نحوه استفاده از استوکاستیک

زمانی که هردو خط بالای سطح80 هستند و خط K%از بالا به پایین D%را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.همانطور که در شکل بالا میبینیم منطقه ای که با خط زرد مشخص شده است سیگنال فروش داده است و خط قرمز ،خط ابی را به سمت پایین قطع کرده است.

اندیکاتور استوکاستیک چیست + نکات مهم اندیکاتور در چارت تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) نوعی اندیکاتور و نوسانگر یا اسیلاتور (oscillator) است که در متاتریدر، تریدینگ ویو و دیگر پلتفرم‌های معاملاتی به صورت پیش‌فرض وجود دارد. ما با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانیم شتاب یا مومنتوم پرایس اکشن را تخمین بزنیم و همچنین، پیش‌بینی کنیم که چه زمانی ممکن است نمودار تغییر جهت دهد و مثلا روند صعودی یا نزولی آغاز شود. اسیلاتور استوکاستیک این کار را با تعیین حد اشباع خرید یا بیش خرید (overbought) و اشباع فروش یا بیش فروش (oversold) انجام می‌دهد. در ادامه، به طور کامل‌ با این اندیکاتور آشنا می‌شویم.

شماتیک اندیکاتورها در چارت تکنیکال

اندیکاتورها در چارت تکنیکال، تحلیل‌ها و خطوط و نشانه گذاری‌های خود را بر روی خود نمودار به نمایش می گذارند و بر اساس این نشانه‌ها و خطوط، تحلیل‌گران تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند. در بین تمام اندیکاتور‌ها، می‌توانیم به اندیکاتورهای ایچیموکو، میانگین متحرک و … اشاره کنیم.

شماتیک اسیلاتورها در چارت تکنیکال

در مورد اسیلاتورها، این مسئله کمی متفاوت است، به این صورت که اسیلاتورها به هیچ وجه، بر روی خود چارت تکنیکال قرار نمی‌گیرند، بلکه به صورت نموداری مجزا که معمولا از 0 تا 100 معین شده است و خطوطی بین این نمودار متغیر هستند، ظاهر می‌شوند که تحلیل‌گران با توجه به آن نمودار، تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند.

معمولا، اسیلاتورها در پایین چارت تکنیکال قرار می‌گیرند. در میان اسیلاتورها نیز، می‌توانیم به اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) و اندیکاتور RSI اشاره کنیم.

از آن جا که اسیلاتورها خود زیر شاخه اندیکاتورها هستند، به همین علت، به آنها اندیکاتور نیز گفته می‌شود.

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند؟

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

دسته‌ای از اندیکاتورها به نام نوسانگر با اسیلاتور شناخته می‌شوند. این اندیکاتورها در زیر نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال ترسیم شده و اغلب بین دو حد نهایت، مثلا صفر و صد نوسان دارند. اندیکاتور استوکاستیک اسیلاتوری است که با تخمین زدن شتاب روند و مشخص کردن منطقه بیش خرید و بیش فروش به ما در دریافت سیگنال‌ کمک می‌کند.

در تصویر زیر، نمونه‌ای از اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده می‌کنیم. خط سبز به عنوان خط اندیکاتور و خط قرمز به عنوان خط سیگنال نامیده می‌شود. البته در پلتفرمی مانند متاتریدر، ما می‌توانیم رنگ دلخواه خود را برای اندیکاتور تعریف کنیم.

بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور استوکاستیک

به صورت کلی، می‌توانیم بگوییم که هر زمان در بازارهایی مانند فارکس، سهام یا رمز ارزها، قیمت کالایی بیش از حد افزایش یافته باشد و به بیان دیگر، آن کالا بیش از حد خریداری شده باشد، قیمت وارد منطقه اشباع خرید یا بیش خرید شده است. دیدگاه رایج این است که بعد از ورود به محدوده اشباع خرید، احتمال بیشتری وجود دارد که روند تغییر کرده و قیمت‌ها روندی نزولی در پیش گیرند.

در مقابل، هر وقت که قیمت بیش از حد واقعی پایین رفته باشد و کالا بیش از حد به فروش رفته باشد، گفته می‌شود که وارد محدوده اشباع فروش شده است. در این حالت، بیشتر احتمال دارد که قیمت روندی افزایشی اتخاذ کند تا دوباره از محدوده اشباع خارج شود.

اندیکاتورهایی مانند استوکاستیک به ما در تشخیص این محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش کمک می‌کنند.

نحوه ساخت کیف پول اکسودوس

تعیین مومنتوم روند و بیش خرید و بیش فروش با اندیکاتور استوکاستیک

در تصویر زیر، اندیکاتور استوکاستیک ترسیم شده است. هر زمان که خط اندیکاتور از مقدار ۸۰ بالاتر برود، به این معنی است که وارد محدوده اشباع خرید شده است. در مقابل، هر زمان که خط اندیکاتور از ۲۰ پایین‌تر برود، وارد محدوده اشباع فروش شده است. در نقاطی نیز که شیب اندیکاتور بیشتر است، روند سرعت بیشتری دارد.

لازم است به خاطر داشته باشیم که ورود اندیکاتور به محدوده اشباع لزوما به این معنی نیست که روند حتما به زودی برعکس خواهد شد. در حقیقت، زمانی که روندی خیلی قوی باشد، اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند برای مدتی نسبتا طولانی، در محدوده اشباع باقی بماند. در ادامه، بیشتر به سیگنال‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم، اما پیش از آن، بهتر است با نحوه محاسبه و ترسیم آن در پلتفرم معاملاتی آشنا شویم.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

اگر ما قیمت پایانی یا قیمت بسته شدن هر دوره را با میانگین قیمت دوره‌های قبلی مقایسه کنیم، می‌توانیم اندیکاتور استوکاستیک را به دست آوریم. دلیل محاسبه اندیکاتور استوکاستیک این است که زمانی که روند نزولی باشد، قیمت بسته شدن به طور مداوم، به نقاط کف قبلی نزدیک‌تر می‌شود و در مقابل، زمانی که روند صعودی باشد، قیمت بسته شدن به طور مداوم، به نقاط سقف قبلی نزدیک می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک به صورت زیر است:

• k% (خط K) مقدار اندیکاتور استوکاستیک (خط سبز رنگ) است.
• C آخرین قیمت پایانی است.
• L14 پایین‌ترین قیمتی است که در 14 دوره اخیر ثبت شده است.
• H14 بالاترین قیمتی است که در 14 دوره اخیر ثبت شده است.

