استفاده از داده های عمق بازار

نمودار عمق بازار یا Market Depth

عمق بازار سطح و گستردگی سفارشات باز ، پیشنهادات و سفارشات خرید و فروش را در نظر می گیرد و معمولاً به معاملات درون یک اوراق بهادار اشاره دارد.

به طور معمول ، هرچه سفارشات خرید و فروش بیشتری وجود داشته باشد ، عمق بازار نیز بیشتر خواهد بود - به شرطی که آن سفارشات به طور مساوی در حدود قیمت فعلی بازار آن اوراق بهادار پراکنده شوند.

علاوه بر سطح قیمت ، عمق بازار اندازه سفارش یا حجم آن را در هر سطح قیمت در نظر می گیرد.

هرچه عمق بازار بیشتر باشد ، احتمال اینکه معاملات بزرگ بر قیمت اوراق بهادار تأثیر زیادی بگذارد ، کمتر است.

عمق بازار را می توان با مشاهده Ordef Book که در سفارشات یافت می شود ، دریافت.

درک عمق بازار

عمق بازار یا عمق بازار (DOM) با نقدینگی و حجم یک اوراق بهادار ارتباط نزدیک دارد ، اما به این معنی نیست که هر سهامی که حجم تجارت بالایی دارند از عمق بازار خوبی برخوردار هستند.

عمق بازار را می توان با مراجعه به دفتر سفارش یک اوراق بهادار ، که شامل لیستی از سفارشات معلق برای خرید یا فروش در سطوح مختلف قیمت است ، ارزیابی کرد.

با توجه به تعاریفی که برای عمق بازار مطرح شد، بازار عمیق به بازاری گفته می‌شود که در آن خرید و فروش به آسانی انجام می‌شود و مدت زمانی که لازم است منتظر بمانیم تا خرید یا فروش ما انجام شود، کوتاه است.

به بیان دیگر در بازار عمیق، ورود یا خروج سرمایه به بازار نمی‌تواند تاثیر زیادی بر روی قیمت داشته باشد، زیرا به همان میزان که سفارشات خرید ثبت می‌شود، فروشنده نیز در بازار حضور دارد و سفارشات فروش هم ثبت شده است که به معنی نقدینگی بالای بازار است.

به طور کلی در بازار عمیق، نقدینگی بالاست و قیمت روند منطقی‌تری را در پیش می‌گیرد بطوریکه نهنگ‌ها نمی‌توانند تاثیر زیادی بر روی بازار داشته باشند.

اگر نمودار عمق بازار مربوط به جفت ارزهای مختلف را باهم مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که بین منحنی سبز رنگ که نشانه سفارشات خرید و منحنی قرمز که نشانه سفارشات فروش انجام نشده‌ است، در جفت ارزهای مختلف فاصله‌های متفاوتی وجود دارد که بر حسب درصد نشان داده شده‌ است.

این درصد، اختلاف بین قیمت نزدیک‌ترین سفارش‌های خرید و فروش را نسبت به آخرین قیمت بازار نشان می‌دهد.

در واقع این شکاف فاصله بین بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش را نشان می‌دهد.

هرچه این شکاف بین قیمت خرید و فروش کمتر باشد بیانگر این است که آن ارز به قیمتی اصلی خود نزدیکتر است و هزینه‌های معاملاتی آن کمتر و نقدینگی آن نیز بیشتر است.

نحوه استفاده معامله گران از داده های عمق بازار

داده های عمق بازار به معامله گران کمک می کند تا تعیین کنند که قیمت یک اوراق بهادار خاص به کجا می رسد.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است از داده های عمق بازار برای درک میزان گسترش پیشنهاد قیمت برای یک اوراق بهادار ، همراه با حجم انباشته بالای هر دو رقم استفاده کند.

اوراق بهادار با عمق زیاد بازار معمولاً حجم بالایی دارند و دارای نقدینگی بالایی هستند و به معامله گران امکان می دهد سفارشات زیادی بدهند بدون اینکه تأثیر قابل توجهی روی قیمت بازار بگذارد.

در همین حال ، اگر سفارش خرید یا فروش به اندازه کافی بزرگ باشد ، می توان اوراق بهادار با عمق ضعیف را جابجا کرد.

داده های عمق بازار معمولاً به صورت لیست الکترونیکی سفارشات خرید و فروش معروف به دفترچه سفارش وجود دارد.

اینها با سطح قیمت سازماندهی می شوند و برای نمایش فعالیت فعلی در زمان واقعی به روز می شوند.

در گذشته ، این داده ها با پرداخت هزینه در دسترس بودند ، اما امروزه بیشتر سیستم عامل های تجاری نوعی نمایش عمق بازار را به صورت رایگان ارائه می دهند.

این به همه طرف های معامله در یک اوراق بهادار اجازه می دهد تا لیست کاملی از سفارشات خرید و فروش در انتظار اجرا ، همراه با اندازه آنها را - به جای بهترین سفارشات.

داده های عمق بازار در زمان واقعی به معامله گران امکان می دهد از نوسانات کوتاه مدت قیمت سود ببرند.

به عنوان مثال ، اگر شرکتی برای اولین بار به بورس عمومی بازگردد و معاملات را برای اولین بار آغاز کند ، معامله گران می توانند تقاضای خرید بالایی را بکنند ، و این نشان می دهد که قیمت شرکت تازه دولتی می تواند سیر صعودی را ادامه دهد.

نمونه ای از عمق بازار

اطلاعات Order Book را در تصویر زیر در نظر بگیرید ، که گسترش پیشنهاد قیمت در استفاده از داده های عمق بازار سمت چپ و عمق بازار در سمت راست را نشان می دهد.

این نوع نقل قول به عنوان داده های سطح 2 بازار نیز شناخته می شود.

سهمیه موجود در اوراق بهادار ، سهام MEOW ، 13.62 دلار - 13.68 دلار است ، با 3000 سهم در پیشنهاد و 500 سهم در پیشنهاد.

پنل سمت راست عمق پیشنهادات را در استفاده از داده های عمق بازار سمت چپ نشان می دهد.

