واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI

در نمودارهای قیمت هیچ هدف قیمتی را مقدس نمی‌دانم. تنها آنچه از نمودارهای قیمت باور دارم، الگوها و سیگنال‌هایی است که در اغلب موارد با من صادق بوده‌اند.

تحلیل تکنیکال 7 شهریور 1401 – BTC، MATIC، CHZ

در پی سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، در تاریخ 26 آگوست (4 شهریور) و تکرار اظهارات وی پیرامون تشدید سیاست‌های سخت‌گیرانه از سوی بانک مرکزی، بازار سهام این کشور دچار ریزش شد. به همین ترتیب، همبستگی بیت کوین و به‌طور کل بازار ارزهای دیجیتال با بازار سهام موجب شد حجم سنگینی از فروش در این صنعت نوظهور نیز اتفاق بیفتد.

بیت کوین با ریزش 14 درصدی طی سی روز گذشته، بدترین عملکرد خود را از آگوست 2015 (شهریور 1394) تا کنون به‌ثبت رسانده است. این مسئله شاید خبر بدی برای سرمایه‌گذاران باشد، چرا که پلتفرم آماری کوین‌گلس (Coinglass) طی گزارشی مشخص کرد که بیت کوین از سال 2013 تا کنون، در سپتامبر (شهریور-مهر) هر سال به‌طور میانگین تا 6 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است.

با این که خرید در یک بازار نزولی استراتژی خوبی به نظر نمی‌رسد، سرمایه‌گذاران می‌توانند رمزارزهایی که عملکرد بهتری نسبت به دیگر ارزها در بازار دارند را به‌طور دقیق زیر نظر گیرند، چرا که در صورت بازگشت بازار، این دارایی‌ها سرعت رشد بالاتری خواهند داشت.

معامله‌گران در یک بازار خرسی باید صبر زیادی داشته باشند، زیرا هنگامی که بازار ثبات خود را پیدا کند موقعیت‌های زیادی برای خرید به‌وجود می‌آیند.

تحلیل تکنیکال 7 شهریور 1401 – بیت کوین (BTC)

بازگشت ضعیف قیمت بیت کوین از یک سطح حمایتی قوی نشان‌دهنده تردید خریداران و افزایش فشار از سوی آن‌ها است. خریداران برای چند روز موفق به حفظ خط حمایتی بیت کوین بودند اما نتوانستند قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20-Day EMA) در سطح 21,806 دلار هدایت کنند. این مسئله نشان‌دهنده سطح پایین تقاضا در سطوح قیمتی بالاتر برای بیت کوین است.

نمودار روزانه بیت کوین – TradingView

خرس‌ها یا فروشندگان بازار نیز از این فرصت استفاده کرده و در تاریخ 26 آگوست (4 شهریور)، قیمت بیت کوین را پایین‌تر از کانال صعودی آن آوردند. هم‌اکنون میانگین متحرک نمایی 20 روزه یک روند نزولی را پیش گرفته و شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به محدوده اشباع فروش (Oversold) قرار دارد و مشخصاً نشان می‌دهد که زمام امور به‌دست فروشندگان است.

این امکان وجود دارد که قیمت بیت کوین تا محدوده حمایتی پرقدرت خود بین 18,910 تا 18,626 دلار کاهش پیدا کند. چنانچه قیمت با رسیدن به این محدوده بازگشت داشته باشد، گاوها یا خریداران تلاش خواهند کرد تا آن را بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-Day SMA) یعنی 22,340 دلار بیاورند که در صورت موفقیت، قیمت بیت کوین ممکن است تا 25,211 دلار رشد داشته باشد.

اما در آن روی سکه، اگر قیمت پایین‌تر از سطح 18,626 دلاری بیاید، ممکن است کف روزانه خود در تاریخ 18 ژوئن (28 خرداد) یعنی 17,622 دلار را مجدداً تست کند. فروشندگان برای ادامه روند نزولی در بازار باید قیمت بیت کوین را پایین‌تر از این سطح بیاورند.

نمودار چهارساعته بیت کوین – TradingView

حرکت نزولی خطوط میانگین متحرک در نمودار چهارساعته بیت کوین نشان می‌دهد که کنترل امور به‌دست فروشندگان است، اما واگرایی (Divergence) مثبت شاخص RSI به این معنی است که فشار فروش برای این رمزارز در حال کاهش است.

اولین نشانه از بازگشت قیمتی برای بیت کوین عبور از میانگین متحرک نمایی 20 روزه است که در این صورت، ممکن است به میانگین متحرک 50 روزه خود نیز برسد. شکست این سطح به منزله احتمال پایان یافتن دوره اصلاح قیمت بیت کوین است.