در مرحله بعد، باید خط سیگنال یا D% (خط D) را هم محاسبه نماییم. برای محاسبه این خط، میانگین %K برای سه دوره اخیر محاسبه می‌شود. به خط %K سبزرنگ استوکاستیک سریع و به خط %D قرمز رنگ استوکاستیک کُند گفته می‌شود. علت این نامگذاری این است که خط قرمز کندتر از خط سبز نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و به عبارت دیگر، حساسیت کمتری دارد.

نسخه سفارشی شده استوکاستیک کُند نیز وجود دارد که استوکاستیک کامل نامیده می‌شود و در واقع همان استوکستیک کند با K% سریع است که در آن، نوسانات در میانگین متحرک ساده کمتر نشان داده می‌شود و هموار‌تر شده‌ است.

تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک سریع و کُند

مهم‌ترین تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک سریع و کُند (یا همان خطوط D و K) میزان حساسیت آنها است. اندیکاتور استوکاستیک سریع در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک کُند، در مقابل تغییرات قیمت حساس‌تر است و به همین دلیل، سیگنال‌های معاملاتی بیشتری نیز ارسال می‌کند.

دانلود اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به صورت پیش‌فرض، در متاتریدر و سایر پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد و به دانلود آن نیازی نیست. تنها کافی است از مسیر زیر، این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنیم:

Insert > Indicators > Oscillators > Stochastic Oscillator

بعد از این کار، با پنجره تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک روبرو می‌شویم. در این قسمت، با سربرگ‌های parameters و levels سر و کار داریم.

با رجوع به سربرگ parameters، موارد زیر را به این صورت تعیین می‌کنیم:

• %K period: برای محاسبه خط اندیکاتور استفاده می‌شود. به صورت پیش‌فرض، این مقدار روی ۱۴ قرار دارد.
• %D period: برای محاسبه خط سیگنال استفاده می‌شود. به صورت پیش‌فرض، این مقدار روی ۳ قرار دارد.
• Method: مشخص می‌کند که خط سیگنال بر اساس چه نوع میانگینی محاسبه می‌شود. در صورتی که از گزینه simple استفاده کنیم، از میانگین ساده استفاده می‌شود و در صورتی که از گزینه exponential استفاده کنیم، از میانگین نمایی استفاده می‌شود. میانگین نمایی موجب می‌شود که خط سیگنال به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری نشان دهد. در اینجا، ما از گزینه ساده (simple)‌ استفاده می‌کنیم.
• Slowing: هر چه این مقدار بیشتر باشد، خط سیگنال و خط اندیکاتور حساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت پیدا می‌کنند و در نتیجه، نوسانات اندیکاتور کمتر می‌شود.
• Price field: اگر این گزینه را روی low/high تنظیم کنیم، اندیکاتور استوکاستیک بر اساس قیمت‌های سقف و کف محاسبه می‌شود. در صورتی که از گزینه close استفاده کنیم، از قیمت‌های بسته شدن هر دوره برای محاسبه اندیکاتور استفاده می‌شود.
• Main: از اینجا می‌توانیم رنگ، ضخامت، و الگوی خط اندیکاتور یا همان %K را مشخص کنیم.
• Signal: از اینجا می‌توانیم رنگ، ضخامت و الگوی خط سیگنال یا همان %D را مشخص کنیم.

در سربرگ levels، می‌توانیم خطوطی مانند اشباع خرید و فروش را تعیین نماییم. به صورت پیش‌فرض، مقدار ۲۰ برای اشباع فروش و ۸۰ برای اشباع خرید تعیین شده است. اما بر حسب قدرت روند، ممکن است ما این مقادیر را بالاتر یا پایین‌تر تنظیم کنیم. در اینجا، ما از همین مقادیر پیش‌فرض استفاده می‌کنیم.

در آخر، روی گزینه OK کلیک می‌کنیم تا اندیکاتور استوکاستیک برای ما ترسیم شود.

چگونه از اندیکاتور استوکاستیک سیگنال بگیریم؟

برای دریافت سیگنال از اندیکاتور استوکاستیک، لازم است به چند مورد توجه داشته باشیم:

• ورود اندیکاتور به محدوده اشباع
• تقاطع بین خط اندیکاتور و خط سیگنال
• واگرایی بین خط اندیکاتور و پرایس اکشن
• قدرت روند و وضعیت بازار (آیا قیمت در کانالی مشخص بالا و پایین می‌رود و یا روندی قدرتمند حاکم است؟)

سیگنال‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک بر اساس اشباع خرید و اشباع فروش

زمانی که هر دو منحنی اندیکاتور و منحنی سیگنال وارد محدوده اشباع خرید شوند، احتمال این وجود دارد که در ادامه، شاهد کاهش قیمت باشیم. این کاهش قیمت ممکن است به ایجاد روند پایدار نزولی منجر شود و یا تنها قیمت را اصلاح کند تا پرایس اکشن به پایین‌تر از حد اشباع فروش بازگردد.

در مقابل، هر زمان که خط اندیکاتور و خط سیگنال وارد محدوده بیش فروش شوند، احتمال دارد که شاهد افزایش قیمت باشیم. این افزایش قیمت ممکن است به صورت اصلاح قیمت روی دهد، یعنی پرایس اکشن بالا می‌رود تا از محدوده اشباع فروش خارج شود اما روند صعودی ایجاد نشود. علاوه بر این، ممکن است به ایجاد روند صعودی پایدار نیز منجر شود.

کاربرد اندیکاتور خط روند در تحلیل تکنیکال

لازم است توجه داشته باشیم که اگر روندی بسیار قوی در بازار غالب باشد، ممکن است اندیکاتور استوکاستیک برای دوره‌های طولانی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باقی ماند. بنابراین، بهتر است برای اطمینان بیشتر از سیگنال‌ها، از روش‌های دیگری مانند بررسی پرایس اکشن و الگوهای کندلی و یا سایر اندیکاتورها استفاده کنیم.

یکی دیگر از روش‌های کاهش سیگنال‌های کاذب این است که دوره‌ای نسبتا بلندمدت را در نظر بگیریم و میانگین متحرک آن دوره (مثلا ۳۰ یا ۶۰ نحوه استفاده از استوکاستیک دوره‌ای) را در نمودار ترسیم نماییم. سپس، تنها زمانی که پرایس‌اکشن از میانگین متحرک بالاتر است، سیگنال‌های خرید را نیز بپذیریم. عیب این کار این است که موجب می‌شود نتوانیم از حرکات مقطعی پرایس اکشن که بر خلاف این روند بلندمدت هستند، استفاده کنیم.