اگر تمام 3000 سهم با قیمت 13.62 دلار فروخته شود ، بهترین پیشنهاد بعدی 13.45 دلار است ، اما فقط برای 16 سهم.

اگر سفارش فروش 10 هزار سهم MEOW در بازار داشته باشید ، می توانید تمام پیشنهادات موجود را به 13.35 دلار بفروشید ، جایی که سفارش خرید 43،500 سهم وجود دارد.

نمودار عمق بازار چیست؟ بررسی و معرفی کاربرد Market Depth

در دنیای بازارهای مالی، متدها، شیوه‌ها و ابزارهای گوناگونی برای تحلیل وجود دارد که بالا بردن دانش و آگاهی برای هریک از آن‌ها می‌تواند هنگام انجام معاملات به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک زیادی کند. بنابراین داشتن دانش کلی در مورد اصطلاحات و ابزارهای کریپتوکارنسی احتمال ریسک‌های کلان را کاهش داده و از طرفی هم به تریدرها کمک می‌کند تا معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. در این مقاله ما قصد داریم به بررسی تعاریف نمودار عمق بازار (Market Depth) ، کاربرد آن و جزئیات دقیق‌تری در مورد این ابزار بپردازیم.

عمق بازار چیست؟

عمق بازار گستردگی سفارشات باز و پیشنهادات را در نظر می‌گیرد. به طور معمول، هر چه تعداد سفارش‌های خرید و فروش بیشتر باشد، عمق بازار بیشتر می‌شود. به شرطی که این سفارش‌ها به طور نسبتاً مساوی حول قیمت بازار فعلی سهام قرار گرفته باشند.

این اصطلاح همچنین به تعداد سهامی اشاره دارد که می‌توان از یک شرکت معین بدون افزایش قیمت خریداری کرد. اگر سهم نقد باشد و تعداد خریداران و فروشندگان زیادی داشته باشد، خرید عمده سهام منجر به تغییرات محسوس در قیمت سهام نخواهد شد. بنابراین با همه این تعاریف نمودار عمق بازار میزان عرضه و تقاضای ثبت شده را برای شما نشان می‌دهد.

در واقع نمودار عمق بازار، میزان تقاضا و یا میزان موجودی یک سهام خاص، یک کالای سودمند و یا گاهی یک ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار می‌دهد.

کاربرد نمودار عمق بازار یا Market Depth

با بررسی این نمودار، معامله‌گران می‌توانند میزان عرضه و تقاضا برای یک ارز را بررسی و همچنین حجم سفارش‌های خرید و فروش آن را مشاهده کنند. کاربرد دیگر آن، بررسی میزان نقدینگی و تشخیص بازار عمیق می‌باشد. هر چقدر نقدینگی در بازار بالاتر رود، عمق بازار بیشتر و امکان خرید و فروش سریع‌تری برای معامله‌گران فراهم می‌شود. در بازارهایی با نقدشوندگی بالا، احتمال کمتری وجود دارد تا سفارشات بزرگ بر قیمت، تاثیر محسوسی داشته باشد. بر عکس در بازارهای با نقدینگی پایین، سفارشات بزرگ می‌تواند بر قیمت دارایی تاثیر گذاشته و آن را تغییر دهد.

به علاوه، داده‌های مربوط به عمق بازار بلادرنگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌ مدت قیمت سود ببرند.

دیوار خرید و دیوار فروش در عمق بازار یعنی چه؟

قبل از اینکه به توضیح دقیقی در مورد دیوار خرید و فروش بپردازیم، بیایید تعریف کنیم که اوردر بوک (Order Book) یا دفتر سفارش چیست و چرا دانستن این موضوع در رابطه با خرید و فروش دیوار مهم است.

دفتر سفارش لیستی از کلیه سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است که بر اساس قیمت طبقه‌بندی می‌شوند. این دفتر نشان دهنده تعداد سهام پیشنهادی یا درخواستی در هر نقطه قیمت یا عمق بازار است و به صورت لحظه‌ای آپدیت می‌شود. اگر تعداد سفارش ها در سمت خرید (سبز) بیشتر از سمت فروش (قرمز) باشد، نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است. از طرف دیگر، اگر تعداد سفارش‌ها در سمت فروش بیشتر از سمت خرید باشد، نشانه‌ای از احتمال کاهش قیمت می‌باشد.

شاید پیش از این هنگام خرید و فروش سهام یا کریپتو با اصطلاح خرید دیوار یا فروش دیوار برخورد کرده باشید، اما ممکن است معنای این اصطلاحات را کاملا درک نکرده باشید. دیوارهای خرید یا فروش، که گاهی اوقات به عنوان دیوارهای پیشنهادی یا درخواستی شناخته می‌شوند، در واقع یک مفهوم بسیار ساده است که می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بهتر هنگام سفارش کمک کند. پس بهتر است عمیق‌تر کاوش کنیم تا به درک بهتری از آن‌ها پی ببریم.

دیوار خرید و دیوار فروش را می‌توان به عنوان شاخصی از سلامت یک ارز دیجیتال و روند کلی بازار در نظر گرفت. به این ترتیب، آنها می‌توانند برای معامله‌گران و سرمایه گذاران بالقوه مفید باشند.

دیوار خرید چیست؟

دیوار خرید (Buy Wall) نشان دهنده صف خرید و ترند بودن ارز است. وقتی خریداران برای خرید یک ارز صف می‌کشند و سفارش‌های جدیدی بالای سفارش‌های قبلی با قیمت بالاتر گذاشته می‌شود، ما یک دیوار خرید داریم. تصویر زیر نمونه‌ای از دیوار خرید است. این تصویر حاکی از آن است که افراد تمایل بیشتری به خرید دارند. هرچه دیوار خرید بزرگتر باشد، خریداران بیشتری وجود دارند. همچنین نشان دهنده احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده است.

دیوار فروش چیست؟

از سوی دیگر، دیوار فروش (Sell Wall) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد سفارش‌های فروش بیشتر از سفارش‌های خرید باشند. این نمودار نشان می‌دهد که افراد تمایل بیشتری به فروش دارند. هر چه دیوار بزرگتر باشد، فروشندگان بیشتری نیز وجود دارند. همچنین نشان دهنده کاهش احتمالی قیمت دارایی است.