در عوض، چنانچه قیمت سطح 19,800 دلاری را بشکند، روند فروش ممکن است قدرت بیشتری پیدا کند و قیمت بیت کوین به محدوده 18,910 تا 18,626 دلار کاهش پیدا کند.

تحلیل تکنیکال 7 شهریور 1401 – متیک (MATIC)

پالیگان (MATIC) از سطح حمایتی قوی خود یک بازگشت داشته است که نشان‌دهنده دفاع قوی خریداران از این سطح است و این مسئله احتمال روند خنثی (رنج) متیک در روزهای آینده را بیشتر می‌کند. یکی از دلایلی که باید این آلت کوین را زیر نظر داشت، همین مسئله است.

نمودار روزانه متیک – TradingView

گاوها در تلاش‌اند تا قیمت متیک را بالاتر از خطوط میانگین متحرک آن هدایت کنند که در صورت موفقیت، قیمت ممکن است با تشکیل یک حرکت صعودی به‌سمت مقاوت اصلی خود در 1.05 دلار پیش رود. متیک در این سطح قیمتی ممکن است با فشار سنگینی از فروش مواجه شود.

در غیر این صورت، پایین آمدن قیمت متیک به زیر میانگین متحرک‌ها نشان‌دهنده ادامه فروش از سوی خرس‌های بازار است که تلاش بعدی آن‌ها، رساندن قیمت به حمایت مهم 0.75 دلاری خواهد بود. در صورت موفقیت، قیمت متیک ممکن است تا 0.63 دلار کاهش پیدا کند.

نمودار چهارساعته متیک – TradingView

در حال حاضر خریداران متیک موفق شدند قیمت را بالاتر از خطوط میانگین متحرک بیاورند که نشان می‌دهد احتمالاً فشار فروش برای این رمزارز در حال کاهش است. یکی دیگر از نشانه‌های مثبت برای متیک، واگرایی مثبت شاخص RSI به منزله از دست رفتن قدرت فروشندگان است.

خریداران با تلاش خود قصد رساندن قیمت بالاتر از سطح 0.84 دلاری را دارند و در صورت موفقیت، حرکت صعودی متیک تا 0.91 دلار ادامه پیدا خواهد کرد که این سطح، یک مقاومت قوی برای این دارایی محسوب می‌شود. اما برای کاهش قیمت و حرکت نزولی متیک، فروشندگان باید قیمت را پایین‌تر از 0.75 دلار بیاورند.

تحلیل تکنیکال 7 شهریور 1401 – چیلیز (CHZ)

رمزارز چیلیز برای سومین هفته متوالی عملکرد قابل توجهی از خود به‌جا گذاشته است و پس از اصلاح اخیر بازار، همچنان در یک روند صعودی سیر می‌کند.

نمودار روزانه چیلیز – TradingView

خریداران چیلیز در روزهای 23 و 24 آگوست (1 و 2 شهریور) موفق شدند قیمت را بالاتر از مقاومت 0.26 دلاری بیاورند، اما از شدوی (Shadow / Wick) بلند کندل‌ها در نمودار پیدا است که در حفظ سطوح قیمتی بالاتر برای این رمزارز موفق ظاهر نشده‌اند.

این مسئله ممکن است برای معامله‌گران کوتاه‌مدت سودهایی را به ارمغان آورده باشد که باعث شده است سطح مهم قیمتی در 0.20 دلار شکسته شود که کمی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار دارد.

خریداران با رسیدن قیمت به این سطح مجدداً شروع به خرید کرده و در تلاش‌اند تا قیمت را به اولین مقاوت خود در 0.26 دلار برسانند. گاوها برای تشکیل یک حرکت صعودی به‌سمت 0.33 دلار، لازم است تا از این مانع عبور کنند.

حرکت صعودی خطوط میانگین متحرک شاید به نفع خریداران باشد، اما واگرایی منفی شاخص قدرت نسبی نشان از کاهش قدرت آن‌ها دارد. چنانچه قیمت یک حرکت نزولی را پیش گیرد و پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بیاید، کنترل شرایط به‌دست فروشندگان واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI قرار خواهد گرفت. در نتیجه، قیمت چیلیز ممکن است تا میانگین متحرک ساده 50 روزه و 0.15 دلار کاهش داشته باشد.

نمودار چهارساعته چیلیز – TradingView

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه چیلیز در نمودار چهار ساعته آن در حال کم‌شدن و شاخص RSI نیز در محدوده میانی خود پرنوسان ظاهر شده است که مجموع این موارد، تعادل بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. از این رو، ممکن است چیلیز برای چند روز یک روند خنثی (رنج) را طی کند.