سیگنال‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تقاطع منحنی اندیکاتور با خط سیگنال

زمانی که منحنی‌های اندیکاتور و سیگنال در محدوده اشباع باشند، می‌توانیم از تقاطع آنها سیگنال‌ نحوه استفاده از استوکاستیک بگیریم.

در صورتی که خط سیگنال و خط اندیکاتور در محدوده اشباع خرید قرار داشته باشند و سپس خط اندیکاتور از خط سیگنال پایین‌تر برود، می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال فروش در نظر بگیریم.

در مقابل، در صورتی که خط اندیکاتور و خط سیگنال در محدوده اشباع فروش باشند و سپس خط اندیکاتور از خط سیگنال بالاتر برود، می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیریم.

دلیل چنین تعبیری این است که خط اصلی یا %K در مقایسه با خط سیگنال یا %D حساسیت بیشتری نسبت به آخرین تغییرات قیمت دارد. به این ترتیب، اگر خط اصلی از خط سیگنال بالاتر برود، نشان می‌دهد احتمال این که قیمت جهت افزایشی پیدا کند، بیشتر است و بر عکس، اگر از خط سیگنال پایین‌تر برود، نشان می‌دهد که احتمال این که قیمت روندی نزولی در پیش گیرد، بیشتر است.

سیگنال‌گیری بر اساس واگرایی بین اندیکاتور استوکاستیک و پرایس اکشن

واگرایی یعنی این که کف‌های اندیکاتور و کف‌های پرایس اکشن یا سقف‌های اندیکاتور و سقف‌های پرایس اکشن بر خلاف جهت همدیگر حرکت کرده و همگرا نباشند.

به طور مثال، اگر اندیکاتور استوکاستیک در محدوده اشباع فروش قرار داشته باشد، اما به صورت متوالی، دو کف ثبت کند، به صورتی که کف دوم بالاتر از کف اولی باشد، و در همین دوره زمانی، پرایس اکشن هم دو کف ثبت کند، به صورتی که کف دوم پایین‌تر از اولی باشد، واگرایی روی داده است که سیگنال خرید را ارسال می‌کند. این واگرایی به این صورت تعبیر می‌شود که احتمالا مومنتوم روند نزولی در حال تضعیف‌ است و ممکن است روند تغییر کرده و صعودی شود.

در مقابل، اگر اندیکاتور در محدوده اشباع خرید قرار داشته باشد و سپس ببینیم که دو سقف متوالی ثبت کرده، به گونه‌ای که سقف دومی از اولی پایین‌تر است، اما در همان دوره زمانی پرایس اکشن دو سقف ثبت کرده باشد و سقف دومی بالاتر از اولی باشد، سیگنال فروش ارسال شده است. ما این حالت را به این صورت تعبیر می‌کنیم که مومنتوم روند صعودی در حال ضعیف شدن است و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

کاهش سیگنال‌های کاذب در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

تمام اندیکاتورها قادر هستند به ما سیگنال‌های کاذب بدهند و همچنین دو اندیکاتور می‌توانند سیگنال‌هایی متضاد ارائه دهند. با استفاده از روش‌های زیر، می‌توانیم تا حدی سیگنال‌ها را فیلتر کنیم:

استفاده از الگوهای شمعی

یکی از روش‌های کاهش سیگنا‌ل‌های کاذب در زمانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنیم، تحلیل الگوهای شمعی است. کندل‌های نمودار می‌توانند الگوهای مختلفی را شکل دهند که هر یک دارای معنای خاصی هستند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از الگوی کندل چکش را مشاهده می‌کنیم که سیگنال خرید ارسال می‌کند.

در صورتی که هم اندیکاتور و هم الگوی کندلی به ما سیگنال خرید یا فروش بدهند، می‌توانیم بیشتر به آن سیگنال اعتماد کنیم.

استفاده از دو یا چند اندیکاتور

اگر از دو یا چند اندیکاتور استفاده کنیم، تصمیم‌گیری برای ما پیچیده‌تر می‌شود؛ با این حال، می‌توانیم در نقاطی که همه اندیکاتورها به ما یک سیگنال مشترک می‌دهند، با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم. لازم است توجه داشته باشیم که ممکن است اندیکاتورها سیگنال‌های متضاد هم صادر کنند. علاوه بر این، اگر از چند اندیکاتور استفاده نماییم، می‌توانیم از الگوهای کندلی نیز استفاده کنیم.

به عنوان مثال، در برخی موارد، از اندیکاتور RSI در کنار اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌شود. در این شرایط، هنگامی که هر دو سیگنال یکسانی بدهند، می‌توانیم با اطمینان بیشتری وارد یک موقعیت شویم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست + نکات مهم اندیکاتور در چارت تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) نوعی اندیکاتور و نوسانگر یا اسیلاتور (oscillator) است که در متاتریدر، تریدینگ ویو و دیگر پلتفرم‌های معاملاتی به صورت پیش‌فرض وجود دارد. ما با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانیم شتاب یا مومنتوم پرایس اکشن را تخمین بزنیم و همچنین، پیش‌بینی کنیم که چه زمانی ممکن است نمودار تغییر جهت دهد و مثلا روند صعودی یا نزولی آغاز شود. اسیلاتور استوکاستیک این کار را با تعیین حد اشباع خرید یا بیش خرید (overbought) و اشباع فروش یا بیش فروش (oversold) انجام می‌دهد. در ادامه، به طور کامل‌ با این اندیکاتور آشنا می‌شویم.

شماتیک اندیکاتورها در چارت تکنیکال

اندیکاتورها در چارت تکنیکال، تحلیل‌ها و خطوط و نشانه گذاری‌های خود را بر روی خود نمودار به نمایش می گذارند و بر اساس این نشانه‌ها و خطوط، تحلیل‌گران تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند. در بین تمام اندیکاتور‌ها، می‌توانیم به اندیکاتورهای ایچیموکو، میانگین نحوه استفاده از استوکاستیک متحرک و … اشاره کنیم.