دیوار خرید و فروش چه سیگنالی می‌دهد؟

اگر فکر می‌کنید دیوار خرید یا فروش مساوی سیگنال خرید یا فروش است، دست نگه دارید! گاهی ممکن است یک نهنگ برای پایین آوردن قیمت، ابتدا دیوار فروش بسازد و سپس وقتی در بازار حسابی فومو ایجاد کرد و قیمت ارز را به کف مورد نظرش رساند، همان ارز را در حجم‌های بزرگ خریداری کند. به اینکار دستکاری مصنوعی قیمت توسط نهنگ‌ها گفته می‌شود.

برخی از معامله‌گران ممکن است تحت تأثیر آنچه می‌بینند، دارایی‌ها را خرید و فروش کنند. این ترس از دست دادن "FOMO" نامیده می‌شود.

نحوه تشخیص دیوار خرید و فروش واقعی از ساختگی

1. یک دیوار مصنوعی روند سریعی را دنبال می‌کند.

گاهی اوقات دیوارها می‌توانند به سرعت ظاهر شده و سپس ناپدید شوند. بدین معنی که نهنگ ها در جهت رسیدن به هدف خود یعنی دستکاری قیمت در بازار به طور مرتب دیوار خرید و فروش ایجاد می‌کنند. این نمونه‌ای از دیوار مصنوعی است.

1. مدتی است که یک سفارش در دفتر سفارش (Order Book) وجود دارد.

راه خوب دیگر برای تشخیص واقعی بودن دیوار این است که ببینید آیا سفارشی برای مدتی در دفترچه سفارش بوده است یا خیر. اگر اینطور باشد، پس احتمال زیادی وجود دارد که خریدار یا فروشنده منتظر اجرای سفارش خود با آن قیمت باشد و آنها سعی در دستکاری بازار ندارند.

چگونه نمودار عمق بازار را تحلیل کنیم؟

هر صفحه، دارای نمودار قیمت برای بازار (Price Chart)، نمودار عمق زنده (Depth Chart)، دفتر سفارش (Order Book) و خوراک معاملات (Trade Feed) است. برخی از بازارها همچنین دارای یک پنل معاملاتی هستند که برای اجرا و مدیریت معاملات آن بازار استفاده می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد هر بخش با ما همراه باشید.

نحوه خواندن نمودار عمق بازار

نمودار عمق به صورت گرافیکی دفتر سفارشات بازار فعلی را در زمان واقعی نشان می‌دهد. آخرین قیمت معامله شده نقطه میانی را می‌گیرد، سفارشات پیشنهادی (خرید) در زیر و سفارشات درخواستی (فروش) در بالا هستند. مقادیر قیمت نشان داده شده با علامت های تیک در محور چپ نمودار عمق نشان دهنده حجم خرید یا فروش بزرگتر است.

مقادیر قیمت نشان داده شده با فلش‌های هشدار (زرد، به طور پیش فرض) در محور چپ نشان دهنده هشدارهای قیمتی است که شما برای آن بازار تنظیم کرده‌اید. تنظیم Span به شما امکان می‌دهد به طور خاص میزان نمایش دفتر سفارش در نمودار عمق بازار را تنظیم کنید. به‌عنوان مثال، تنظیم 5% دامنه، دفتر سفارش را 5% بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار نشان می‌دهد.

نحوه خواندن اوردر بوک در عمق بازار

دفتر سفارش لیستی سازمان یافته از سفارشات است که برای ثبت علاقه خریداران و فروشندگان برای یک بازار خاص استفاده می‌شود. بخش دفتر سفارش نمودار تمام سفارشات حد انتظار در بازار فعلی را بر اساس قیمت سازماندهی می‌کند.

نکته: عدد بزرگ در مرکز نشان دهنده آخرین قیمت معامله است. قیمتی که دارایی آخرین بار در آن نقطه خرید و فروش شده است. سیستم به‌طور خودکار ردیف‌هایی را که سفارش‌های بزرگ‌تری دارند، برجسته می‌کند.

نمودار عمق بازار در صرافی‌های مختلف

همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید نمودار Market depth، دارای دو محور افقی و عمودی می‌باشد. محور عمودی تعداد ارز ثبت شده برای خرید و فروش و محور افقی سفارشات ثبت شده برای خرید و فروش را نشان می‌دهد.

طبق تصویر، این نمودار یک نمودار تجمعی است به این معنی که مقدار سفارشات در هر قیمت با مقدار سفارشات قبلی جمع زده شده و در نتیجه نقطه بعدی نمودار حاصل می‌شود.

در اکثر صرافی‌ها دسترسی به این نمودار امکان پذیر است و سرمایه‌گذاران از آن به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید روند پیش‌بینی شده توسط خود استفاده می‌کنند. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که اینگونه نمودارها، برای هر صرافی طبق خرید و فروش همان صرافی ترسیم می‌شوند و نباید به اطلاعات و داده‌های یک صرافی مشخص برای تعیین جهت حرکت یک ارز اکتفا کنید.

وضعیت سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit) در نمودار عمق بازار

سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit)، عبارت است از ترکیب استاپ اوردر (Stop Order) و لیمیت اوردر (Limit Order). همان طور که می‌دانیم بازار کریپتوکارنسی دائما در حال تغییر است. بنابراین سرمایه گذاران برای جلوگیری از ضررهای کلان خود باید به فکر کاهش ریسک و ضرر خود باشند. اینگونه سفارشات امکان ثبت خرید در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی بازار را امکان پذیر می‌سازد. به طور مثال هنگامی که قیمت بیت کوین 10 هزار دلار است می‌توان تنظیم سفارش را طوری انجام داد که با رسیدن به قیمت 11 هزار دلار و بالاتر سفارش خرید انجام گیرد. همچنین وقتی شما ارزی را با قیمت به فرض 30 دلار خریداری می‌کنید و بعد از خرید روند قیمت نزولی شده و به 25 دلار می‌رسد، در این صورت شما با استفاده از سفارشات استاپ لیمیت حد ضرر 29 یا 29/5 استفاده از داده های عمق بازار مشخص می‌کنید تا اگر ارز دیجیتال مورد نظر روند نزولی را در بر داشته باشد ضرری اندک متحمل شوید.