روند بعدی برای چیلیز زمانی آغاز می‌شود که خریداران قیمت را بالاتر از 0.26 دلار و یا پایین‌تر 0.20 دلار هدایت کنند. تا آن زمان، خریداران برای خرید در کف 0.20 دلاری و فروش نزدیک به مقاومت 0.26 دلاری تلاش خواهند کرد. معامله چیلیز در این محدوده قیمتی همچنان پرنوسان و با ابهام همراه خواهد بود.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی برای تحلیل آینده قیمت واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI یک رمزارز با استفاده از شاخص‌های ریاضی یا اندیکاتور و با توجه به رفتار قیمتی دارایی مد نظر در گذشته است.

پیش بینی بورس فردا 24 مهر 1401 / واگرایی شاخص کل در محدوده RSI

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، شاخص بورس را امروز از نگاه تکینکالی و با اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار داده‌ایم. همانطور که در تصویر مشخص است، شاخص بورس تهران کماکان در محدوده‌های 30 واحدی RSI قرار دارد که به طور استاندارد این محدوده نشان از هیجان فروش برای کالا یا شاخص و نماد مورد بررسی است. شاخص چند وقتی است که در این محدوه در حال نوسان است و از منظر تکنیکالی در این ناحیه با یک واگرایی در کف روبه‌رو هستیم که این واگرایی چندان ایده آل نیست و باید با اغماض آن را قبول کرد. اما تکنیکالیست‌ها معتقد هستند که نمودار RSI می‌تواند به عنوان یک آینه‌ای از واقعیت شاخص یا نماد مورد بررسی باشد. به همین خاطر روی این اندیکاتور نیز اقدام به رسم خط روند و پیدا کردن الگو های هارمونیک و کلاسیک می‌کنند. با رسم خط روند برای این اندیکاتور شاهد وجود یک روند نزولی هستیم و به گفته اهل فن با شکست این خط روند نزولی این امکان وجود دارد که شاخاص بتواند به مسیر صعودی بازگردد. در پایان هفته پیش و با توجه به روز های انتهایی هفته که شاخص رشد کرد این انتظار برای سهامداران ایجاد شد که بازار به احتمال زیاد روز شنبه را صعودی آغاز کند اما این مثبت شدن تنها در نیمه اول بازار روز شنبه دوام آورد و در نیمه دوم شاهد افت شاخص بودیم. اهالی فن این موضوع را در نمودار اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار می‌دهند. همانطور که دیده می‌شود امروز این اندیکاتور به خط روند نزولی خود واکنش منفی نشان داده و نتوانسته است از این خط روند نزولی عبور کند. اما واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI هنوز تایید این روند منفی را دریافت نکرده‌اند و در صورتی که فردا (یکشنبه 24 مهر ماه) باز هم شاهد افت شاخص و افت در این اندیکاتور باشیم می‌توان گفت که خط روند نزولی تایید شده است. شاخص توان عبور از آن را ندارد در غیر این صورت و با رشد شاخص و اندیکاتور هر چند به اندازه کم این امید در دل اهالی بازار سرمایه برای مثبت شدن بازار در روزهای آینده قوت خواهد گرفت . همچنین بخوانید پیش بینی بورس فردا 20 مهر 1401 / شاخص روند صعودی به خود گرفت پیش بینی بورس فردا 19 مهر 1401 / شاخص افت کرد بورس نزولی شد/ افت 11 هزار واحدی شاخص کل سبزپوشی بورس تهران در نخستین روز هفته/ رشد 2 هزار واحدی شاخص کل

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از اندیکاتور RSI را به صورت کامل، توضیح دهیم. با ما همراه باشید.

به گزارش برنا، یکی از گام‌های اولیه برای شروع معاملات در بازار بورس، آشنایی با اصطلاحات و تکنیک‌های تحلیل سهام در این بازار است. سرمایه‌گذاران با کسب مهارت و دانش‌های مربوط به معاملات در این بازار، سودهای قابل توجهی کسب می‌کنند. یکی از روش‌های تحلیل سهام در بازار بورس، استفاده از روش تکنیکال است. ابزارهای متنوعی در این زمینه وجود دارد که سرمایه‌گذاران با استفاده ازآن‌ها می‌توانند بهترین نقاط ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کنند. اندیکاتور RSI یکی از همین ابزارها است. در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از اندیکاتور RSI را به صورت کامل، توضیح دهیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس است که از انواع مختلفی تشکیل شده است. اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده و به کارگیری قیمت سهم و حجم معاملات، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند. از این ابزار در بازار بورس برای کشف الگوی حرکتی و پیش‌بینی جهت روند سهم در آینده استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران با استفاده از این تکنیک می‌توانند به راحتی از هر سهمی در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش کسب کنند.

نام دیگر اندیکاتور RSI «شاخص قدرت نسبی» یا Relative Strength Index است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند نقاط بازگشتی سهم در بازار را تشخیص دهند. به عبارتی دیگر با استفاده از این اندیکاتور می‌توان قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشند‌گان را نسبت به هم، مشاهده و بررسی کرد. به طور معمول بازه زمانی مورد نظر در این اندیکاتور، 14 روز است.