شماتیک اسیلاتورها در چارت تکنیکال

در مورد اسیلاتورها، این مسئله کمی متفاوت است، به این صورت که اسیلاتورها به هیچ وجه، بر روی خود چارت تکنیکال قرار نمی‌گیرند، بلکه به صورت نموداری مجزا که معمولا از 0 تا 100 معین شده است و خطوطی بین این نمودار متغیر هستند، ظاهر می‌شوند که تحلیل‌گران با توجه به آن نمودار، تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند.

معمولا، اسیلاتورها در پایین چارت تکنیکال قرار می‌گیرند. در میان اسیلاتورها نیز، می‌توانیم به اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) و اندیکاتور RSI اشاره کنیم.

از آن جا که اسیلاتورها خود زیر شاخه اندیکاتورها هستند، به همین علت، به آنها اندیکاتور نیز گفته می‌شود.

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند؟

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

دسته‌ای از اندیکاتورها به نام نوسانگر با اسیلاتور شناخته می‌شوند. این اندیکاتورها در زیر نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال ترسیم شده و اغلب بین دو حد نهایت، مثلا صفر و صد نوسان دارند. اندیکاتور استوکاستیک اسیلاتوری است که با تخمین زدن شتاب روند و مشخص کردن منطقه بیش خرید و بیش فروش به ما در دریافت سیگنال‌ کمک می‌کند.

در تصویر زیر، نمونه‌ای از اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده می‌کنیم. خط سبز به عنوان خط اندیکاتور و خط قرمز به عنوان خط سیگنال نامیده می‌شود. البته در پلتفرمی مانند متاتریدر، ما می‌توانیم رنگ دلخواه خود را برای اندیکاتور تعریف کنیم.

بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور استوکاستیک

به صورت کلی، می‌توانیم بگوییم که هر زمان در بازارهایی مانند فارکس، سهام یا رمز ارزها، قیمت کالایی بیش از حد افزایش یافته باشد و به بیان دیگر، آن کالا بیش از حد خریداری شده باشد، قیمت وارد منطقه اشباع خرید یا بیش خرید شده است. دیدگاه رایج این است که بعد از ورود به محدوده اشباع خرید، احتمال بیشتری وجود دارد که روند تغییر کرده و قیمت‌ها روندی نزولی در پیش گیرند.

در مقابل، هر وقت که قیمت بیش از حد واقعی پایین رفته باشد و کالا بیش از حد به فروش رفته باشد، گفته می‌شود که وارد محدوده اشباع فروش شده است. در این حالت، بیشتر احتمال دارد که قیمت روندی افزایشی اتخاذ کند تا دوباره از محدوده اشباع خارج شود.

اندیکاتورهایی مانند استوکاستیک به ما در تشخیص این محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش کمک می‌کنند.

نحوه ساخت کیف پول اکسودوس

تعیین مومنتوم روند و بیش خرید و بیش فروش با اندیکاتور استوکاستیک

در تصویر زیر، اندیکاتور استوکاستیک ترسیم شده است. هر زمان که خط اندیکاتور از مقدار ۸۰ بالاتر برود، به این معنی است که وارد محدوده اشباع خرید شده است. در مقابل، هر زمان که خط اندیکاتور از ۲۰ پایین‌تر برود، وارد محدوده اشباع فروش شده است. در نقاطی نیز که شیب اندیکاتور بیشتر است، روند سرعت بیشتری دارد.

لازم است به خاطر داشته باشیم که ورود اندیکاتور به محدوده اشباع لزوما به این معنی نیست که روند حتما به زودی برعکس خواهد شد. در حقیقت، زمانی که روندی خیلی قوی باشد، اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند برای مدتی نسبتا طولانی، در محدوده اشباع باقی بماند. در ادامه، بیشتر به سیگنال‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم، اما پیش از آن، بهتر است با نحوه محاسبه و ترسیم آن در پلتفرم معاملاتی آشنا شویم.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

اگر ما قیمت پایانی یا قیمت بسته شدن هر دوره را با میانگین قیمت دوره‌های قبلی مقایسه کنیم، می‌توانیم اندیکاتور استوکاستیک را به دست آوریم. دلیل محاسبه اندیکاتور استوکاستیک این است که زمانی که روند نزولی باشد، قیمت بسته شدن به طور مداوم، به نقاط کف قبلی نزدیک‌تر می‌شود و در مقابل، زمانی که روند صعودی باشد، قیمت بسته شدن به طور مداوم، به نقاط سقف قبلی نزدیک می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک به صورت زیر است:

• k% (خط K) مقدار اندیکاتور استوکاستیک (خط سبز رنگ) است.
• C آخرین قیمت پایانی است.
• L14 پایین‌ترین قیمتی است که در 14 دوره اخیر ثبت شده است.
• H14 بالاترین قیمتی است که در 14 دوره اخیر ثبت شده است.

در مرحله بعد، باید خط سیگنال یا D% (خط D) را هم محاسبه نماییم. برای محاسبه این خط، میانگین %K برای سه دوره اخیر محاسبه می‌شود. به خط %K سبزرنگ استوکاستیک سریع و به خط %D قرمز رنگ استوکاستیک کُند گفته می‌شود. علت این نامگذاری این است که خط قرمز کندتر از خط سبز نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و به عبارت دیگر، حساسیت کمتری دارد.

نسخه سفارشی شده استوکاستیک کُند نیز وجود دارد که استوکاستیک کامل نامیده می‌شود و در واقع همان استوکستیک کند با K% سریع است که در آن، نوسانات در میانگین متحرک ساده کمتر نشان داده می‌شود و هموار‌تر شده‌ است.

تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک سریع و کُند

مهم‌ترین تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک سریع و کُند (یا همان خطوط D و K) میزان حساسیت آنها است. اندیکاتور استوکاستیک سریع در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک کُند، در مقابل تغییرات قیمت حساس‌تر است و به همین دلیل، سیگنال‌های معاملاتی بیشتری نیز ارسال می‌کند.

دانلود اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به صورت پیش‌فرض، در متاتریدر و سایر پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد و به دانلود آن نیازی نیست. تنها کافی است از مسیر زیر، این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنیم:

Insert > Indicators > Oscillators > Stochastic Oscillator

بعد از این کار، با پنجره تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک روبرو می‌شویم. در این قسمت، با سربرگ‌های parameters و levels سر و کار داریم.