سفارشات استاپ لیمیت در نمودار عمق بازار قابل مشاهده نیستند. این نوع نمودارها، سفارشات خریدی را که از قیمت خرید پایین‌تر و از قیمت فروش فعلی بالاتر هستند را مشخص می‌کند و نبود آن‌ها در نمودار عمق بازار، سرمایه‌گذاران را از اطلاعات مهم و حیاتی بازار محروم می‌کند.

سخن نهایی

نمودارهای عمقی بینش خوبی در مورد عرضه و تقاضای فعلی ارائه می‌دهند. هنگام خواندن نمودار عمق، مهم است که تأثیر نقدینگی پنهان را در نظر بگیرید. اصطلاح نقدینگی پنهان به پیشنهادهای خرید یا فروش معلقی اشاره دارد که در نمودار عمق لحاظ نشده است. این موضوع می‌تواند بر دقت نمودار عمق تأثیر بگذارد. این نمودارها معامله‌گران را قادر استفاده از داده های عمق بازار می‌سازد تا یک نمای کلی از تمام سفارشات مرتبط با یک نماد را مشاهده کنند. در نتیجه می‌توان جهت احتمالی حرکت قیمت یک اوراق بهادار خاص را تعیین کرد. به طور مثال، اگر فردی در یک نماد بخواهد سهام زیادی را خریداری کند، داده‌های بدست آمده از عمق بازار، در تخمین قیمت خرید به او کمک می‌کند.

عمق بازار چیست و درک آن چگونه به موفقیت معامله کمک می‌کند؟

تعریف عمق بازار و این مسئله که به طوری کلی نمودار عمق بازار چیست برای بسیاری از معامله‌گران اهمیت بسیار زیادی دارد. عمق بازار یا market depth در علوم مالی به توان بازار برای انجام سفارش خرید یا فروش گفته می‌شود. هر چه بازار عمیق‌تر باشد، سفارش خرید یا فروش سریع‌تر انجام می‌پذیرد. علاوه بر این در یک عمق بازار بالا تنها حجم بالایی از سفارش خرید یا فروش می‌تواند در قیمت تغییر ایجاد کند. تعریف عمق بازار برای تحلیلگران و تریدرها اهمیت بالایی دارد و از سویی دیگر دریافت مواردی مانند عمق بازار بیت کوین یا عمق بازار اتریوم می‌تواند در معامله حرفه‌ای این دو ارز دیجیتال بسیار مؤثر عمل کند؛ اما عمق بازار دقیقاً چه طور بر تصمیم یک استفاده از داده های عمق بازار تریدر تأثیرگذار خواهد بود؟ در ادامه بیشتر با اینکه عمق بازار چیست و چگونه در معامله کاربرد دارد ؛ آشنا خواهیم شد.

نمودار عمق بازار چیست؟ تعریف عمق بازار به زبان ساده

همان‌طور که اشاره کردیم؛ تعریف عمق بازار به توانایی بازار برای جذب سفارشات نسبتاً بزرگ بدون تأثیر قابل توجهی بر قیمت دارایی اشاره دارد. عمق بازار سطوح و گستردگی کلی سفارشات باز، پیشنهادات خرید و پیشنهادات فروش را برای یک دارایی یا سهام خاص در نظر می‌گیرد.

باید توجه داشت اگر این سفارش‌ها به طور نسبتاً مساوی حول قیمت بازار فعلی دارایی پخش شده باشند؛ می‌توان برداشت کرد که هر چه تعداد سفارش‌های خرید و فروش بیشتری برای این دارایی وجود داشته باشد، عمق بازار بیشتر است.

در تعریف دیگری از نمودار عمق بازار می‌توان Depth Of Market یا (DOM) را معیاری برای اندازه‌گیری عرضه و تقاضا برای دارایی‌های قابل معامله و میزان نقد شوندگی آن‌ها در نظر گرفت.

این اندازه‌گیری بر اساس تعداد سفارشات خرید و فروش باز برای یک دارایی مشخص مانند یک رمزارز یا قراردادهای آتی (فیوچرز) است.

هر چه تعداد سفارشات موجود بیشتر باشد، بازار عمیق‌تر یا به عبارتی دیگر نقدشونده‌تر در نظر گرفته می‌شود. باید توجه داشت که عمق بازار سفارشاتی که با قیمت بازار در لحظه صورت می‌پذیرد را در داده‌های خود در نظر نمی‌گیرد. به عبارتی سفارش سریع در عمق بازار تأثیری ندارند.

داده‌های عمق بازار را می‌توان در دفترچه سفارشات مشاهده کرد زیرا این دفترچه شامل فهرستی از سفارش‌های در انتظار انجام شدن برای یک رمزارز است. از داده‌های دفترچه سفارشات می‌توان برای تعیین اینکه کدام تراکنش‌ها قابل‌پردازش هستند نیز استفاده کرد.

نکات کلیدی درباره نمودار عمق بازار

• عمق بازار یا Market Depth به نقدینگی بازار برای یک دارایی بر اساس تعداد سفارشات ثابتی که برای خرید (bid) و فروش (ask) در سطوح مختلف قیمتی موجود است، اشاره دارد.
• نمودار عمق بازار علاوه بر سطوح قیمتی، اندازه یا حجم سفارشات را در هر سطح قیمتی در نظر می‌گیرد.
• هر چه عمق بازار بیشتر باشد، احتمال اینکه معاملات بزرگ به‌شدت بر قیمت یک دارایی تأثیر بگذارند؛ کمتر می‌شود.

درک نمودار عمق بازار

آنچه عمق بازار فراهم می‌کند در واقع با اندازه‌گیری عرضه و تقاضا برای یک دارایی امکان‌پذیر شده است. معامله‌گران می‌توانند با بررسی عمق بازار جهت احتمالی قیمت ارز دیجیتال را پیش‌بینی کنند. علاوه بر استفاده از داده های عمق بازار استفاده از داده های عمق بازار استفاده از داده های عمق بازار این با مشاهده عمق بازار می‌توان به اطلاعاتی دست‌یافت که تا چه میزان می‌توان یک دارایی را بدون اینکه باعث افزایش قیمت در آن شویم خریداری کنیم.