کاربردهای اندیکاتور در روند معاملات سهام

به صورت کلی از اندیکاتورها برای ارزیابی اوضاع یک سهم در شرایط فعلی و روزهای آینده در بازار، استفاده می‌شود. در ادامه به موارد استفاده از این اندیکاتور، اشاره می‌کنیم:.

1. هشدار: سرمایه‌گذاران با استفاده از این ابزار می‌توانند زودتر از سایر افراد نسبت به روندهای بازگشتی یا تغییر الگوی حرکتی سهم در بازار، اطلاع داشته باشند.

2. پیش‌بینی: ابزارهای متنوعی برای پیش‌بینی و تشخیص روند سهام در بازار بورس وجود دارد. در این میان، اندیکاتور RSI از محبوبیت بیشتری برخوردار است و تحلیل‌گران با استفاده از آن می‌‌توانند تا حد زیادی الگوی حرکتی سهم را در بازار پیش‌بینی کنند.

3. تایید: ممکن است کارشناسان و تحلیل‌گران در بازار بورس، از سایر ابزارها برای پیش‌بینی و تشخیص جهت روند سهم استفاده کنند. در این حالت به یک ابزاری نیاز دارند که نتیجه به دست آمده آن‌ها را تایید کند، از اندیکاتور RSI به واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI عنوان یک مهر تایید برای نتیجه به دست آمده، استفاده می‌شود.

اندیکاتور RSI در سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه

سرمایه‌گذاران در گذشته سعی داشتند با استفاده از فرمول‌های سخت و پیچیده، روند یک سهم را در بازار پیش‌بینی کنند اما در حال حاضر این فرآیند به شکل راحت‌تری انجام می‌شود. با مراجعه به سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آگاه و ورود به بخش پنل تحلیل تکنیکال، می‌توانید به سادگی از تمامی ابزارهای موجود در صفحه به صورت رایگان برای تحلیل سهام مورد نظر، استفاده کنید. بعد از ورود به این بخش مطابق با تصویر زیر باید روی آیکون اندیکاتورها کلیک و نوع واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI اندیکاتور مورد نظر را انتخاب کنید. در نهایت، اندیکاتور انتخاب شده در قسمت پایین نمودار سهام نمایش داده می‌شود و با استفاده از آن می‌توانید فرآیند تحلیل خود را آغاز کنید. با شرکت در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال در مدرسه بورس کارگزاری آگاه، می‌توانید با انواع اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها آشنا شوید. این دوره‌ها در دو سطح مقدماتی و پیشرفته و با حضور مدرسان برتر بازار سرمایه برگزار می‌شوند و در پایان نیز دانش‌پذیران مدرک یا گواهی حضور در دوره را دریافت خواهند کرد.

کاربردهای اندیکاتور RSI در بازار بورس

برای شروع لازم است بدانید که دو سطح افقی 30 و 70 در اندیکاتور RSI از اهمیت بالایی برخوردار است. سهم‌ها در بازار بورس معمولا میان این دو بازه در حال نوسان هستند. سطح افقی 30 به عنوان «سطح حمایت» و سطح افقی 70 به عنوان «سطح مقاومت» شناخته می‌شوند. مطابق با تصویر زیر مشاهده می‌کنید که با استفاده از «خطوط روند» در اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کرد.

بعضی مواقع در نمودار یک سهم شاهد واگرایی میان نمودار سهم و اندیکاتور RSI هستیم، به عبارت دیگر در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد در صورتی که در نمودار اندیکاتور، عکس این قضیه مشاهده می‌شود. اگر این قله‌ها را در نمودار اصلی با خطوط روند به هم وصل کنیم یک خط صعودی ترسیم می‌شود با انجام همین پروسه در نمودار تکنیکالی سهم، یک خط نزولی حاصل می‌شود که درنهایت، شاهد واگرایی منفی به وجود آمده بین نمودار اصلی و اندیکاتور سهم خواهیم بود. برای درک بهتر، پیشنهاد می‌کنیم به تصویر زیر توجه کنید:

برعکس حالت قبل ممکن است در بررسی نمودار یک سهم با اندیکاتور RSI، شاهد یک واگرایی مثبت باشیم. در این حالت قله اول در نمودار اصلی سهام نسبت به قله دوم در ارتفاع بالاتری قرار دارد و با رسم خطوط روند، یک خط نزولی حاصل می‌شود. همین فرآیند در نمودار تکنیکال سهم برعکس بوده و با رسم خط روند، یک خط صعودی به دست می‌آید. در نهایت، واگرایی مثبت در این ارزیابی مشاهده می‌شود. دقت داشته باشید که در نمودار اصلی، بعد از قله دوم باید چند کندل به سمت بالا تشکیل شود تا بتوانیم آن نقطه را به عنوان قله دوم در نظر بگیریم. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:

کلام آخر

همان‌طور که در بخش ابتدایی اشاره کردیم، ابزارهای متنوعی در بستر تحلیل تکنیکال وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان بهترین نقاط را برای خرید و فروش یک سهم در بازار، پیش‌بینی کرد. در این میان به یکی از ابزارهای پرکاربرد و محبوب به اسم اندیکاتور RSI اشاره کردیم. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند زودتر از سایر افراد تغییرات به وجود آمده در روند یک سهم را در روزهای آتی، تشخیص دهند. با این واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI اطلاعات ارزشمند می‌توان به راحتی نقاط حمایت و مقاومت سهم را پیش‌بینی کرد و با ورود و خروج به موقع در سهم مورد نظر، سودهای قابل توجهی را کسب کرد. پیشنهاد می‌کنیم برای ارتقای سطح دانش بورسی و یادگیری این ابزار پرکاربرد در بازار بورس، با استفاده از لینک‌های زیر، در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته کارگزاری آگاه، شرکت کنید.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ | قسمت پنجم

در قسمت چهارم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ با چند مورد از متداول ترین اندیکاتورها آشنا شدید،در این قسمت به ادامه موضوع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال میپردازیم ،با ما همراه باشید.

اندیکاتور واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که روند قیمت بر خلاف روند نوسانگر اسیلاتور باشد و به دو نوع واگرایی مثبت و منفی دسته‌بندی می‌شود که در ادامه هر یک را توضیح خواهیم داد.

واگرایی منفی (-RD)

این حالت در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که قیمت، قله جدید را ایجاد کرده اما اندیکاتور موفق به ثبت سقفی جدید نشد و قله پائین‌تری اتفاق بیفتد. این واگرایی حاکی از آن است که از فشار خرید کاسته شده اما همچنان تعداد و قدرت خریداران در بازار بیشتر است. پس از مشاهده شدن این حالت لازم است که فوراً مدیریت ریسک را انجام داد؛ چرا که احتمالاً تغییر روند و بازگشت نزولی بازار بیشتر خواهد شد.

واگرایی مثبت (+RD)

واگرایی مثبت در روندهای نزولی تشکیل می‌گردد. به شکلی که با رقم خوردن کف قیمت پائین‌تر اندیکاتور، کف بالاتری به وجود می‌آید. این واگرایی نشانگر این است که کاهش فروش اتفاق افتاده اما این کاهش به اندازه نبوده است که قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان گردد.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

این نوع از واگرایی در زمان‌ّایی اتفاق می‌افتد که قیمت، سقف پائین‌تری را نسبت به قله قبلی رقم زده است، اما اندیکاتور، قله بالاتری را به نسبت قله قبلی ثبت می‌کند. این اتفاق نشانگر تداوم یافتن روند نزولی بازار است.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی مثبت در زمان‌هایی تشکیل می‌شود که قیمت، کف بالاتری را نسبت به کف قبلی خود بسازد اما اندیکاتور،‌ مقدار ریزش بیشتری را نشان دهد و کف پائین‌تری را ایجاد نماید. این اتفاق نشانگر این است که روند واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI صعودی تداوم خواهد داشت.

اندیکاتور مکدی یا MACD در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک همگرا واگرا یا Moving Average Convergence Divergence که به اختصار، مکدی نامیده می‌شود، یکی از ساده‌ترین و موثرترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال است که قدرت و شتاب روند و جهت آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. این شاخص از دو خط MACD و خط سیگنال تشکیل می‌گردد که فرمول محسابه هر یک از آن‌ها به شکل زیر خواهد بود:

• خط MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
• هیستوگرام MACD: خط سیگنال – خط MACD

قیمت بسته شده در هر کندل، برای میانگین‌های متحرک مورد استفاده قرار می‌گیرد. هیستوگرام MACD وظیفه بررسی کردن تغییرات بین خط مکدی و میانگین متحرک نمایی را به عهده دارد. در صورتی که مثبت باشد، خط سیگنال زیر خط مکدی قرار می‌گیرد. دوره‌های ۹ و ۱۲ و ۲۶، اعدادی‌اند که تریدرها معمولاً از آن استفاده می‌کنند. هرچند معامله‌گران خواهند توانست با توجه به شیوه و هدفی که دنبال می‌کنند، این اعداد را دستخوش تغییر نمایند.

کاربرد مکدی را می‌توان در ۳ روش کلی خلاصه و جمع‌بندی کرد.

اولین روش، در استفاده از واگرایی است که پیش از این توضیح دادیم.