با رجوع به سربرگ parameters، موارد زیر را به این صورت تعیین می‌کنیم:

• %K period: برای محاسبه خط اندیکاتور استفاده می‌شود. به صورت پیش‌فرض، این مقدار روی ۱۴ قرار دارد.
• %D period: برای محاسبه خط سیگنال استفاده می‌شود. به صورت پیش‌فرض، این مقدار روی ۳ قرار دارد.
• Method: مشخص می‌کند که خط سیگنال بر اساس چه نوع میانگینی محاسبه می‌شود. در صورتی که از گزینه simple استفاده کنیم، از میانگین ساده استفاده می‌شود و در صورتی که از گزینه exponential استفاده کنیم، از میانگین نمایی استفاده می‌شود. میانگین نمایی موجب می‌شود که خط سیگنال به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری نشان دهد. در اینجا، ما از گزینه ساده (simple)‌ استفاده می‌کنیم.
• Slowing: هر چه این مقدار بیشتر باشد، خط سیگنال و خط اندیکاتور حساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت پیدا می‌کنند و در نتیجه، نوسانات اندیکاتور کمتر می‌شود.
• Price field: اگر این گزینه را روی low/high تنظیم کنیم، اندیکاتور استوکاستیک بر اساس قیمت‌های سقف و کف محاسبه می‌شود. در صورتی که از گزینه close استفاده کنیم، از قیمت‌های بسته شدن هر دوره برای محاسبه اندیکاتور استفاده می‌شود.
• Main: از اینجا می‌توانیم رنگ، ضخامت، و الگوی خط اندیکاتور یا همان %K را مشخص کنیم.
• Signal: از اینجا می‌توانیم رنگ، ضخامت و الگوی خط سیگنال یا همان %D را مشخص کنیم.

در سربرگ levels، می‌توانیم خطوطی مانند اشباع خرید و فروش را تعیین نماییم. به صورت پیش‌فرض، مقدار ۲۰ برای اشباع فروش و ۸۰ برای اشباع خرید تعیین شده است. اما بر حسب قدرت روند، ممکن است ما این مقادیر را بالاتر یا پایین‌تر تنظیم کنیم. در اینجا، ما از همین مقادیر پیش‌فرض استفاده می‌کنیم.

در آخر، روی گزینه OK کلیک می‌کنیم تا اندیکاتور استوکاستیک برای ما ترسیم شود.

چگونه از اندیکاتور استوکاستیک سیگنال بگیریم؟

برای دریافت سیگنال از اندیکاتور استوکاستیک، لازم است به چند مورد توجه داشته باشیم:

• ورود اندیکاتور به محدوده اشباع
• تقاطع بین خط اندیکاتور و خط سیگنال
• واگرایی بین خط اندیکاتور و پرایس اکشن
• قدرت روند و وضعیت بازار (آیا قیمت در کانالی مشخص بالا و پایین می‌رود و یا روندی قدرتمند حاکم است؟)

سیگنال‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک بر اساس اشباع خرید و اشباع فروش

زمانی که هر دو منحنی اندیکاتور و منحنی سیگنال وارد محدوده اشباع خرید شوند، احتمال این وجود دارد که در ادامه، شاهد کاهش قیمت باشیم. این کاهش قیمت ممکن است به ایجاد روند پایدار نزولی منجر شود و یا تنها قیمت را اصلاح کند تا پرایس اکشن به پایین‌تر از حد اشباع فروش بازگردد.

در مقابل، هر نحوه استفاده از استوکاستیک زمان که خط اندیکاتور و خط سیگنال وارد محدوده بیش فروش شوند، احتمال دارد که شاهد افزایش قیمت باشیم. این افزایش قیمت ممکن است به صورت اصلاح قیمت روی دهد، یعنی پرایس اکشن بالا می‌رود تا از محدوده اشباع فروش خارج شود اما روند صعودی ایجاد نشود. علاوه بر این، ممکن است به ایجاد روند صعودی پایدار نیز منجر شود.

کاربرد اندیکاتور خط روند در تحلیل تکنیکال

لازم است توجه داشته باشیم که اگر روندی بسیار قوی در بازار غالب باشد، ممکن است اندیکاتور استوکاستیک برای دوره‌های طولانی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باقی ماند. بنابراین، بهتر است برای اطمینان بیشتر از سیگنال‌ها، از روش‌های دیگری مانند بررسی پرایس اکشن و الگوهای کندلی و یا سایر اندیکاتورها استفاده کنیم.

یکی دیگر از روش‌های کاهش سیگنال‌های کاذب این است که دوره‌ای نسبتا بلندمدت را در نظر بگیریم و میانگین متحرک آن دوره (مثلا ۳۰ یا ۶۰ دوره‌ای) را در نمودار ترسیم نماییم. سپس، تنها زمانی که پرایس‌اکشن از میانگین متحرک بالاتر است، سیگنال‌های خرید را نیز بپذیریم. عیب این کار این است که موجب می‌شود نتوانیم از حرکات مقطعی پرایس اکشن که بر خلاف این روند بلندمدت هستند، استفاده کنیم.

سیگنال‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تقاطع منحنی اندیکاتور با خط سیگنال

زمانی که منحنی‌های اندیکاتور و سیگنال در محدوده اشباع باشند، می‌توانیم از تقاطع آنها سیگنال‌ بگیریم.

در صورتی که خط سیگنال و خط اندیکاتور در محدوده اشباع خرید قرار داشته باشند و سپس خط اندیکاتور از خط سیگنال پایین‌تر برود، می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال فروش در نظر بگیریم.

در مقابل، در صورتی که خط اندیکاتور و خط سیگنال در محدوده اشباع فروش باشند و سپس خط اندیکاتور از خط سیگنال بالاتر برود، می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیریم.

دلیل چنین تعبیری این است که خط اصلی یا %K در مقایسه با خط سیگنال یا %D حساسیت بیشتری نسبت به آخرین تغییرات قیمت دارد. به این ترتیب، اگر خط اصلی از خط سیگنال بالاتر برود، نشان می‌دهد احتمال این که قیمت جهت افزایشی پیدا کند، بیشتر است و بر عکس، اگر از خط سیگنال پایین‌تر برود، نشان می‌دهد که احتمال این که قیمت روندی نزولی در پیش گیرد، بیشتر است.

سیگنال‌گیری بر اساس واگرایی بین اندیکاتور استوکاستیک و پرایس اکشن

واگرایی یعنی این که کف‌های اندیکاتور و کف‌های پرایس اکشن یا سقف‌های اندیکاتور و سقف‌های پرایس اکشن بر خلاف جهت همدیگر حرکت کرده و همگرا نباشند.

