیکاتور Average True Range می توان در دوره ی زمانی خاصی میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده کند.

محدوده ی واقعی ATR با کم کردن قیمت ها محاسبه می شود. وقتی قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم نمودن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل شود، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نخواهد کرد. البته روش های استانداردی برای محاسبه ی نوسانات قیمت در بازار مانند انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی وجود دارد. اما بیشتر معامله گران فارکس ترجیح می دهند از روش ATR استفاده کنند.

اندیکاتور ATR را چطور بخوانیم؟

شاخص میانگین محدوده واقعی به شکل یک خط تکی در قسمتی زیر چارت شما وجود داشته و این خط می‌تواند به سمت بالا یا پایین حرکت کند. در تحلیل تکنیکال، خواندن اندیکاتور ATR اصلا پیچیده نیست. مقدار ATR بالاتر به معنی افزایش نوسان است، در حالی که سیگنال‌های ATR پایین‌تر، نوسان پایین‌تری را نشان می‌دهند. با این حال، در تمام طول آموزش کار با اندیکاتور ATR این موضوع را به خاطر داشته باشید که ATR هیچ سیگنالی را در رابطه با جهت تمایلات بالقوه در اختیار شما قرار نمی‌دهد، بلکه تنها نشان می‌دهد که در رابطه با نوسان قیمت چه اتفاقی می‌افتد.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور atr

• مفهوم AVG ATR : بیانگر میانگین متحرک رنج قیمتی در بازه ۱۴ روزه می باشد.
• مفهوم Custom ATR : بیانگر میانگین متحرک چند ATR در دوره‌ های گوناگون و تایم‌ فریم ۴ ساعته می باشد.
• مفهوم Current ATR : بیانگر میزان رنج حرکتی قیمت در تایم ‌فریم حاضر می باشد.
• مفهوم Daily ATR : بیانگر رنج قیمت در تایم روزانه می باشد.
• همیشه ATR روزانه میل دارد با مقدار AVG ATR به تعادل دست پیدا کند، بنابراین هر موقع مثلا در نمودار دیدیم که این دو اختلاف دارند، بدین شکل برداشت خوایم کرد که قیمت حداکثر به اندازه اختلاف این دو عدد می ‌تواند در بازه روزانه جابجا گردد.
• در نظر داشته باشید که چنانچه در تایم‌ فریم ساعتی کار می کنید، مقدار جابجایی کندل بعدی را قادریم از اختلاف بین ATR لحظه‌ ای و Custom ATR محاسبه کنیم.

تعیین استاپ لاس

از دیگر کاربرد های اندیکاتور ATR می توان به تعیین استاپ لاس با استفاده از آن اشاره کرد. به این صورت که زمانی که استراتژی شما سیگنالی را صادر نماید. عددی را که ATR نشان می دهد در اعداد پیشنهادی 1.8 ، ۲ و یا ۳ ضرب شود و حاصل به دست آمده به نقطه ی ورود به معامله اضافه شود (برای معامله فروش) و یا از قیمت نقطه ی ورود کم شود (برای معامله خرید). به اینگونه می توانید حد ضرر را محاسبه کنید.

برای اینکه بتوان حد ضرر را انتقال داد نیز می توان از اندیکاتور ATR بهره برد، به این صورت که در تایم فریمی که کندل به اتمام می رسد و بسته می شود، عدد ATR کندل بسته شده را در عدد ۲ یا ۳ ضرب کرده و به قیمت فعلی اضافه و یا از آن کم می کنیم.

اندیکاتور ATR در معاملات مالی به عنوان یک عنصر از اندازه ی موقعیت است. مقدار ATR نشان دهنده ی پتانسیل حرکت مخالف یا همان فاصله ی حد ضرر خواهد بود.

نمادبان در تمام مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

پیشنهاد می کنیم بجای عضو شدن در کانالهای تلگرامی، تحلیلگران منتخب را در بخش پیامهای اپلیکیشن نمادبان دنبال کنید تا فقط تحلیلهای مربوط به نمادهای بورسی خودتان را ببینید. همچنین اگر سبدگردان هستید و یا نیاز دارید سبدهای مختلف تشکیل دهید نیز می توانید اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید.