استفاده دیگری که از مکدی می‌شود در زمانی است که دو خط سیگنال و مکدی، همدیگر را منقطع کنند. هنگامی که خط مکدی در جهت بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، به نوعی می‌توان گفت که سیگنال خرید یا روند صعودی را منتشر می‌کند. در صورتی که قطع آن در جهت رو به پائین باشد، سیگنال فروش و روند نزولی را نشان خواهد داد.

روش آخر، سطح صفر را در اندیکاتور به عنوان مبنا قرار می‌دهد و عبور خط مکدی از این سطح به طرف بالا، سیگنال خرید و عبور از سطح به پائین، سیگنال فروش را نشان خواهد داد. البته لازم است که خرید یا فروش را صرفاً با توجه با اندیکاتور در نظر نگرفته و از ابزارهای دیگر نیز برای کاهش خطا و ریسک‌ها استفاده کرد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی، یکی از اندیکاتورهای دیگر است که کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد. استفاده‌ای که از این اندیکاتور می‌شود برای تعیین نقاط بازگشت بالقوه است. این اسیلاتور میان اعداد صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. به شکلی که از عدد ۳۰ به پائین‌تر، منطقه اشباع فروش و از ۷۰ به بالا، منطقه اشباع خرید است. به عنوان مثال، در مناطقی که بیش از حد فروخته شده است، این امکان وجود دارد که با کاهش فشار فروش، شاهد تغییر روند باشیم.

از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی برای شناسایی قدرت روند استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در روندهای صعودی و با تثبیت سقف‌های قیمتی بالاتر، اگر قله‌هایی که در RIS شکل گرفته‌اند بالاتر از قله قبلی باشد، بیانگر این خواهد بود که روند صعودی قدرتمند خواهد بود و ادامه می‌یابد. نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که خطوط حمایت و مقاومت در اندیکاتورها، می‌توانند واکنش‌های احتمالی اندیکاتورها را مورد بررسی دقیق‌تر قرار دهند تا احتمال ریسک و خطا را کاهش دهند.

در تصویر زیر، خطی که در اندیکاتور کشیده شده، به منظور حمایت ظاهر گردیده و سپس به شکل مقاومت تبدیل شده است. با تماس شاخص می‌شود نقاط خرید و فروش را در نمودار مشخص نمود.

واقعیت این است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و تحلیل‌گران موفق می‌توانند تنها با استفاده از این سه اندیکاتور، تحلیل‌های دقیقی را انجام دهند. البته در این خصوص می‌توان از ابزارهای دیگری نیز استفاده کرد که می‌تواند تحلیل‌ها را از جنبه‌های دیگری نیز انجام دهند. در ادامه به معرفی تعدادی از این اندیکاتورها می‌پردازیم.

اندیکاتور ATR یا برد واقعی میانگین

از اندیکاتور ATR به منظور پیش‌بینی حرکات قدرتمند قیمت و شناسایی کردن نوسانات بازار استفاده می‌شود. نحوه محاسبه آن نیز به این صورت است که تفاضل قیمت بالا هر تایم فرم و قیمت پائین آن را محاسبه کرده و میانگینی که معمولاً در بازه‌های زمانی ۱۴ روزه به دست می‌آید را از آن رسم می‌کنند.

از این شاخص می‌توان در نوسان‌های شدید بازار (چه صعودی یا چه نزولی) استفاده کرد. این شاخص قادر است افزایش‌های شدید را نشان داده و همچنین نوسانات کوجک که در کندل‌هایی با اندازه‌های کوچک ایجاد می‌شوند را نیز به صورت دقیق و مشخص نشان دهند.

باید توجه داشت که اندیکاتور برد واقعی میانگین در مورد جهت روند بازار، اطلاعات خاصی را در اختیارمان قرار نمی‌دهد و تنا نوسانات آن را مشخص خواهد کرد. پس از نوسانات شدید و کندل‌های عظیمی که در بازار ایجاد می‌شوند (چه مثبت و چه منفی) که باعث افزایش ATR می‌گردند، باید منتظر ماند تا شاهد کاهش اندازه کندل‌ها به میزان کوچک و کوچکتر باشیم. به عبارت دیگر، نوسانات مشاهده شده در هر کندل نشان از این دارد که تا شاخص ATR اصلاح شود، بایستی از قله خود فاصله بگیرند.

نمودار فوق، در تایم فریم ۴ ساعته بیت کوین به همراه شاخص ATR مشخص شده است. کندل‌های بزرگی که در دسامبر سال ۲۰۱۷ ایجاد شده‌اند، شاخص ATR را بالا برده و با کاهش دادن اندازه کندل‌ها در ادامه، این شاخص توانسته است خود را اصلاح کند.

شاخص ATR در واقع بیانگر این است که یک ارز دیجیتال یا سهام بورس، به طور میانگین در یک روز تا چه میزان نوسان می‌کند. تریدرها و سرمایه‌گذاران می‌توانند واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI با استفاده از این شاخص، حد ضرر و هدف سود را تعیین نمایند.