به طور مثال، اگر اندیکاتور استوکاستیک در محدوده اشباع فروش قرار داشته باشد، اما به صورت متوالی، دو کف ثبت کند، به صورتی که کف دوم بالاتر از کف اولی باشد، و در همین دوره زمانی، پرایس اکشن هم دو کف ثبت کند، به صورتی که کف دوم پایین‌تر از اولی باشد، واگرایی روی داده است که سیگنال خرید را ارسال می‌کند. این واگرایی به این صورت تعبیر می‌شود که احتمالا مومنتوم روند نزولی در حال تضعیف‌ است و ممکن است روند تغییر کرده و صعودی شود.

در مقابل، اگر اندیکاتور در محدوده اشباع خرید قرار داشته باشد و سپس ببینیم که دو سقف متوالی ثبت کرده، به گونه‌ای که سقف دومی از اولی پایین‌تر است، اما در همان دوره زمانی پرایس اکشن دو سقف ثبت کرده باشد و سقف دومی بالاتر از اولی باشد، سیگنال فروش ارسال شده است. ما این حالت را به این صورت تعبیر می‌کنیم که مومنتوم روند صعودی در حال ضعیف شدن است و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

کاهش سیگنال‌های کاذب در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

تمام اندیکاتورها قادر هستند به ما سیگنال‌های کاذب بدهند و همچنین دو اندیکاتور می‌توانند سیگنال‌هایی متضاد ارائه دهند. با استفاده از روش‌های زیر، می‌توانیم تا حدی سیگنال‌ها را فیلتر کنیم:

استفاده از الگوهای شمعی

یکی از روش‌های کاهش سیگنا‌ل‌های کاذب در زمانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنیم، تحلیل الگوهای شمعی است. کندل‌های نمودار می‌توانند الگوهای مختلفی را شکل دهند که هر یک دارای معنای خاصی هستند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از الگوی کندل چکش را مشاهده می‌کنیم که سیگنال خرید ارسال می‌کند.

در صورتی که هم اندیکاتور و هم الگوی کندلی به ما سیگنال خرید یا فروش بدهند، می‌توانیم بیشتر به آن سیگنال اعتماد کنیم.

استفاده از دو یا چند اندیکاتور

اگر از دو یا چند اندیکاتور استفاده کنیم، تصمیم‌گیری برای ما پیچیده‌تر می‌شود؛ با این حال، می‌توانیم در نقاطی که همه اندیکاتورها به ما یک سیگنال مشترک می‌دهند، با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم. لازم است توجه داشته باشیم که ممکن است اندیکاتورها سیگنال‌های متضاد هم صادر کنند. علاوه بر این، اگر از چند اندیکاتور استفاده نماییم، می‌توانیم از الگوهای کندلی نیز استفاده کنیم.

به عنوان مثال، در برخی موارد، از اندیکاتور RSI در کنار اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌شود. در این شرایط، هنگامی که هر دو سیگنال یکسانی بدهند، می‌توانیم با اطمینان بیشتری وارد یک موقعیت شویم.

اسیلاتور استوکاستیک – چگونه با استوکاستیک سیگنال خرید و فروش بگیریم

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته شده است. این اسیلاتور در اواخر دهه ۵۰ برای اولین بار توسط جرج لین که مدیر مرکز آموزش سرمایه گذاری در واتسکا می باشد، مطرح شده است. اندیکاتور استوکاستیک بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت بسته شدن در زمانی که قیمت سهم رشد می کند، تمایل دارد به سمت بیشترین قیمت در بازه قیمتی روز و زمانی که قیمت سهم افت می کند، به سمت کمترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود.

اسیلاتورها همگی دسته ای از اندیکاتورها هستند. بنابراین یک اسیلاتور یک اندیکاتور است ولی هر اندیکاتوری اسیلاتور نیست. اسیلاتور یا نوسانگر به دسته ای از اندیکاتورها گفته می شود که بین دو محدوده مشخص نوسان میکنند و دارای حدود بالا و پایین هستند. به این دو محدوده اشباع خرید و فروش می گویند. معروف ترین نوسانگر، اندیکاتور RSI است. این نوع اندیکاتورها بین دو محدوده خاص نوسان می کنند و معمولا به عنوان نمایشگر مناطقی شناخته می شوند که خرید ها یا فروش های هیجانی در حال انجام است.

اسیلاتور استوکاستیک که با نام نوسانگر تصادفی نیز شهرت دارد یکی از اندیکاتورهای تکنیکالی است که معامله گران در کنار چند اندیکاتور دیگر برای کاهش میزان خطا در معاملات خود استفاده می کنند.

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic یک نوسانگر است که سرعت و شتاب حرکت قیمت را به نمایش می گذارد و براین اساس مناطق اشباع خرید و فروش را برای ما مشخص می کند. از این اندیکاتور در همه تایم فریم ها مختلف می توانید استفاده کنید اما معمولا برای بازار بورس ایران، بهترین تایم فریم مورد استفاده، تایم فریم روزانه است.

چگونه از Stochastic سیگنال خرید و فروش بگیریم؟

استوکاستیک وابسته به دامنه است و در محدوده بین صفر تا صد در حال نوسان است. معمولاً اگر این اندیکاتور بالای رقم ۷۵ برود، می تواند به عنوان سقف خرید در نظر گرفته شود.

اگر این اندیکاتور زیر رقم ۲۵ بیاید، می تواند به عنوان کف فروش در نظر گرفته شود. خروج از حیطه های نهایی توسط شاخص ممکن است به معنای نقاط برگشت احتمالی باشد:

اگر نوسانگر تصادفی از بالا محدودۀ سقف خرید را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی فروش است. اگر نوسانگر تصادفی از پایین کف فروش را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی خرید است.

قطع شدن اندیکاتور توسط خط صاف شدۀ سیگنال که معمولاً میانگین حرکتی سه دوره ای است، ممکن است به عنوان علامتی از ایجاد یه موقعیت خرید در نظر گرفته شود.

اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از پایین قطع کند نشان دهندۀ استمرار خرید است. اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از بالا قعط کند نشان دهندۀ استمرار فروش است. اگر بازه استوکاستیک را روی ۱۴ قرار دهید تقریبا می توانید از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها استفاده نمایید.