عمق بازار ارتباط نزدیکی با نقدینگی و حجم دارد؛ اما به این معنا نیست که هر دارایی که حجم معاملات بالایی را از خود نشان می‌دهد، عمق بازار خوبی دارد. اگر یک دارایی نقدشونده در نظر گرفته می‌شود به این معنی است که تعداد بسیار زیادی هم خریدار و هم فروشنده برای آن وجود دارد. بنابراین خریدار می‌تواند سهم قابل توجهی از این ارز را خریداری کند؛ اما حرکتی در قیمت رخ ندهد چون به همان میزان فروشنده در سطح اندازه خریدار وجود دارد. در حالتی دیگر اگر دارایی از نقدشوندگی قابل توجهی برخوردار نباشد، پس در آن معاملات به طور مستمر صورت نمی‌گیرد و می‌توان انتظار داشت خرید سهم بزرگی از این ارز، حتماً باعث تغییر قیمت می‌شود.

چگونه معامله‌گران از داده‌های عمق بازار استفاده می‌کنند؟

داده‌های عمق بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند قیمت یک دارایی را در آینده نزدیک پیش‌بینی کنند. یک معامله‌گر ممکن است از داده‌های عمق بازار برای درک قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش یک رمزارز با توجه به حجم فعلی آن استفاده کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد در کدام قیمت‌ها وارد شود و یا از کدام معامله خارج شود. معمولاً معامله‌گران به دنبال دیوارهای خرید یا فروش در نمودار عمق بازار می‌گردند و بر اساس این بخش‌ها تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند.

دیوار خرید چیست و چه زمان به وجود می‌آید؟

زمانی که در بخش سفارش‌های خرید، خط عمودی نسبتا بلندی به وجود آمده باشد به اصطلاح با دیوار خرید رو به رو هستیم. به وجود آمدن دیوار خرید به این معنا است که برای دارایی مورد نظر در قیمتی که در نمودار مشاهده می‌کنید تعداد زیادی خریدار وجود دارد بنابراین قیمت در نقطه دیوار خرید حمایت خواهد شد و از ریزش بیشتر جلوگیری می‌شود.

دیوار فروش چیست و به چه معناست؟

دیوار فروش دیواری است که در بخش قرمز سفارش‌های فروش دیده می‌شود. دیوار فروش یعنی با مقاومت قیمتی و تعداد زیادی فروشنده مواجه خواهیم شد و احتمالاً روند افزایش قیمت در محدوده دیوار فروش متوقف خواهد شد.

عمق بازار بیت کوین و عمق بازار اتریوم به چه شکل است؟

معمولاً دارایی‌های بزرگ عمق بازار عمیقی دارند برای نمونه در رمز ارزها عمق بازار بیت کوین و عمق بازار اتریوم به نسبت سایر ارزهای دیجیتال داده‌های بزرگ‌تری دارد. در بازار سهام، سهم شرکت اپل نیز در همین دسته قرار می‌گیرد. به خاطر نقدشوندگی بالا، معامله گران می‌توانند بدون اینکه تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌های بازار بگذارند؛ سفارشات بزرگی را ثبت کنند.

داده‌های عمق بازار در زمان واقعی به معامله گران اجازه می‌دهد تا استفاده از داده های عمق بازار از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت سود ببرند و به‌طورکلی وضعیت کلی و روند بازار یک دارایی را در آینده کوتاه پیش‌بینی کنند.

در گذشته صرافی‌ها اطلاعات مربوط به عمق بازار را در اختیار عموم قرار نمی‌دادند یا برای دسترسی به آن‌ها

نیاز بود تا هزینه‌ای از طرف افراد پرداخت شود. اما امروزه اکثر صرافی‌ها امکان دسترسی به این داده‌ها را در پلتفرم‌هایشان به طور رایگان امکان‌پذیر کرده‌اند. شما می‌توانید اطلاعات مربوط به عمق بازار انواع ارزهای دیجیتال را در بازار معاملاتی نوبیتکس مشاهده کنید. در حال حاضر این اطلاعات در نسخه اندروید نوبیتکس فعال شده و به زودی در سایر پلتفرم‌های نوبیتکس فعال خواهد شد.

سخن پایانی؛ آیا استفاده از عمق بازار به تنهایی برای تحلیل کافی است؟

نمودار عمق بازار می‌تواند تا حد زیادی بیانگر جهت بازار باشد. با این وجود این اطلاعات به تنهایی قابل‌استفاده و اتکا نیست. بسیاری از نهنگ‌ها اقدام به ثبت سفارش کلان کرده و با توجه به این لغو سفارش تماماً بدون کارمزد صورت می‌گیرد؛ معامله گران خرد را از این طریق فریب می‌دهند. درک مفهوم عمق بازار به شما در تحلیل کمک بسیار زیادی خواهد کرد اما نباید استفاده از سایر ابزارهای تحلیل را در کنار آن فراموش کرد.

نمودار عمق بازار Market Depth چیست؟ +کاربرد آن

آشنایی با نمودار نمودار عمق بازار Market Depth در ترید ارزهای دیجیتال

نمودار عمق بازارِ ارزهای رمزنگاری، یکی از مواردی است که می تواند در مورد تقاضا و عرضه داده های مالی، اطلاعاتی را به کاربران ارائه دهد. این نمودار که Market Depth گفته می شود، به روند تقاضا یا عرضه یک سهام یا کالای خاص، یا یک ارز رمزنگاری تجسم می­بخشد. نمودار عمق بازار دارای یک منحنی سبز برای Bid یا سفارش های خرید و یک منحنی قرمز برای ASK یا سفارش های فروش می باشد. معامله ‌گران علاقمند به فعالیت در حوزه ارز دیجیتال، بایستی در مورد مفاهیم اساسی این بازار مالی که علاقمندند در آن فعالیت کنند، اطلاعات کلی داشته باشند. این استفاده از داده های عمق بازار شناخت کلی آنها را در انجام معاملاتی با ریسک کمتر راهنمایی می کند. در اینصورت آنها میتوانند عملیات خریداری و یا به فروش رساندن رمزارزهای سرمایه گذاری شده خود را با اطمینان بیشتر و سود بالاتر به انجام رسانند. در این مقاله ارز دیجیتال به بررسی کامل این نمودار و کاربردهایی که در ترید ارزهای دیجیتال دارد می پردازیم.