اندیکاتور OBV

این اندیکاتور در عین سادگی، می‌تواند اطلاعاتی مفید و مهم را در اختیار تریدرها قرار دهد. اندیکاتور OBV نشانگر حجم معاملات است. به این صورت که در صورت بسته شدن نزولی کندل، حجم مربوط به آن را از حجم کل کم کرده و در صورت صعودی بسته شدن آن، حجم معاملات را به آن شاخص اضافه خواهند کرد. تصویر زیر نشانگر شاخص OBV در نمودار بیت کوین است.

شاخص OBV که حجم جمعی معاملات را نشانگر است، در جهت تعیین کردن و تائید روند مورد استفاده واقع می‌شود. برای مثال، هنگامی که نمودار قیمتی، روند نزولی را نشان می‌دهد و OBV نیز بیانگر روندی نزولی است، در این صورت می‌توان این انتظار را داشت که روند نزولی ادامه خواهد یافت.

چند نکته کلی در مورد تحلیل تکنیکال که باید بدانید

در تحلیل تکنیکال، نمودارهای مختلفی وجود دارد

در تحلیل تکنیکال، از ابزارها و فوت و فن‌های مختلفی استفاده می‌شود. اصلی‌ترین این ابزارها، نمودار است. نمودارها، حرکت قیمتی را در گذر زمان نمایش می‌دهند. در کل، سه نوع نمودار کندل استیک، میله‌ای و خطی وجود دارد که در شرایط مختلف باید از آن‌ها استفاده کنید.

در تحلیل تکنیکال، الگوهای متفاوتی وجود دارد

از طرف دیگر، در تحلیل تکنیکال، الگوهای مختلف و متفاوتی وجود دارند. همانطور که گفتیم، لازم نیست همه این الگوها را بشناسید. کافی است که یاد بگیرید که از یک نمودار، چه انتظاراتی دارید و قرار است چه چیزهایی را از آن متوجه شوید. همچنین شناسایی چند الگوی کلی به شما کمک خواهد کرد تا پایه‌های تشخیص خود را تقویت کنید. به این ترتیب، در برخورد با الگوی جدید، خودتان می‌توانید الگوها را بدون دانش قبلی بشناسید و رفتار آن را پیش‌بینی کنید.

تئوری قیمت‌ها همه چیز را نادیده می‌گیرد!

تریدرهای تکنیکال بر این باورند که قیمت، همه چیز را در خود دارد و همه اطلاعات را انتقال می‌دهد. پس از نظر او، قیمت یک ارز، اساس تحلیل‌هاست. قیمت، منعکس کننده حاصل جمع دانش همه مشترکان بازار اعم از سرمایه‌گذاران، تریدرها، مدیران، سبدهای سهام و هر المان دیگری است. عدم پذیرش اینکه قیمت یک دارایی، همه چیز را انتقال می‌دهد، می‌تواند باعث افزایش خطای ما در شناخت رفتارهای بازار شود. بنابراین، تحلیل‌گر تکنیکال لازم است پایه و اساس همه تحلیل‌های خود را قیمت یک دارایی قرار دهد.

لازم نیست همه چیز را بدانید!

برای اینکه بتوانید یک معامله گر سودآور و موفق باشید، لازم نیست که همه چیز را بدانید. ترکیب دانش‌های تکنیکال و روشهای درست مدیریت سرمایه می‌تواند شما را به موفقیت نزدیک و نزدیک‌تر کند. شاید باورش برایتان سخت باشد، اما در فضای معامله و ترید، افرادی هستند که تنها بر مسائلی محدود تمرکز دارند و در عین حال می‌توانند درآمدهای خوبی را نیز از آن خود نمایند. بنابراین برای اینکه کار خود را شروع کنید، منتظر نباشید تا همه چیز را یاد بگیرید! تنها مفاهیم پایه و اساسی را یاد گرفته و با شروع کار، چیزهای جدید را بیاموزید!

این نوشته در تحلیل رمزارزها، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش، عمومی ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

شاخص بورس اوراق بهادار تهران افت یا صعود؟ – تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال قبلی که از شاخص بورس تهران ارائه شد، احتمال رشد را تقویت شده دیدیم. بطوری که انتظار شکست مقاومت اول در ۸۰۵۰۰ را داشتیم. از طرفی اشاره شد که مهمترین سیگنال رشد شاخص کل در شکست مقاومت با اهمیت ۸۱۵۰۰ واحد خواهد بود. لذا پس از تحلیل ۱۴ آذرماه شاهد شکسته شدن مقاومت اول در ۸۰۵۰۰ بودیم. اما شاخص بورس در عبور از مقاومت کلیدی ۸۱۵۰۰ واحد ناکام ماند. حال وضعیت فعلی را بررسی خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال میان مدت شاخص بورس