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) یا نوسانگر تصادفی چیست؟

در اواخر دهه 1950، جورج لین استوکاستیک را توسعه داد، اندیکاتوری که رابطه بین قیمت بسته شدن یک شماره و محدوده قیمت آن را در یک دوره زمانی از پیش تعیین نحوه استفاده از استوکاستیک شده اندازه گیری می کند. تا به امروز، استوکاستیک ها یک اندیکاتور تکنیکال مطلوب هستند، زیرا درک آنها نسبتاً آسان است و از نظر دقت برای نشان دادن زمان خرید یا فروش یک اوراق بهادار، سابقه خوبی دارند.

• Stochastics یک شاخص تکنیکال مطلوب است زیرا درک آنها آسان است و دقت نسبتاً بالایی دارند.
• این شاخص در کلاس اندیکاتورهای تکنیکال به نام اسیلاتورها قرار می گیرد.
• این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش را برای تریدرها جهت ورود یا خروج از موقعیت ها بر اساس حرکت ارائه می دهد.
• استوکاستیک برای نشان دادن زمانی که یک سهم به موقعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد رسیده است استفاده می شود.
• استفاده از استوکاستیک همراه با ابزارهای دیگر مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تایید یک سیگنال مفید است.

اندیکاتور استوکاستیک

فرض استوکاستیک این است نحوه استفاده از استوکاستیک که وقتی یک سهم روند صعودی دارد، قیمت بسته شدن آن تمایل به معامله در بالاترین محدوده روز دارد. به عنوان مثال، اگر سهامی با قیمت 10 دلار باز شود، تا 9.75 دلار و تا 10.75 دلار معامله شود، سپس در 10.50 دلار در روز بسته شود، قیمت یا محدوده قیمت بین 9.75 دلار (کمترین قیمت روز) و 10.75 دلار (بالاترین قیمت روز) خواهد بود. برعکس، اگر قیمت حرکت نزولی داشته باشد، قیمت پایانی تمایل به معامله در محدوده پایین یا نزدیک به محدوده معاملاتی روز دارد.

Stochastics برای نشان دادن زمانی که یک سهم به موقعیت بیش خرید یا فروش بیش از حد رسیده است استفاده می شود. 14 عدد ریاضی است که بیشتر در حالت زمان استفاده می شود. بسته به هدف، می تواند نشان دهنده روز، هفته یا ماه باشد. طراح نمودار ممکن است بخواهد یک بخش کامل را بررسی کند.

اندیکاتور تصادفی به عنوان یک نوسانگر طبقه بندی می شود، اصطلاحی که در تحلیل تکنیکال برای توصیف ابزاری استفاده می شود که باندهایی را در حدود یک سطح متوسط ​​ایجاد می کند. ایده این است که عمل قیمت توسط باندها محدود می شود و در طول زمان به میانگین باز می گردد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

جک دی. شواگر، یکی از اعضای هیئت مدیره Fund Seeder و نویسنده چندین کتاب در مورد تحلیل تکنیکال، از اصطلاح “normalized” برای توصیف نوسانگرهای تصادفی استفاده می کند که دارای مرزهای از پیش تعیین شده، هم در سمت بالا و هم در پایین هستند.

نمونه ای از این نوسان سازها، اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) است. یک اندیکاتور حرکتی محبوب که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود – که محدوده ای بین 0 تا 100 دارد. معمولاً در محدوده 20 تا 80 یا محدوده 30 تا 70 تنظیم می شود.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک با خط K و خط D اندازه گیری می شود. اما این خط D است که ما به دقت دنبال می کنیم، زیرا هر سیگنال اصلی را در نمودار نشان می دهد. از نظر ریاضی، خط K به شکل زیر است:

CP=آخرین قیمت بسته شدن
L14=کمترین قیمت از 14 جلسه قبلی
H14=بالاترین قیمت همان 14 جلسه معاملاتی قبلی

فرمول خط D به این صورت است:

H3=بیشترین از سه جلسه معاملاتی قبلی
L3=کمترین قیمت معامله شده در همان دوره سه روزه

این فرمول ها فقط برای آشنایی و معرفی به شما هستند، در حالیکه نرم افزار ترسیم نمودار امروزی همه محاسبات را انجام می دهد و کل فرآیند تحلیل تکنیکال را بسیار آسان تر می کند.

بررسی نمودار نوسانگر تصادفی

خط K سریعتر از خط D است. سرمایه‌گذار باید بررسی کند که خط D و قیمت آن شروع به تغییر می‌کند و به موقعیت‌های خرید بیش از حد (بیش از خط 80) یا فروش بیش از حد (زیر خط 20) می‌رود. زمانی که اندیکاتور به بالای سطح 80 می رود، سرمایه گذار باید فروش سهام را در نظر بگیرد. برعکس، سرمایه گذار باید به فکر خرید شماره ای باشد که زیر خط 20 است و با افزایش حجم شروع به حرکت به سمت بالا می کند.

در طی سال‌ها، مقالات بسیاری «tweaking» این شاخص را بررسی کرده‌اند. اما سرمایه گذاران جدید باید بر روی اصول استوکاستیک تمرکز کنند.

در نمودار eBay بالا، تعدادی فرصت خرید واضح در ماه های بهار و تابستان 2001 ارائه شد. همچنین تعدادی شاخص فروش وجود دارد که توجه تریدرها را به خود جلب می کند.

استوکاستیک چیست؟

در تحلیل تکنیکال، استوکاستیک به گروهی از اسیلاتور اطلاق می شود که به فرصت های خرید یا فروش اشاره می کنند. در آمار، کلمه تصادفی به چیزی اطلاق می شود که تابع توزیع احتمال است. در معاملات، استفاده از این اصطلاح به این معنی است که نشان می دهد قیمت فعلی یک اوراق بهادار می تواند به طیفی از نتایج احتمالی یا نسبت به محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی مرتبط باشد.

چگونه می توان از Stochastics در معاملات استفاده کرد؟

اندیکاتور تصادفی محدوده ای را با مقادیر نمایه شده بین 0 تا 100 ایجاد می کند. خوانش 80+ نشان دهنده خرید بیش از حد اوراق بهادار است و یک سیگنال فروش است. خوانش های 20 یا کمتر به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می شوند و نشان دهنده خرید هستند.

نمودار سهام تصادفی چیست؟

تریدرهای تکنیکال می توانند اندیکاتور استوکاستیک را در بالای نمودار قیمت اوراق بهادار اضافه کنند، که اغلب در پنجره خود زیر قیمت ظاهر می شود. معمولاً یک خط افقی در سطوح 80 و 20 شاخص و همچنین در میانگین (50) ترسیم می شود. هنگامی که خط استوکاستیک به زیر 20 می رسد یا از 80 بالاتر می رود، یک سیگنال معاملاتی تولید می کند.