میانگین محدوده واقعی ATR الیمپ ترید

میانگین محدوده واقعی ATR الیمپ ترید OlympTrade

میانگین محدوده واقعی ATR الیمپ ترید یک شاخصی است که برای اندازه‌‌گیری نوسان مربوط به یک ابزار معاملاتی از آن استفاده می‌شود.

این شاخص توسط تحلیلگری با نام ولز وایلدر جونیور (Welles Wilder Jr.) خلق شده است و به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران راهی را فراهم می‌کند که مقادیر نسبی مربوط به نوسان‌های قیمتی بازار را اندازه‌گیری کنند.

این شاخص برای اولین بار در کتاب آقای وایلدر با نام “مفاهیم جدید در سیسم‌های معاملاتی تکنیکی” (New Concepts in Technical Trading Systems) معرفی شد و ایده‌ی ATR به سرعت بصورتی گسترده محبوبیت پیدا کرد.

از این شاخص اغلب به عنوان بخشی از سیستم‌های سیستم‌های معاملاتی مختلف استفاده می‌شود و همینطور از آن در کنار شاخص‌های تکنیکی مرتب‌شده‌ی وایلدر بهره گرفته می شود.

با اینکه ATR ابتدا برای معامله‌ی قراردادهای آتی (Futures) توسعه یافته است اما می‌تواند میانگین محدوده واقعی (ATR) بر روی سهام، ابزار قرضی و ارزها‌ نیز اعمال شود.

میانگین محدوده واقعی ATR الیمپ ترید: محاسبه محدوده واقعی

میانگین محدوده واقعی شاخصی است که بر روی اندازه‌ی نوسان تمرکز دارد. نوسان بصورت رایجی بصورت مقدار حرکت قیمتی که در حال حاضر در یک بازار مربوط به یک محصول مالی وجود دارد، تعریف میانگین محدوده واقعی (ATR) شده است.

همینطور که قیمت یک محصول بالا و پایین می‌رود، نوسان را تجربه می‌کند. هر چقدر حرکت قیمتی بزرگتر باشد، اندازه‌ی نوسان بزرگتر خواهد بود.

یک جزء کلیدی از محاسبه‌ی ATR، مفهوم محدوده‌ی واقعی است. محدوده‌ی واقعی در واقع تفاوت بین بالاترین قیمت مبادله شده‌ی روز و پایین‌ترین قیمت مبادله‌ شده‌ی روز است.

به جای استفاده از یک مقدار ساده محدوده در محاسبات، ATR از دامنه واقعی (TR) استفاده می‌کند. دامنه واقعی به بزرگترین مقدار مشاهده‌ شده‌ای که در هنگام عمل کردن و وفادار ماندن به محدودیت‌های زیر، گفته می‌شود:

• اندازه‌گیری از مقدار بالا تا مقدار پایین محدوده‌ی فعلی
• اندازه‌گیری از مقدار پایانی محدوده‌ی قبلی تا مقدار بالای محدوده‌ی فعلی
• اندازه‌گیری از مقدار پایانی محدوده‌ی قبلی تا مقدار پایین محدوده‌ی فعلی

این مهم است که به یاد داشته باشید ATR به جهت قیمتی مربوط نمی‌شود و تنها مختص به شناسایی نوسان است. بنابراین، در مواقعی که محاسبه محدوده‌ی واقعی ، یک عدد منفی را به ما تحویل داد، مقدار صحیحِ عدد به عنوان مقدار محدوده‌ی واقعی در نظر گرفته می‌شود (میانگین محدوده واقعی ATR الیمپ ترید) .

محدوده‌ی واقعی قابلیت حرکت قیمت بصورتی سریع به بالا و پایین را در نظر می‌گیرد. این ارزش دانستن را دارد زیرا قیمت تمایل زیادی به حرکت سریع و نامنظم دارد که چنین چیزی بستگی به شرایط کلی بازار دارد.

به راحتی از طریق ایمو، تلگرام و یا واتس آپ با ما تماس بگیرید تا مشاورین ما برای آموزش، برنامه ریزی معاملاتی، استراتژیهای سودده و خصوصا نرم افزار یا اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای PFOREX ASSIST در کامپیوتر یا گوشی های هوشمند بهره مند شوید.