در نمودار تایم هفتگی، شاخص بورس در صعود از مقاومت کلیدی ۸۱۵۰۰ واحد ناکام ماند. این در حالی بود که اسیلاتور RSI با مقاومت مهمی درگیر شد. اما پیش از این نمودار شاخص بورس، مقاومت سقف کانال نزولی بلندمدت را شکسته است. لذا احتمال پولبک به این مقاومت شکسته شده وجود دارد. بنابراین آیا افت اخیر شاخص بورس پولبک به سقف کانال شکسته شده است؟

با توجه به موارد زیر:

• محفوظ ماندن روند صعودی در اسیلاتور RSI
• مثبت ماندن هیستوگرام مکدی

احتمال اینکه افت اخیر پولبک باشد، دور از ذهن نیست. بنابراین مادامی که مقدار شاخص بورس به کمتر از ۷۹ هزار واحد نرسد، پولبک قویترین احتمال خواهد بود. این در حالی است که RSI خط روند صعودی خود را حفظ کرده. لذا برای اینکه از تداوم روند صعودی میان مدت شاخص بورس ناامید شویم، لازم است رکوردهای زیر ۷۸۳۰۰ واحد را ثبت کند.

با توجه به موارد فوق در تحلیل میان مدت شاخص بورس:

1. افت شاخص تا ۷۹ هزار واحد می‌تواند پولبک باشد.
2. بهترین حدضرر میان مدتی در شاخص بورس در ۷۸۳۰۰ واحد قرار دارد.

لازم به ذکر است، اگر هیستوگرام مکدی در تایم هفتگی منفی شود، واگرایی منفی در مکدی لاین تایید خواهد شد. بنابراین توصیه اکید دارم حدضرر میان مدتی را جدی واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI بگیرید.

تحلیل کوتاه مدت شاخص

در نمودار تایم روزانه شرایط فعلی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بسیار حساس است. حتی می‌توان گفت در چند روز گذشته، سیگنال افت صادر شده است. لطفا به موارد زیر توجه کنید:

1. واگرایی منفی در مکدی لاین.
2. شکسته شدن خط روند صعودی در RSI پس از واگرایی منفی.
3. از دست رفتن حمایت ۸۰۴۰۰ واحد و برکوت ناقص.

تنها نقطه امیدواری محفوظ ماندن خط روند صعودی در نمودار است. البته نمودار شاخص بورس به این خط نفوذ کرده است. با توجه به موارد ذکر شده، سیگنال افت در کوتاه مدت صادر شده. لذا چنانچه طی معاملات چند روز آینده، حمایت ۸۰۴۰۰ واحد را پس نگیرد. احتمال افت بیشتر برای شاخص بورس تقویت خواهد شد.

درحال حاضر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در محدوده حمایت روانی ۸۰ هزار واحد قرار دارد. (گرچه نفوذی به این حمایت داشته.) لذا احتمال رشد مختصری و لمس مجدد ۸۰۴۰۰ وجود دارد. که اگر بتواند به رکوردهای بیشتری دست پیدا کند، ضمن تقویت پولبک در تایم هفتگی، در تایم روزانه هم از خطر می‌گریزد.

با توجه به تحلیل تکنیکال فوق، بهتر است در خرید سهام دقت بیشتری داشته باشید. همچنین اگر در سهام موجود در سبد سهام خود سیگنال فروش دریافت کرده‌اید، آن را محترم بدانید و جدی بگیرید. رعایت حدضرر همیشه سودمند است و در چنین مواقعی اهمیت بیشتری نیز دارد.

خلاصه مطلب:

مادامی که شاخص رکوردهای بالای ۸۰۵۰۰ را ثبت نکند، احتمال افت شاخص تا حدود ۷۸۳۰۰ واحد تقویت خواهد شد. از طرفی افت شاخص بورس به کمتر از ۷۹ هزار واحد بر روند میان مدت نیز تاثیر منفی دارد. بنابراین اگر رکوردهای زیر ۷۸۳۰۰ واحد ثبت شد، بهتر است خروج از بازار را تا دریافت سیگنال‌های مثبت در برنامه کاری خود قرار دهیم.

در پایان لازم میدونم این گفته از خودم را یادآور شوم که:

در نمودارهای قیمت هیچ هدف قیمتی را مقدس نمی‌دانم. تنها آنچه از نمودارهای قیمت باور دارم، الگوها و سیگنال‌هایی است که در اغلب موارد با من صادق بوده‌اند.

امیدوارم تحلیل های شاخص کل بورس تهران مورد توجه شما قرار بگیرد. لطفا از طریق قسمت دیدگاه ها ما را از نظرات ارزشمند خود مطلع کنید.