چگونه نمودارهای استوکاستیک را با اکسل بسازید؟

اگر اطلاعاتی در مورد قیمت های بسته شدن یک اوراق بهادار دارید، می توانید آن را به اکسل وارد کنید تا درصد K را محاسبه کنید.

Stochastics یک شاخص تکنیکال مورد علاقه تریدرها به دلیل دقت یافته های آن است و به همه سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیم‌های خوبی برای ورود و خروج در دارایی‌های خود بگیرند.

استوکاستیک stochastic چیست | آموزش معامله گری و کار با اندیکاتور stochastic در ارز دیجیتال

استوکاستیک stochastic چیست ، اندیکاتور STOCHASTIC نخستین بار توسط جرج لین به دنیا معرفی شد.درحالت کلی استوکاستیک اسیلاتوری است که از حجم معاملات و سهم پیروی نمی کند بلکه به بررسی سرعت و جهت حرکت قیمت میپردازد.STOCHASTICدر دسته اسیلاتورهاست.همانطور که از اسم ان مشخص است اسیلاتورها برای سنجش نوسانات بازار در بازارهای مالی و در چارت نمودارهای مالی کاربرد بسیار حیاتی دارند.بسیاری از معامله گران ،معامله ی خود را تنها برحسب این اندیکاتور انجام میدهند.یعنی استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس سیگنالهای این اندیکاتور پایه ریزی میکنند.اساس این اسیلاتور بر پایه ی همان Moving averageها است.دو منطقه ی مهم در این اندیکاتور،دو منطقه ی 80. 20 است.

نقاط اشباع خرید(OVER BOUGHT) و نقاط اشباع فروش(OVER SOLD) در استوکاستیک

منطقه ی 20 منطقه ی اشباع فروش است یعنی در این ناحیه فروشندگان انقد زیاد شدند که بازار از فروشنده اشباع شده است و از اینجا به بعد بازار تمایل دارند به سمت روند خرید پیش برود،بعدازاینکه بازار سطح 20 را لمس میکند و به سمت بالای سطح 20 حرکت میکندمعامله گران منتظر هستند که ببینند چه زمانی روند صعودی یا خرید ایجاد میشود که از انجا به بعد وارد بازار بشوند.منطقه ی 80 منطقه ی اشباع خریداران است یعنی خریداران زمانی که به این مرحله میرسند تمایلی به خرید بیشترندارند و بازار در این مرحله وارد فاز اصلاح میشود.در نمودار stochasticدو moving averageمشاهده میکنید،که یکی از انها قرمز و دیگری ابی است.این دو میانگین متحرک به صورت پیوسته با هم پیش میروند.سرعت میانگین متحرک ابی رنگ بیشتر از میانگین متحرک قرمز رنگ است.در یک جایی میانگین متحرک ابی،میانگین متحرک قرمز رنگ را قطع میکند این تقاطع مرحله ی فوق العاده مهمی برای معامله گرها است چون وقتی این تقاطع به وجود می اید ،بازار تمایل دارد خلاف جهت روند قبل از تقاطع پیش برود.

خط k%در اندیکاتور استوکستیک(stochastic)

خطk%اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر است.این خط درصدی از تغییرات است که بین سطوح 0و 100 نوسان میکند، این خط از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می‌باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

خط D%در اندیکاتور استوکستیک(STOCHASTIC)

این خط از میانگین متحرک سه دوره ای خط K%به دست می اید.این خط نسبت به خط K%کندتر است.

این خط از طریق فرمول رو به رو اندازه گیزی میشود: (D% = 100 X (H3/L3

دانستن فرمولهای فوق ضروری نیست انچه حایز اهمیت است نحوه استفاده از استوکاستیک نقاط خرید و فروشی است که این اندیکاتور به ما میدهد،بعداز نقطه ی اشباع خرید باید منتظر تغییر روند به سمت نزولی بودن و بعداز نقطه ی اشباع فروش باید منتظر تغییر روند به سمت صعودی بودن باشیم.

برای مثال در شکل بالا خط ابی رنگ ،K%است و خط قرمز رنگ D%است.مناطقی که از سطح 80 رد شده مناطق اشباع خرید ومناطقی که از 20 پایین تر است مناطق اشباع فروش است.

سیگنال های استوکاستیک(STOCHASTIC)

زمانی که هر دو خط زیر سطح 20 هستند و K%از پایین به بالا خطD%را قطع کند سیگنال خرید صادرخواهد شد که نشان دهنده ی افزایش خرید است.همانطور که در شکل بالا می بینید منطقه ای که با خط سبز رنگ مشخص شده است سیگنال خرید به ما داده است و خط ابی ،خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده است.

زمانی که هردو خط بالای سطح80 هستند و خط K%از بالا به پایین D%را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.همانطور که در شکل بالا میبینیم منطقه ای که با خط زرد مشخص شده است سیگنال فروش داده است و خط قرمز ،خط ابی را به سمت پایین قطع کرده است.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک (STOCHASTIC)

یکی از کاربردهای این اندیکاتور بررسی روند با استفاده از واگرایی ها است.واگرایی ها در این اندیکاتور گرچه کم اتفاق می افتند اما به شدت واگرایی های قوی ای هستند.در صورت مشاهده احتمال تغییر روند به شدت زیاد است.

واگرایی چیست؟

به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند،اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودارقیمت سقف یا کف جدیدی بزندولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس،واگرایی رخ داده است.

واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود.

واگرایی معمولی(regural divergence)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنالهای بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.

این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:

واگرایی معمولی مثبت(RD+)

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-)

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی(hidden divergence)

این واگرایی در دسته سیگنال های ادامه دهنده است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود:

واگرایی مخفی مثبت(hd+)

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشان دهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

واگرایی مخفی منفی(hd-)

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشان دهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

جمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است

واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

• در این اندیکاتور واگرایی مثبت زمانی است که قیمت نزولی است ولی روند اندیکاتور صعودی است.و واگرایی منفی زمانی است که قیمت صعودی است ولی روند اندیکاتور نزولی است.

• واگرایی ها وقتی قابل اطمینان تر است که در نقاط اشباع خرید و فروش دیده شود.

ممنون از اینکه تا پایان ” استوکاستیک stochastic چیست ” همراه ما بودید.