‫نمودار عمق بازار Market Depth چیست و چه کاربردی دارد؟

نمودار عمق بازار چه پارامترهایی را نشان می دهد؟

اگر به زبان دیگر بخواهیم نمودار عمق بازار را تعریف کنیم، باید گفت این نمودار می تواند مقدار عرضه و تقاضایی که در بازار رمزارز وجود دارد را بر حسب قیمت‌ های متنوعی که در طول زمان حادث می شود، به معامله گران نشان ‌دهد.
از عمق بازار تعبیر دیگری نیز می توان داشت به این معنی که عمق بازار میزان سفارش‌ هایی که جهت معامله یک دارایی در قیمت‌ های مختلف به ثبت رسیده است را، نشان می دهد. با به کار بردن نمودار عمق بازار، معامله گر میتواند نسبت به لایه های احتمالی سفارشات عرضه و تقاضا دید بهتری داشته باشد.

تعبیر ساده نمودار عمق بازار چیست؟

اگر فرض کنید که قیمت بیت کوین در یک بازه بین 8 تا 9 هزار دلار تغییر می کند، از نمودار عمق بازار می‌توان به این نکته دست یافت که در قیمت ‌های بیشتر از 9 هزار دلار چه میزان سفارش فروش موجود است. همچنین در قیمت ‌های کمتر از 8 هزار دلار، گستردگی عرضه سفارشات خریدی که ثبت شده اند به چه نحو می باشد. برای آنکه مسئله واضح تر بیان شود، در ادامه یک مثال آورده شده است:
هنگامی که به فصول سرد سال نزدیک می شویم، میتوان این پیش‌بینی را داشت که میزان تقاضا برای استفاده از انرژی گرمایی بیشتر می شود. سرمایه‌ گذارانی که در بازار بورس فعالیت دارند، با توجه به تجربه خود در سال های قبل تا حدودی از حجم تقاضا برای دریافت این انرژی ‌ها آگاهی دارند. از آنجا که از میزان عرضه و تقاضای انرژی برای ماه‌های سرد سال باخبرند، در رابطه با بهای انرژی های مورد نیاز، پیش‌بینی‌ های تقریبی انجام می دهند. سپس در بازار بورس ایران بر روی این انرژی ها سرمایه‌گذاری می‌ نمایند.
این مثال را در مورد بازار ارزهای دیجیتال نیز می توان تعمیم داد. تفاوت آنها در این است که در بازار مالی رمزارز، معامله گران با توجه به نمودار عمق بازار که حجم سفارشات خرید و فروش در آن ثبت شده، دسترسی دارند. به همین دلیل می‌ توانند نسبت به بهای این رمزارزها در آینده، پیش‌بینی دقیق‌تری داشته باشند.

منظور از بازار عمیق چیست؟

در رابطه با تعریف عمق بازار که در بالا آورده شد، منظور از بازار عمیق یا Deep Market، بازاری است که در آن معاملات خریداری و فروش به سهولت انجام پذیر است. همچنین طول مدت زمانی که معامله گر باید در انتظار انجام گرفتن معامله خرید یا فروش باشد، کوتاه است.
به عبارت دیگر در بازار عمیق، امکان آنکه رفت و آمد سرمایه در بازار بر روی قیمتها تاثیر گذار باشد، کمتر است. به دلیل آنکه همزمان برای حجم سفارشات خریدی که ثبت می‌ گردد، به همان اندازه فروشنده نیز در بازار وجود دارد. حجم سفارشات فروشی هم که ثبت گردیده است نشان می دهد که نقدینگی بازار زیاد است.
می توان اینطور به نتیجه رسید که در بازار عمیق، میزان نقدینگی بالا بوده و تغییر قیمت ها هم روند منظم تری به خود می‌گیرد، بنابراین نهنگ ‌ها قادر نیستند که بر روی بازار تاثیر زیادی بگذارند.
منظور از نهنگ ها اشخاصی هستند که حجم زیادی از ارزهای خاصی را نزد خود دارند و با نفوذ خود بر بازار قادرند که سمت گیری بازارها را به نفع خود عوض کنند.

چگونه نمودار عمق بازار را تحلیل کنیم؟

در نمودار عمق بازار که نمایانگر حرکات قیمت در جفت ارزهای گوناگون است، دو منحنی به رنگ های سبز و قرمز وجود دارد. رنگ سبز سفارش ها در رابطه با خرید جفت ارزها را نشان می دهد. رنگ قرمز حاکی از سفارش فروش های انجام نشده‌ است. در جفت ارزهای متفاوت، بین این منحنی ها، فاصله‌های مختلفی نمایان است که بر حسب درصد نمایش داده می شود.
در واقع این اختلاف، نمایانگر تفاضل بین قیمت جدیدترین سفارشات خرید و فروش در قیاس با آخرین قیمت بازار می‌ باشد. می توان گفت این شکاف حاکی از تفاضل میان بیشترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش می باشد. هرچه میزان این شکاف بین ارزش خرید و فروش کمتر باشد، نشان می دهد که این رمزارز به قیمت واقعی خود نزدیکتر می باشد. بنابراین کارمزد معاملات با آن ارز کمتر شده و نقدینگی آن بیشتر خواهد شد.

نهنگ ‌ها چگونه عمق بازار را دستکاری می کنند؟

در همه صرافی‌ های ارزهای رمزنگاری این امکان گذاشته شده که می توان سفارش های خرید و فروش را لغو کرد. بعضی از سرمایه ‌گذاران بزرگ که به آنها لقب نهنگ‌ های بازار را داده اند، سفارشاتی‌ را با حجم زیاد در یک قیمت تعیین شده ثبت می کنند و سپس در موقعیت مناسب آن را استفاده از داده های عمق بازار لغو می نمایند.
در ادامه با مثالی روش کار نهنگ ها را مشخص می کنیم. اگر قیمت جاری بیت کوین 9 هزار دلار باشد و یکی از نهنگ ‌های بازار سفارش خرید 20000 بیت کوین را در قیمت 8 هزار دلار ثبت نماید، از این راه یک بازی روانی در بازار راه انداخته است، زیرا بقیه سرمایه‌ گذاران اینطور حدس می زنند که تقاضای خرید بیت کوین در قیمت 8 هزار دلار زیاد است. بنابراین یک دیوار مقاومتی خرید در این قیمت ایجاد می‌ گردد.
این دیوار در یک قیمت ویژه، باعث می شود این گمان در بازار به وجود آید که قیمت پایین‌تر از 8 هزار دلار نمی ‌آید. سرمایه ‌گذاران با سرمایه اندک نیز شروع به ثبت سفارشات خرید در نرخ نزدیک به 8 هزار دلار می‌نمایند و سرانجام بازار در سویی که نهنگ ‌ها به دنبال آن بودند، پیش می رود.

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد ؟

نمودار عمق بازار چیست و برای چه چیزایی ازش استفاده می کنیم؟ در بازار های مالی، شیوه ها، متد ها و ابزار های مختلف برای تحلیل و بررسی داریم. ما در مجموعه آکادمی ارزسنج قصد داریم تا هر آنچه که برای این کار نیاز دارید رو در قالب مقالات و ویدیو های آموزشی در اختیارتون بذاریم. با استفاده از آموزش های آکادمی ارز دیجیتال ارزسنج می تونید به دید جامعی برسید و سطح دانش و مهارت خودتون رو برای ورود به دنیای پر سود و جذاب ارز های دیجیتال بالا ببرید. در سلسله مقالات آموزشی مون، قصد داریم تو این قسمت مفهوم نمودار عمق بازار یا Market Depth رو با هم بررسی کنیم و از کاربرد هاش در درک وضعیت بازار بگیم. همچنین مفهوم بازار عمیق و این که فاکتور نمودار عمق بازار چقدر می تونه در تحلیل بازار قابل اطمینان باشه رو هم بررسی خواهیم کرد.

نمودار عمق بازار چیست ؟

نمودار عمق بازار ارز های دیجیتال، یکی از فاکتور هایی هست که می تونه در مورد وضعیت عرضه و تقاضا، اطلاعاتی رو به فعالان بازار ارائه بده. این معیار یعنی همون نمودار عمق بازار ارز های دیجیتال، به روند عرضه یا تقاضا یک رمز ارز یا داریی دیگه تجسم می بخشه. نمودار عمق بازار دارای یک منحنی سبز برای سفارشات خرید و یک منحنی قرمز برای سفارشات فروش هستش. به عبارت دیگه اگر بخوایم استفاده از داده های عمق بازار نمودار عمق بازار رو تعریف کنیم، باید بگیم که این نمودار می تونه مقدار عرضه و تقاضایی که در بازار ارز های دیجیتال وجود داره رو بر حسب قیمت‌ های متنوعی که در طول زمان بروز می کنن، به معامله گران نشون بده. از نمودار عمق بازار تعریف دیگه ای هم میشه داشت و اون هم این که که عمق بازار میزان سفارش‌ هایی که جهت معامله یک ارز دیجیتال یا دارایی در قیمت‌ های مختلف به ثبت رسیده رو، نمایش میده. با بهره مندی از نمودار عمق بازار، تریدر می تونه نسبت به لایه های احتمالی سفارشات عرضه و تقاضا دید باز تری داشته باشه. برای درک بهتر این مفهوم در ادامه تعبیر ساده ای خواهیم داشت.
تصور کنین که قیمت بیت کوین در یک بازه بین 8 تا 9 هزار دلار در نوسان هستش، از نمودار عمق بازار میشه به این نکته پی برد که در قیمت ‌های بیشتر از 9 هزار دلار چه حجمی از سفارشات فروش موجود هست. همچنین در قیمت ‌های پایین تر از 8 هزار دلار، دامنه سفارشات خریدی که ثبت شدن به چه شکلی هستن. برای وضوح بیشتر این مسئله، در ادامه یک مثال رو با هم مرور می کنیم : زمانی که به فصل های سرد سال نزدیک میشیم، میشه این ارزیابی رو داشت که میزان تقاضا برای استفاده از انرژی گرمایی افزایش خواهد یافت. سرمایه‌ گذارانی که در بازار بورس فعالیت دارن، بر حسب تجربه خودشون در سالیان گذشته تا حدی از حجم تقاضا برای دریافت این انرژی ‌ها اطلاع دارن. در رابطه با بهای انرژی های مورد نیاز، پیش‌بینی‌ های تقریبی انجام میدن و بعدش در بازار بورس ایران بر روی این انرژی ها سرمایه‌گذاری می کنن. همین مثال رو می تونیم به بازار ارزهای دیجیتال هم بسط بدیم. با بهره گیری از این مسئله معامله گران می‌ تونن نسبت به قیمت رمزارز ها در آینده، پیش ‌بینی درست تر و دقیق ‌تری داشته باشن.

مفهوم بازار عمیق چیست؟ (Deep market)

معنا و مفهوم بازار عمیق چیست؟ منظور از بازار عمیق یا Deep Market، بازاری هستش که در اون بازار خرید ها و فروش ها به سهولت انجام می گیره. همچنین طول مدت زمانی که تریدر باید منتظر انجام گرفتن معامله خودش باشه، کوتاه هستش. به بیان دیگه در بازار عمیق، احتمال اینکه رفت و برگشت سرمایه در بازار بر روی قیمت ها تاثیر بذاره، خیلی کمتره. به این دلیل که همزمان برای حجم سفارشات خریدی که ثبت میشه، به همون اندازه هم فروشنده در بازار موجوده. حجم سفارشات فروشی هم که ثبت میشه، نشون میده که نقدینگی بازار زیاد هستش. از همین رو میشه نتیجه گرفت که در بازار عمیق، میزان نقدینگی زیاد بوده و تغییر قیمت ها هم روند منظم تری به خودشون می گیرن و همچنین نهنگ ‌ها قادر نیستن که بر روی بازار تاثیر آنچنانی بذارن. منظور از نهنگ هم سرمایه دارانی هستن که حجم بالایی از دارایی رو دارن و با خرید یا عرضه اونا، می تونن بر روند عرضه و تقاضا تاثیر بذارن.

چگونه نمودار عمق بازار رو تحلیل کنیم ؟

در نمودار عمق بازار که نشان دهنده تحرکات قیمتی در نماد دارایی های مختلف هستش، دو منحنی به رنگ های سبز و قرمز وجود داره. رنگ سبز سفارش ها در رابطه با خرید دارایی ها رو نشون میده . رنگ قرمز هم حکایت از سفارش فروش های انجام نشده‌ داره. در دارایی های متفاوت، بین این منحنی ها، فاصله‌ های مختلفی نمایش داده میشه که بر حسب درصد نمایان هستن. در اصل این اختلافات، نشون دهنده تفاضل بین قیمت جدید ترین سفارشات خرید و فروش در مقایسه با آخرین قیمت بازار هستش. هر قدر این شکاف بین ارزش خرید و فروش کمتر باشه، نشان دهنده اینه که ارز دیجیتال مورد نظر به قیمت واقعی خودش نزدیک تر هستش. از همین رو کارمزد معاملات با اون ارز کمتر شده و نقدینگی اون بیشتر خواهد شد.

دستکاری نهنگ ها در عمق بازار

در همه صرافی‌ های ارز های دیجیتال، این امکان هست که میشه سفارش های خرید و فروش رو لغو کرد. بعضی از سرمایه ‌گذاران بزرگ که بهشون نهنگ‌ های بازار هم میگن، سفارشاتی‌ رو با حجم زیاد در یک قیمت تعیین شده ثبت می کنن و سپس در موقعیت مناسب لغوش می کنن. در ادامه با یک نمونه روش کار نهنگ ها رو شرح می دیم. اگر قیمت کنونی بیت کوین 9 هزار دلار باشه و یکی از نهنگ ‌های بازار سفارش خرید 20 هزار بیت کوین رو در قیمت 8 هزار دلار ثبت کنه، از این طریق یک عملیات روانی در بازار راه انداخته، چرا که بقیه سرمایه‌ گذاران اینطور گمان می کنن که تقاضا برای خرید بیت کوین در قیمت 8 هزار دلار زیاد هستش. بنابراین یک دیوار مقاومتی خرید در این قیمت ایجاد میشه. این دیوار در یک قیمت بخصوص، باعث میشه این فرض در بازار به وجود بیاد که قیمت پایین‌تر از 8 هزار دلار نمیاد. به طبع سرمایه ‌گذاران با سرمایه اندک هم شروع به ثبت سفارشات خرید در قیمت نزدیک به 8 هزار دلار می کنن و در نهایت بازار در جهتی که نهنگ ‌ها در نظر داشتن، پیش میره.

آیا تحلیل مبتنی بر نمودار عمق بازار قابل اطمینان است ؟

به یاد داشته باشید که مقوله تحلیل در بازار های مالی، یک بحث چند فاکتوره و چند عامله هستش. هیچ وقت نمیشه تنها با اتکا بر یک فاکتور، اقدام به سرمایه گذاری و معامله و خرید و فروش کرد. فاکتور نمودار عمق بازار هم از این قاعده مستثنی نیست و برای معامله نمیشه فقط به این مورد اتکا کنیم. به دو دلیل اصلی امکان اعتماد صد در صد به نمودار عمق بازار وجود نداره. اول اینکه همواره نهنگ ‌های بازار با لغو کردن سفارش های حجیم خودشون در بازار دستکاری می کنن و روند نمودار رو منحرف می کنن. دوم هم این که هر صرافی بر پایه میزان سفارش هایی که برای خرید و فروش در همون صرافی بوده ، نمودار عمق بازار نمایش میده و بنابراین داده های یک صرافی به تنهایی نمی تونن که روند حرکت و جهت قیمت یک ارز رو تعیین کنن و نیاز به بررسی داده ها در گستره کل بازار ارز های دیجیتال هستش.

سخن پایانی

در این مقاله در مورد مفهوم عمق بازار چیست؟ و نمودار اون و همچنین این که بازار عمیق چیست، صحبت کردیم. نمودار عمق بازار در کنار سایر فاکتور ها می تونه برای تحلیل بازار ارز های دیجیتال مفید باشه. منتهی همونطور که در متن مقاله هم اشاره شد، به تنهایی نمی تونه کافی و تعیین کننده باشه چرا که نهنگ های بازار می تونن روش تاثیر بذارن. در انتها هم شرح دادیم که چگونه نمودار عمق بازار رو تحلیل کنیم. مشخصا در مجموعه ارزسنج بنا داریم تا مبانی مورد نیاز برای بررسی بازار رو در اختیار تون بذاریم و شما رو آماده ورود به این عرصه جذاب کنیم. امیدوارم آموزش های مجموعه ارزسنج براتون مفید باشه و نهایت استفاده رو ببرید. در صورت بروز هر گونه سوال یا مشکلی هم می تونید با پشتیبانی آنلاین ارتباط برقرار کنید.

در کنار بررسی نمودار عمق بازار شما می تونین اکانت پریمیوم تریدینگ ویو رو که کامل ترین چات تحلیلی ارزهای دیجیتال در جهان هستش رو بصورت رایگان در اکادمی ارزسنج استفاده کنین و برای استفاده از این چارت ابتدا ثبت نام در ارزسنج را در صفحه اول زده و بعد از ثبت نام در پنل کاربری از ان استفاده نمایید. همچنین اکادمی ارزسنج به شما همیار تریدر رو معرفی کرده که می تونین با استفاده از اون بهترین نقاط خرید و فروش ارز دیجیتال رو شناسایی کنید و در اکثر معاملات تون سود خوبی کسب کنین. در حقیقت این ربات برای افرادی که تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شدن و اشنایی زیادی از این بازار ندارن خیلی واجب و ضروری هست.